基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型
基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型是用于衡量和評(píng)估基金投資業(yè)績的量化工具。以下是一些常見的基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型:
1. 夏普比率(Sharpe Ratio):
夏普比率衡量的是投資組合的每單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的超額回報(bào)。
計(jì)算公式為:(投資組合的預(yù)期收益率 無風(fēng)險(xiǎn)收益率)/ 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
該模型適用于評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。
2. 特雷諾比率(Treynor Ratio):
特雷諾比率類似于夏普比率,但它是基于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(β系數(shù))而非總風(fēng)險(xiǎn)。
計(jì)算公式為:(投資組合的預(yù)期收益率 無風(fēng)險(xiǎn)收益率)/ 投資組合的β系數(shù)。
該模型適用于評(píng)估投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。
3. 詹森指數(shù)(Jensen's Alpha):
詹森指數(shù)衡量的是投資組合的超額收益,即投資組合的實(shí)際收益率與預(yù)期收益率之間的差異。
計(jì)算公式為:投資組合的實(shí)際收益率 [無風(fēng)險(xiǎn)收益率 + 投資組合的β系數(shù) × 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)]。
該模型適用于評(píng)估投資組合相對(duì)于市場(chǎng)平均水平的表現(xiàn)。
4. 信息比率(Information Ratio):
信息比率衡量的是投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)組合的超額收益。
計(jì)算公式為:(投資組合的夏普比率 基準(zhǔn)組合的夏普比率)/ 投資組合的跟蹤誤差。
該模型適用于評(píng)估投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。
5. 最大回撤(Maximum Drawdown):
最大回撤衡量的是投資組合在歷史期間的最大虧損幅度。
該模型適用于評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
6. 夏普比率改進(jìn)版(Modified Sharpe Ratio):
該模型在夏普比率的基礎(chǔ)上,對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)收益率進(jìn)行了調(diào)整,以反映市場(chǎng)利率的變化。
計(jì)算公式為:(投資組合的預(yù)期收益率 調(diào)整后的無風(fēng)險(xiǎn)收益率)/ 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
7. 卡瑪比率(Sortino Ratio):
卡瑪比率類似于夏普比率,但只考慮下行風(fēng)險(xiǎn)(即負(fù)收益)。
計(jì)算公式為:(投資組合的預(yù)期收益率 調(diào)整后的無風(fēng)險(xiǎn)收益率)/ 投資組合的下行標(biāo)準(zhǔn)差。
選擇合適的基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型取決于投資者的具體需求和投資目標(biāo)。在實(shí)際應(yīng)用中,可以結(jié)合多種模型對(duì)基金業(yè)績進(jìn)行全面評(píng)估。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧,希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型"的相關(guān)知識(shí)的,敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
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客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)
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1、一定要控制好倉位:資金如何分配關(guān)系到心里承受能力的多少,倉位如果過大或者滿倉操作,一旦趨勢(shì)逆轉(zhuǎn),則虧損加大心里承受壓力也加大,往往不能仔細(xì)的分析行情走勢(shì),從而造成錯(cuò)誤操作。
2、把握好進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位:雖然說黃金t+d是多空兩種模式操作,其實(shí)是四種操作方法,低多,低空,高多,高空這四種,在單邊勢(shì)頭中,這四種模式都是可取的,如果是在震蕩趨勢(shì)中,切記不可低空和高多。
3、不要頻繁交易:一般情況下,不要在上下2-3元的范圍內(nèi)進(jìn)行交易,最好在一個(gè)支撐位
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什么是套利訂單?
套利訂單 (英文稱為 take-profit order, 又稱TP) 是根據(jù)你的退場(chǎng)價(jià)格而設(shè)置的。更棒的是,套利訂單在 MT4和MT5軟件里面是自動(dòng)化執(zhí)行的,根本不需要你親近動(dòng)手。就如止損是為了控制損失而設(shè);反之套利訂單是根據(jù)盈利水平來設(shè)置的。
套利訂單將在交易者所指定的價(jià)格自動(dòng)平倉并把一些盈利套現(xiàn)。假如你已在1.1740做多EUR/USD并想在價(jià)格上漲到1.1770時(shí)平倉套利,就必須在開倉后設(shè)定套利訂單。如果把套利設(shè)定在1.1770,套利訂單會(huì)幫助你在價(jià)格達(dá)
黃金T+D交易來自鄭州的客戶分享評(píng)論:
1、平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn):隨著炒黃金在國內(nèi)的普及,各類炒金廣告層出不窮,讓人難以分辨真?zhèn)?,什么手續(xù)費(fèi)超低、專家一對(duì)一指導(dǎo)、甚至包賺不賠等,一旦入金以后才發(fā)現(xiàn)進(jìn)退兩難了。不規(guī)范的平臺(tái)千萬不要碰,會(huì)有進(jìn)無出。
2、交易風(fēng)險(xiǎn):金市一天、股市一年,這意思是說金市一天的行情波動(dòng)太頻繁,做短線必須時(shí)間充足,而且不能過夜,如果經(jīng)常需要離開電腦太久,或者持倉去做其他事情多半是虧多賺少。
3、個(gè)人交易心態(tài)風(fēng)險(xiǎn):炒金一定要果斷,該出手時(shí)不要猶豫,另外要有設(shè)置止損、止盈的習(xí)慣,尤