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怎么利用ETF期權實物交割提高投資收益？
2024-10-17 15:04:16 來源：期貨交易網(wǎng)
怎么利用ETF期權實物交割提高投資收益？.你好，在美國，ETF期權從廣義上講實際是ETP期權(optionsonExchangeTradedProducts)，也就是說該期權的標的不只是ETF基金，還囊括了跟蹤指數(shù)的信托份額?？礉q和看跌期權的行權價將標的ETP未來可能的價格分成了三個區(qū)
怎么利用ETF期權實物交割提高投資收益？.你好，在美國，ETF期權從廣義上講實際是ETP期權(optionsonExchangeTradedProducts)，也就是說該期權的標的不只是ETF基金，還囊括了跟蹤指數(shù)的信托份額。
看漲和看跌期權的行權價將標的ETP未來可能的價格分成了三個區(qū)間：
ETP市價>虛值看漲期權行權價，這時看漲期權由原來的虛值變?yōu)楝F(xiàn)在的實值，投資者作為看漲期權的義務方可能會被指定行權，從而以看漲期權的行權價賣出相應所持有的ETP份額；看跌期權的虛值程度加深，不會被行權。所以，投資者“高拋”操作的實際賣出價格應為虛值看漲期權的行權價+賣出看漲看跌期權總權利金所得。
ETP市價<虛值看跌期權行權價，這時看跌期權由原來的虛值變?yōu)楝F(xiàn)在的實值，投資者作為看跌期權的義務方可能會被指定行權，從而以看跌期權的行權價買入相應的etp份額；看漲期權的虛值程度加深，不會被行權。所以，投資者“低吸”操作的實際買入價格應為虛值看跌期權的行權價-賣出看漲看跌期權總權利金所得。<>
虛值看跌期權行權價≤ETP市價≤虛值看漲期權行權價，這時看漲、看跌期權仍舊為虛值(或平值)，均不會被指定行權，所以當初賣出虛值看漲、看跌期權的總權利金所得作為整個資產組合的現(xiàn)金流入，能夠降低ETP頭寸的持有成本。
因此，無論將來會發(fā)生哪種情形，頂部垂直組合使投資者能夠以更高的價格賣、以更低的價格買或者是獲得額外現(xiàn)金流入，提高了整個資產組合的收益水平。有不清楚的問題歡迎咨詢我！我司老牌上市券商，期權手續(xù)費低至1.8元一張！
大家在看了小編以上內容中對"怎么利用ETF期權實物交割提高投資收益？"的介紹后應該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關"怎么利用ETF期權實物交割提高投資收益？"的相關知識的，敬請關注大王財經網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
看漲和看跌期權的行權價將標的ETP未來可能的價格分成了三個區(qū)間：
ETP市價>虛值看漲期權行權價，這時看漲期權由原來的虛值變?yōu)楝F(xiàn)在的實值，投資者作為看漲期權的義務方可能會被指定行權，從而以看漲期權的行權價賣出相應所持有的ETP份額；看跌期權的虛值程度加深，不會被行權。所以，投資者“高拋”操作的實際賣出價格應為虛值看漲期權的行權價+賣出看漲看跌期權總權利金所得。
ETP市價<虛值看跌期權行權價，這時看跌期權由原來的虛值變?yōu)楝F(xiàn)在的實值，投資者作為看跌期權的義務方可能會被指定行權，從而以看跌期權的行權價買入相應的etp份額；看漲期權的虛值程度加深，不會被行權。所以，投資者“低吸”操作的實際買入價格應為虛值看跌期權的行權價-賣出看漲看跌期權總權利金所得。<>
虛值看跌期權行權價≤ETP市價≤虛值看漲期權行權價，這時看漲、看跌期權仍舊為虛值(或平值)，均不會被指定行權，所以當初賣出虛值看漲、看跌期權的總權利金所得作為整個資產組合的現(xiàn)金流入，能夠降低ETP頭寸的持有成本。
因此，無論將來會發(fā)生哪種情形，頂部垂直組合使投資者能夠以更高的價格賣、以更低的價格買或者是獲得額外現(xiàn)金流入，提高了整個資產組合的收益水平。有不清楚的問題歡迎咨詢我！我司老牌上市券商，期權手續(xù)費低至1.8元一張！
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標簽：靠譜的期貨平臺有哪些 正規(guī)期貨平臺有哪些 期貨哪個平臺最正規(guī) 本文來源：期貨交易網(wǎng)責任編輯：期貨入門
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外匯交易來自上海的客戶分享經驗：
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