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歐元區(qū)間震蕩二元期權(quán)獲利

2025-06-09 13:31:45 來(lái)源：金投網(wǎng)

歐元區(qū)間震蕩二元期權(quán)獲利周一（6月9日）亞盤(pán)早盤(pán)，歐元兌美元上漲，目前交投于1.14附近，截止北京時(shí)間10:45分，歐元兌美元報(bào)價(jià)1.1420，漲幅0.23%，上一交易日歐元兌美元收盤(pán)為1.1394。當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)加劇的環(huán)境下，區(qū)間二元期權(quán)（Range Binary Option）正受到投資者青睞。打開(kāi)APP，查看更多高清行情>>這類(lèi)期權(quán)允許投資者押注歐元兌美元匯率在到期前不會(huì)突破預(yù)設(shè)的上下限（如1.12-1.1700），僅需支付初始溢價(jià)（總收益的2.5%）。隨著價(jià)格穩(wěn)定在區(qū)間內(nèi)且波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

周一（6月9日）亞盤(pán)早盤(pán)，歐元兌美元上漲，目前交投于1.14附近，截止北京時(shí)間10:45分，歐元兌美元報(bào)價(jià)1.1420，漲幅0.23%，上一交易日歐元兌美元收盤(pán)為1.1394。當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)加劇的環(huán)境下，區(qū)間二元期權(quán)（Range Binary Option）正受到投資者青睞。

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這類(lèi)期權(quán)允許投資者押注歐元兌美元匯率在到期前不會(huì)突破預(yù)設(shè)的上下限（如1.12-1.1700），僅需支付初始溢價(jià)（總收益的2.5%）。隨著價(jià)格穩(wěn)定在區(qū)間內(nèi)且波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下降，期權(quán)價(jià)值持續(xù)攀升。以6月30日到期的期權(quán)為例，其巧妙規(guī)避了特朗普關(guān)稅90天豁免期結(jié)束的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，目前價(jià)值已飆升至總收益的35%，較4月下旬建倉(cāng)時(shí)獲得顯著收益。這類(lèi)策略特別適合預(yù)期匯率將維持區(qū)間震蕩的市場(chǎng)環(huán)境，為投資者提供了在低波動(dòng)預(yù)期下獲取超額回報(bào)的機(jī)會(huì)。

歐元兌美元仍在所有移動(dòng)平均線上方運(yùn)行，20日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線（SMA）在1.1290附近溫和上傾，且遠(yuǎn)高于長(zhǎng)期均線。技術(shù)指標(biāo)在正值區(qū)域內(nèi)向上，預(yù)示未來(lái)幾個(gè)交易日可能延續(xù)看漲走勢(shì)。

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客戶(hù)對(duì)我們的評(píng)價(jià)

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想要成為散戶(hù)高手，必須精通技術(shù)分析的一些方法和基本面分析的一些方法。網(wǎng)上有黑技術(shù)分析的，有黑基本面分析的，這些人，要么是居心叵測(cè)，要么就是股市中的敗將。老張是技術(shù)分析流派，但在選股中也關(guān)注個(gè)股的基本面情況，同時(shí)還要分析消息面。根據(jù)消息面來(lái)制定近期主要操作的板塊和個(gè)股，然后根據(jù)技術(shù)面分析選擇個(gè)股，決定買(mǎi)入時(shí)機(jī)和止損點(diǎn)，最后在根據(jù)基本面來(lái)判斷個(gè)股的總體風(fēng)險(xiǎn)（如市盈率過(guò)高的一般不操作、近兩年企業(yè)虧損的不操作、預(yù)盈預(yù)增、預(yù)虧預(yù)減的在特定時(shí)期優(yōu)選操作等）。
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影響股指期貨的因素：
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，例如GDP、工業(yè)指數(shù)、通貨膨脹率等。
(2)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，例如加息、匯率改革等。?
(3)與成份股企業(yè)相關(guān)的各種信息，例如權(quán)重較大的成份股上市、增發(fā)、派息分紅等。
(4)國(guó)際金融市場(chǎng)走勢(shì)，例如道瓊斯指數(shù)價(jià)格的變動(dòng)、國(guó)際原油期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)等。
(5)和股票指數(shù)不同，股指期貨有到期日，因此股指期貨價(jià)格還要受到到期時(shí)間長(zhǎng)短的影響。
股指期貨交易來(lái)自鎮(zhèn)江的客戶(hù)評(píng)價(jià)：

其實(shí)股指期貨的本質(zhì)就是轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，不同于商品期貨的是，股指期貨所對(duì)應(yīng)的不是單個(gè)的具體的股票，而是一個(gè)股票樣本的綜合指數(shù)，例如滬深300股指期貨，其中基礎(chǔ)指數(shù)是由300個(gè)特定挑選的股票根據(jù)價(jià)格和比重等計(jì)算而來(lái)。在選擇使用股指期貨作為套保的工具時(shí)，需要首先考慮的是你的相關(guān)股票的組合和股指的相關(guān)程度。如果股票組合和對(duì)應(yīng)股指完全相關(guān)，則股指期貨可以用來(lái)作為套期保值的工具；如果股票組合和對(duì)應(yīng)股指不相關(guān)，那么股指期貨則不能起到套保的作用。