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在期貨市場中反向套利，使用的話會有風(fēng)險嗎？

2024-10-17 18:40:55 來源：期貨交易網(wǎng)

在期貨市場中反向套利，使用的話會有風(fēng)險嗎？.1.套利操作過程中會面臨指數(shù)期貨保證金追加風(fēng)險，若投資資金調(diào)度不當(dāng)，可能迫使指數(shù)期貨套利部位提前解除，造成套利失敗。因此需要保持一定的現(xiàn)金比例，掌握好資金調(diào)度，以規(guī)避保證金追加風(fēng)險。
2.進(jìn)行反向套利(初期買指數(shù)期貨、賣現(xiàn)貨指數(shù))時，如果相應(yīng)操作為融券情況，在賣空現(xiàn)貨指數(shù)后股票大漲情形下，套利操作將面臨保證金追加風(fēng)險，從而加大資金投入額，稀釋利潤。另外，套利操作過程中融券的股票可能會出現(xiàn)暫停交易、除權(quán)除息等情況，造成融券的股票必須強(qiáng)制回補(bǔ)，而使模擬股票組合中部分股票部位暴露在風(fēng)險中，阻礙套利交易進(jìn)行。
3.進(jìn)行套利操作時，套利部位必須迅速建構(gòu)完成，否則期貨與現(xiàn)貨關(guān)系會改變。而短期間進(jìn)場買進(jìn)或賣出大規(guī)模的現(xiàn)貨，會造成供需失衡進(jìn)而影響現(xiàn)貨價格變化，使得最后成交價與買賣價格出現(xiàn)差距產(chǎn)生買賣價差，即市場沖擊成本。因此，因?yàn)椴煌善钡牧鲃有圆灰恢拢虼耸袌鰶_擊成本需要被估計。如果此成本被低估，套利可能轉(zhuǎn)為套損，因此合適地控制市場沖擊成本將是套利成功關(guān)鍵之一。
4.在以持有成本模型和期貨預(yù)期理論來構(gòu)建套利操作時，因?yàn)楣衫念A(yù)期成為期貨理論價格估計中的重要組成部分，所以股利發(fā)放的不確定性成為套利操作中的風(fēng)險因素。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"在期貨市場中反向套利，使用的話會有風(fēng)險嗎？"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"在期貨市場中反向套利，使用的話會有風(fēng)險嗎？"的相關(guān)知識的，敬請關(guān)注大王財經(jīng)網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。

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什么是移動止損訂單？
移動止損訂單是用來限制風(fēng)險的同時也在交易中鎖定一些盈利。假如你已經(jīng)1.1740做多EUR/USD，并想限制自己的風(fēng)險同時還鎖定一些盈利的話，你可以在開倉后設(shè)定移動止損訂單。
當(dāng)EUR/USD的價格上升時，移動止損訂單將隨著你設(shè)定的點(diǎn)數(shù)向上移動。要是價格上升到1.1790，移動止損單將隨著市場價格的上升繼續(xù)向上移動，并確保目前的盈利受到保障，同時也會在市場突然下跌的情況下自動平倉。