白銀期貨已經(jīng)上市。2012年5月10日，白銀期貨正式登陸上海期貨交易所。白銀期貨合約上市時間：2012年5月10日開始交易。待定報價合約為2012年9月至2013年4月。個人可以在上海期貨交易所開立期貨賬戶，進行白銀期貨交易。

其交易規(guī)則如下：

期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%。

在a期貨合約交易過程中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，交易所可根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其交易保證金水平：

(一)持倉當(dāng)數(shù)量達(dá)到一定水平時；

(二)臨近發(fā)貨日期時；

(三)連續(xù)幾個交易日的累計漲幅或跌幅達(dá)到一定水平時；

(四)有連續(xù)漲停時；

(五)遇國家法定節(jié)假日；

(六)交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯增加。

(七)交易所認(rèn)為必要的其他情形。

交易所根據(jù)市場情況決定調(diào)整交易保證金的，應(yīng)當(dāng)公告并向中國證監(jiān)會報告。

第五條交易所根據(jù)a期貨合約持倉的不同數(shù)量和上市操作的不同階段(即從該期貨新上市日合約至最后交易日)制定不同的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下：

(一)交易所根據(jù)大小調(diào)整交易保證金比例的方法合約持倉。

白銀期貨交易規(guī)則持倉交易量變化時的保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

自交割月前第三個月的第一個交易日起，當(dāng)持倉的總金額(X)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)時，白銀交易保證金比例。

X 300，000 7%

30萬x 60萬10%

60萬12%

注：X代表某月雙邊總額合約，單位為手。

在交易過程中，當(dāng)a期貨合約持倉的金額達(dá)到一定水平持倉(詳見附表)時，交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)暫不調(diào)整。當(dāng)日結(jié)算時，若a期貨合約持倉的金額達(dá)到一定水平持倉，交易所將對該期貨合約持倉收取持倉總金額對應(yīng)的交易保證金。如果保證金不足，則應(yīng)

(二)交易所根據(jù)期貨上市操作的不同階段(臨近交割日)調(diào)整交易保證金的方法合約。

白銀期貨交易規(guī)則-上市運作不同階段交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

交易期白銀交易保證金比例

:自合約上市日起7%

交割月前第一個月的第一個交易日起10%。

交割月份第一個交易日起15%

最后一個交易日前兩個交易日起20%。

當(dāng)a期貨合約達(dá)到交易保證金應(yīng)調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)時，交易所在新標(biāo)準(zhǔn)實施前的交易日結(jié)算時，按照新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)對所有歷史合約進行結(jié)算。保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個交易日開市前追加。

進入交割月后，賣方可以使用標(biāo)準(zhǔn)倉單作為交割月期貨的履約擔(dān)保合約持倉，持倉對應(yīng)的交易保證金不再收取。

白銀期貨交易規(guī)則-漲跌幅限制系統(tǒng)

交易所實行漲跌停板制度，交易所設(shè)定各上市期貨每日最大價格波動區(qū)間合約。

在a期貨合約的交易過程中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其漲跌停板：

(一)期貨合約價格同向連續(xù)漲跌時；

(二)遇國家法定節(jié)假日；

(三)交易所認(rèn)為市場風(fēng)險發(fā)生明顯變化時；

(四)交易所認(rèn)為必要的其他情形。

交易所根據(jù)市場情況決定調(diào)整漲跌停板幅度的，應(yīng)當(dāng)公告并向中國證監(jiān)會報告。

當(dāng)某個期貨合約在某個交易日(該交易日稱為D1交易日，之后的交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6，D0交易日為D1交易日之前的交易日)出現(xiàn)單邊行情時，該期貨合約D2交易日的漲跌幅限制調(diào)整如下：白銀期貨合約。D1交易日結(jié)算時，期貨合約的保證金比例調(diào)整如下：

期貨合約的交易保證金比例在D2交易日漲停的基礎(chǔ)上提高2個百分點。調(diào)整后的期貨合約的交易保證金比例低于D0交易日結(jié)算時的交易保證金比例的，按照D0交易日結(jié)算時的期貨合約的交易保證金比例收取。

若D1交易日為該期貨合約上市后的第一個交易日，則該期貨合約上市當(dāng)日的交易保證金比例視為該期貨合約D0結(jié)算時的交易保證金比例。

期貨合約如果D2交易日沒有單邊市，漲跌停板和交易保證金的比例將在D3交易日恢復(fù)到正常水平。

如果D2交易日出現(xiàn)相反方向的單邊行情，則視為新一輪單邊行情的開始，當(dāng)天視為D1交易日。次日的交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條執(zhí)行。

如果交易日D2出現(xiàn)同方向單邊行情，則本期貨合約D3的交易限價區(qū)間調(diào)整如下：白銀期貨合約的交易限價區(qū)間在D1交易限價區(qū)間的基礎(chǔ)上增加6個百分點。交易日D2結(jié)算時，該期貨合約的交易保證金比例調(diào)整如下：白銀期貨合約。

調(diào)整后的期貨合約的交易保證金比例低于D0交易日結(jié)算時的交易保證金比例的，按照D0交易日結(jié)算時的期貨合約的交易保證金比例收取。

白銀期貨交易規(guī)則-持倉限額系統(tǒng)

交易所實行持倉限額制度。限倉是指交易所規(guī)定的某個合約單邊持倉的會員或客戶的最大數(shù)量。

進行套期保值交易的持倉按照交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受本條前款限制。

白銀期貨交易規(guī)則

品種期貨公司會員有比例限制，非期貨公司會員和客戶有金額限制；

交割月前第一個月最后一個交易日收盤前，會員和客戶在各會員處的白銀期貨交易規(guī)則投機持倉應(yīng)調(diào)整為2手的整數(shù)倍。交割后的白銀期貨交易規(guī)則是投機持倉應(yīng)該是2手的整數(shù)倍，new開倉和平倉也應(yīng)該是2手的整數(shù)倍。

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