ema和ma均線哪個好？面對多比后你同意這個結(jié)論嗎？
2022-11-25 13:05:25 來源：期貨手續(xù)費
一、算法的比較
上面的例子展開可以讓我們對算法有更具體的理解。
三、特點比較
這兩種算法都是用來描述特定時期內(nèi)價格的趨勢變化。
在MA中，僅使用參數(shù)n數(shù)據(jù)。它有一個特點，就是均線的拐頭方向只和符號有關(guān)，符號是規(guī)則拐頭向上，符號是負(fù)拐頭向下。在上面的例子中，K=7，N=5，那么只要C(7)-C(3)的值為正，均線就會向上拐。或者簡單的說，對于5天簡單均線，只要本周二的價格大于上周三(5天前)的價格，那么均線就會向上拐。
我們來看看上面外匯的5分鐘圖。圖中的白線是簡單的移動平均線，參數(shù)為20。在移動平均線的末端附近有一段時間的下跌。原因是以前的“山峰”數(shù)據(jù)在計算中不斷被新的更低的數(shù)據(jù)淘汰。在這個圖上，我們幾乎不用看后面幾根k線就可以預(yù)測均線的下跌。
這是長江電力的k線圖，60天簡單均線。因為前面有一個“坑”，這個“坑”里的低位數(shù)據(jù)什么時候會被剔除，就可以提前判斷均線會上行。
且不說這種預(yù)知是否有價值，我關(guān)心的問題是：采用傻瓜式趨勢跟蹤的前提，是因為我承認(rèn)了市場不可預(yù)知，而我用來指代市場趨勢的均線居然在某些時候可以簡單明確的預(yù)知方向，這其中是否有嚴(yán)重的邏輯問題呢？拐頭的方向，僅與兩個數(shù)據(jù)有關(guān)，那么在某些情況下，交易信號的產(chǎn)生就會是僅和兩個數(shù)據(jù)有關(guān)了，這樣的信號，我不認(rèn)為是符合趨勢跟蹤理念的。
在EMA中，需要用到所有的歷史數(shù)據(jù)，但是前面數(shù)據(jù)的索引順序越高，影響越小。(選擇EMA(1)的時候可以用MA(1)，如果不存在也可以直接用C(1)，影響不大。通過強化最新數(shù)據(jù)的重要性，很大程度上避免了“峰”和“坑”帶來的均線的可預(yù)測性。但對最新數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)有意義嗎？最新的價格最能反映趨勢嗎？我認(rèn)為這是錯誤的。哲學(xué)上有關(guān)于偶然性和必然性的討論，偶然性起著發(fā)展必然性方向的作用。我認(rèn)為最新的數(shù)據(jù)更具有隨機性，強調(diào)其重要性，某種程度上為追蹤起點獲得了更早的切入點，但這與趨勢追蹤中求勢而非求價的思路相悖。
在任何情況下，MA和EMA都是非常成功和有效的周期趨勢參考。然而，不可能用一個指標(biāo)完美地指代一個想法。改造后一切都或多或少會變得。MA有“兩個價格決定拐頭方向的問題”，EMA則有“放棄價格潛力”的輕微問題。如果要做最后的判斷，我覺得MA的缺陷屬于中等水平，因為它改造后的副產(chǎn)品根本不是我想要的，而EMA的缺陷屬于較低水平，價格和潛力都是我所要求的，彼此略有轉(zhuǎn)化，不妨礙大局。
根據(jù)以上分析，是否意味著EMA總是更好？其實測試結(jié)果大多是馬更勝一籌。我覺得原因可能是國內(nèi)大部分品種的價格，無論是股票市場還是期貨市場，都是比較連續(xù)的，容易造成MA缺陷的“坑”和“峰”相對較少。期貨中的糖，我測試了幾個單均線系統(tǒng)，均線優(yōu)于MA。
EMA是一種趨勢參考算法，在空間上具有更好的普適性，在時間上具有更強的生命力。
中國財經(jīng)還有一個指標(biāo)EMA2。EMA對新價格賦予指數(shù)權(quán)重，而EMA2使用算術(shù)級數(shù)來分配權(quán)重。我覺得這個算法看起來比較合理，也算是MA和EMA的中庸產(chǎn)物。
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什么是套利訂單？
套利訂單 (英文稱為 take-profit order, 又稱TP) 是根據(jù)你的退場價格而設(shè)置的。更棒的是，套利訂單在 MT4和MT5軟件里面是自動化執(zhí)行的，根本不需要你親近動手。就如止損是為了控制損失而設(shè)；反之套利訂單是根據(jù)盈利水平來設(shè)置的。
套利訂單將在交易者所指定的價格自動平倉并把一些盈利套現(xiàn)。假如你已在1.1740做多EUR/USD并想在價格上漲到1.1770時平倉套利，就必須在開倉后設(shè)定套利訂單。如果把套利設(shè)定在1.1770，套利訂單會幫助你在價格達(dá)
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