投資者應(yīng)該了解股指期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)類型，以便關(guān)注這些風(fēng)險(xiǎn)，避免受到這些風(fēng)險(xiǎn)的威脅。下面，我們具體來(lái)看一下股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)類型介紹。

一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

是指股指期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。在股指期貨交易中，套期保值者和套利者面臨的主要價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是套利風(fēng)險(xiǎn)。所謂基差，就是現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格和期貨合約價(jià)格的差價(jià)。跳蚤的差異直接關(guān)系到套期保值和套利利潤(rùn)率的效果。一般來(lái)說(shuō)，股指期貨合約的價(jià)格與股票價(jià)格指數(shù)之間有很高的正相關(guān)性，因此基差風(fēng)險(xiǎn)小于價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。但在投資實(shí)踐中，完全套期保值很難實(shí)現(xiàn)，股指期貨合約價(jià)格和股價(jià)指數(shù)可能會(huì)出現(xiàn)不成比例的變化。

二。信用風(fēng)險(xiǎn)

是指股指期貨合約一方因各種原因無(wú)法按約定條款履行合約，導(dǎo)致另一方出現(xiàn)捆綁損失的可能性。股指交易的交割是一種信用風(fēng)險(xiǎn)。交割風(fēng)險(xiǎn)是指合同到期時(shí)一方付款而另一方無(wú)力付款所造成的損失。

三。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)上缺乏交易對(duì)手而無(wú)法變現(xiàn)或平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括兩個(gè)方面：一是市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)交易慘淡或交易者難以獲得市場(chǎng)價(jià)格信息，導(dǎo)致投資者無(wú)法及時(shí)開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。第二，資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者流動(dòng)性不足，對(duì)市場(chǎng)不利，不能按合同收回保證金。

四。運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為因素或風(fēng)險(xiǎn)管控失誤導(dǎo)致重大損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上應(yīng)該是一個(gè)管理問(wèn)題。操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是人為失誤、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障、內(nèi)部監(jiān)督和流程控制不完善等。其中，缺乏有效的內(nèi)部控制制度是造成操作風(fēng)險(xiǎn)惡性后果的主要原因。

動(dòng)詞（verb的縮寫(xiě)）法律風(fēng)險(xiǎn)

法律風(fēng)險(xiǎn)是指法律范圍內(nèi)的合同無(wú)效或合同內(nèi)容不符合法律規(guī)范而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。還包括合同一方無(wú)法強(qiáng)制另一方履行合同，導(dǎo)致掛失的可能，以及市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，相關(guān)法律法規(guī)不健全，不得不采取臨時(shí)措施的風(fēng)險(xiǎn)。

除了上面提到的風(fēng)險(xiǎn)分類，股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)分類還有很多種。交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司和交易者必須根據(jù)自己在股指期貨交易中的頭寸，識(shí)別面臨的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的防范預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

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