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期貨交易中內因套利的交易實際該怎么選？
2024-10-17 15:02:27 來源：期貨交易網(wǎng)
期貨交易中內因套利的交易實際該怎么選？.內因套利：同一商品不同合約間的套利和不同商品的同期合約間的套利。（1）同一商品不同合約間的套利以大連大豆期貨為例，由全球大豆季節(jié)性生長規(guī)律所決定，各合約季節(jié)性強弱順序依次為：9、7、5、3、1、11月。市場也普遍有買入9、7、5月合約，同時賣出
期貨交易中內因套利的交易實際該怎么選？.內因套利：同一商品不同合約間的套利和不同商品的同期合約間的套利。
（1）同一商品不同合約間的套利以大連大豆期貨為例，由全球大豆季節(jié)性生長規(guī)律所決定，各合約季節(jié)性強弱順序依次為：9、7、5、3、1、11月。市場也普遍有買入9、7、5月合約，同時賣出1、11月合約套利的操作習慣。但是，我國大豆價格受進口量影響較大，而近年南美的產量正在趕上美國，南美大豆上市時節(jié)在4、5月份，集中進口到港的時間在6-8月份，這樣會對國內9月大豆期貨合約價格形成壓制作用。因此，隨著時間的推移，未來9月合約可能會成為大豆期貨中的弱勢合約，以上的強弱順序也將可能改變?yōu)椋?、5、3、1、11、9月。
?。?）不同商品的同期合約間的套利美國小麥一般在7月份收割，而玉米在10月份后收割，因此每年的7月份，CBOT小麥價格走勢比CBOT玉米價格弱，因此在CBOT市場中，買入玉米賣出小麥的套利操作成為典型的不同商品同期合約的季節(jié)因素套利。2.持倉費用套利這是同市場同商品不同合約間的價差套利操作。在匡算好倉儲費用、交割費用、資金時間成本等費用總和的基礎上，進行買入近期合約同時賣出遠期合約的套利操作。該套利交易以對沖平倉或者實物交割的方式，賺取合約間價差超出倉儲費用成本的差額利潤。需注意的是，如果出現(xiàn)近遠期合約交割政策不一致或交割品質不一致，則不能進行此種套利。
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（1）同一商品不同合約間的套利以大連大豆期貨為例，由全球大豆季節(jié)性生長規(guī)律所決定，各合約季節(jié)性強弱順序依次為：9、7、5、3、1、11月。市場也普遍有買入9、7、5月合約，同時賣出1、11月合約套利的操作習慣。但是，我國大豆價格受進口量影響較大，而近年南美的產量正在趕上美國，南美大豆上市時節(jié)在4、5月份，集中進口到港的時間在6-8月份，這樣會對國內9月大豆期貨合約價格形成壓制作用。因此，隨著時間的推移，未來9月合約可能會成為大豆期貨中的弱勢合約，以上的強弱順序也將可能改變?yōu)椋?、5、3、1、11、9月。
?。?）不同商品的同期合約間的套利美國小麥一般在7月份收割，而玉米在10月份后收割，因此每年的7月份，CBOT小麥價格走勢比CBOT玉米價格弱，因此在CBOT市場中，買入玉米賣出小麥的套利操作成為典型的不同商品同期合約的季節(jié)因素套利。2.持倉費用套利這是同市場同商品不同合約間的價差套利操作。在匡算好倉儲費用、交割費用、資金時間成本等費用總和的基礎上，進行買入近期合約同時賣出遠期合約的套利操作。該套利交易以對沖平倉或者實物交割的方式，賺取合約間價差超出倉儲費用成本的差額利潤。需注意的是，如果出現(xiàn)近遠期合約交割政策不一致或交割品質不一致，則不能進行此種套利。
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標簽：靠譜的期貨平臺有哪些 正規(guī)期貨平臺有哪些 期貨哪個平臺最正規(guī) 本文來源：期貨交易網(wǎng)責任編輯：期貨入門
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外匯模擬軟件是一種模擬外匯交易的軟件，它可以模擬真實的外匯市場環(huán)境，讓用戶在不使用真實資金的情況下進行外匯交易。
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