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期貨套利的基本策略(期貨套利的三種策略)

2022-11-22 17:03:33 來源：期貨交易規(guī)則

期貨套利的基本策略是什么?期貨套利是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場或者相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期在價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為

期貨套利的基本策略是什么?期貨套利是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場或者相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期在價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。在金融實(shí)操中，很多投資者的目標(biāo)不僅僅局限于套期保值，而是以更加積極的姿態(tài)追求升值，因此金融期貨套利也越來越受到投資者的關(guān)注。下面我們就來說說金融期貨的套利策略。

　　一、期現(xiàn)套利

　　期現(xiàn)套利指的是現(xiàn)貨與期貨反向操作進(jìn)行套利的方式，這種方式在利率期貨和股指期貨市場應(yīng)用較多。套利者會(huì)在現(xiàn)貨市場買入或賣出現(xiàn)貨的同時(shí)，按同一標(biāo)的資產(chǎn)，以同樣的規(guī)模在期貨市場上賣出或買入該資產(chǎn)的某種期貨合約，并在未來一段時(shí)間后同時(shí)平倉的交易。

　　現(xiàn)實(shí)中由于買賣成份股需要花費(fèi)較長的時(shí)間，而市場行情是瞬間萬變的，因此在實(shí)踐中人們大多利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行自動(dòng)交易。即一旦指數(shù)現(xiàn)貨與期貨的平價(jià)關(guān)系被打破時(shí)，電腦會(huì)根據(jù)事先設(shè)計(jì)好的程序進(jìn)行套利交易。

　　二、跨期套利

　　跨期套利通常在同一期貨品種不同期限的期貨間進(jìn)行。具體來說，就是買入或賣出某一較短期限的金融期貨的同時(shí)，賣出或買入另一相同標(biāo)的資產(chǎn)的較長期限的金融期貨，在較短期限的金融期貨合約到期時(shí)或到期前同時(shí)將兩個(gè)期貨對沖平倉的交易。

　　與期現(xiàn)套利相比，跨期套利的限制較少。并且跨期套利是在同一市場進(jìn)行的，而期貨市場沒有賣空限制，因此跨期套利是套利交易中使用較多的策略。跨期套利依賴的指標(biāo)就是基差，當(dāng)基于同一標(biāo)的資產(chǎn)的不同期限的期貨合約報(bào)價(jià)產(chǎn)生的基差差異超出正常范圍時(shí)，可以通過跨期套利獲取無風(fēng)險(xiǎn)利潤。

　　三、跨市場套利

　　跨市場套利主要在外匯期貨市場進(jìn)行，在貨幣期貨中使用較多。它是在買入或賣出某一交易所的某一金融期貨合約的同時(shí)，按同一數(shù)量、同一到期期限賣出或買入另一交易所的同一金融期貨合約，并在未來某一時(shí)間同時(shí)將兩種期貨合約對沖平倉的交易。

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標(biāo)簽：期貨策略三種本文來源：期貨交易規(guī)則責(zé)任編輯：期貨開戶

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客戶對我們的評價(jià)

外匯交易來自南寧的客戶分享評論：

外匯模擬交易是指利用外匯交易軟件的模擬賬戶進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)的外匯交易。模擬賬戶交易時(shí)的資金都是虛擬的，不會(huì)對個(gè)人的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況造成任何影響。但同時(shí)，模擬交易所面臨的市場環(huán)境和真實(shí)市場環(huán)境幾乎一模一樣。
我們生活中從事的很多事情都是先做大量的模擬練習(xí)，然后真實(shí)地去實(shí)踐。外匯交易也是如此，在開始真實(shí)賬戶交易之前，我們都需要花時(shí)間先做模擬交易。外匯交易者通過在經(jīng)紀(jì)商平臺(tái)上申請外匯模擬賬，使用虛擬資金在外匯市場上進(jìn)行模擬交易，以模擬真實(shí)的外匯交易環(huán)境，從而熟悉外匯市場，提高投資技能以及增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
外匯交易來自杭州的客戶分享評論：

風(fēng)險(xiǎn)識別是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。需要識別出所交易的幣種可能面臨的哪些風(fēng)險(xiǎn)以及面臨風(fēng)險(xiǎn)的類型，從而了解面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)，哪一種是主要的、哪一種是次要的，哪一種風(fēng)險(xiǎn)大、哪一種風(fēng)險(xiǎn)小，以及外匯風(fēng)險(xiǎn)所持續(xù)的時(shí)間。只有辨別出存在哪些外匯風(fēng)險(xiǎn)以及類型，才能進(jìn)一步對所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，對癥下藥。
股指期貨交易來自溫州的客戶評價(jià)：

股指期貨的交易對象是什么？是股票么？不是。是股票指數(shù)么？也不是。我們在前面其實(shí)已經(jīng)反復(fù)提及，股指期貨交易的就是一張張股指期貨合約。

合約當(dāng)中規(guī)定了乘數(shù)的大小、交易時(shí)間、合約的月份、最后交易日、漲跌停板幅度、結(jié)算價(jià)和交割結(jié)算價(jià)的計(jì)算方法等內(nèi)容。交易者要報(bào)出合約的價(jià)格指數(shù)點(diǎn)，買入或者賣出股指期貨合約，承認(rèn)合約規(guī)定的內(nèi)容，承擔(dān)交易股指期貨的義務(wù)，履行合約的規(guī)定。

由于合約都是標(biāo)準(zhǔn)化的，我們可以很方便地在市場上進(jìn)行買賣，等時(shí)機(jī)合適的時(shí)候再賣出或者買入期貨合約進(jìn)