一定要等待合適的時(shí)機(jī)，然后把握這個(gè)時(shí)機(jī)，精準(zhǔn)出擊，這樣才能一擊命中。在期貨交易過(guò)程中，每個(gè)人都應(yīng)該遵守順勢(shì)而為的原則，即使是短線交易也應(yīng)該順勢(shì)而為。

伺機(jī)而動(dòng)，精準(zhǔn)打擊。

在期貨交易中，要遵循順勢(shì)而為的原則，即使是日內(nèi)短線交易，也要順勢(shì)而為，那么在股指期貨交易中，如何把握階段性趨勢(shì)呢？股指期貨的現(xiàn)貨標(biāo)的是股票市場(chǎng)中的滬深300指數(shù)，滬深300指數(shù)與上證指數(shù)高度相關(guān)。所以在分析股指期貨現(xiàn)貨時(shí)，我們一般采用分析上證指數(shù)的方法來(lái)判斷期指的走勢(shì)。一般的方法是每天早上開(kāi)盤(pán)前瀏覽分析前一天收盤(pán)后的財(cái)經(jīng)新聞。通過(guò)對(duì)重要信息的判斷，得出其對(duì)市場(chǎng)的影響是好是壞，再結(jié)合技術(shù)分析手段，判斷當(dāng)天可能的走勢(shì)股指，從而確定當(dāng)天的操作策略。如果斷定股指當(dāng)天下行的概率比較大，那么盤(pán)中以做空為主，每一次反彈高點(diǎn)都是建倉(cāng)的機(jī)會(huì)。對(duì)于期間的反彈，一般不建議開(kāi)多單參與。這是因?yàn)樵谙碌厔?shì)中搶反彈的風(fēng)險(xiǎn)更大，如果把握不好，可能會(huì)帶來(lái)更大的損失。這其實(shí)就是就是常說(shuō)的順勢(shì)而為，不逆勢(shì)而動(dòng)。另一方面，如果判斷當(dāng)天是上漲趨勢(shì)，那么每次回調(diào)就是就是開(kāi)多單的時(shí)候，不建議做空博客。如果判斷當(dāng)天可能是無(wú)趨勢(shì)震蕩市，就要根據(jù)具體情況在盤(pán)中尋找合適的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。當(dāng)然，這些在開(kāi)市前制定的操作計(jì)劃并不是一成不變的，具體操作要根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修改，因?yàn)楣芍甘芗磿r(shí)信息和人為因素影響較大，有時(shí)明顯是下跌趨勢(shì)，盤(pán)中突然可能出現(xiàn)震蕩反轉(zhuǎn)，所以我們事先的判斷只能作為盤(pán)中短線操作的依據(jù)。

如何投機(jī)股指期貨

股指期貨交易手續(xù)費(fèi)

買(mǎi)賣(mài)期貨合約發(fā)生的費(fèi)用會(huì)自動(dòng)從客戶賬戶中扣除。根據(jù)已公布的滬深300股指期貨合約成交手續(xù)費(fèi)未定。根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，交易所向會(huì)員收取的期貨合約單邊交易基本為合約面值的萬(wàn)分之二，每個(gè)會(huì)員單邊交易手續(xù)按10萬(wàn)面值為20元/張。按照慣例，預(yù)計(jì)交易所會(huì)員將向期貨合約的持有人額外收取手續(xù)費(fèi)的萬(wàn)分之三，1合約的交易成本預(yù)計(jì)為交易金額的萬(wàn)分之五。

斷路器機(jī)構(gòu)

熔斷機(jī)制是交易所在股指期貨市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，為控制風(fēng)險(xiǎn)而采取的一種手段：當(dāng)波動(dòng)達(dá)到交易所規(guī)定的熔斷點(diǎn)時(shí)，交易所將暫停交易一段時(shí)間，然后開(kāi)始正常交易，并重置下一個(gè)熔斷點(diǎn)。滬深300指數(shù)期貨合約的熔斷價(jià)格為上一交易日結(jié)算價(jià)的6%。當(dāng)市價(jià)達(dá)到6%并持續(xù)1分鐘，熔斷機(jī)制啟動(dòng)。接下來(lái)的10分鐘，買(mǎi)賣(mài)價(jià)格申報(bào)只能在6%以內(nèi)，交易繼續(xù)。超過(guò)6%申報(bào)將被拒絕。10分鐘后，漲跌停板放大至10%。

最后交易日的交易時(shí)間和交易時(shí)間

滬深300指數(shù)期貨于上午9點(diǎn)15分開(kāi)盤(pán)，比股市早15分鐘。9: 10到9: 15是集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。下午15: 15收盤(pán)，比股市晚15分鐘，15: 15。最后一個(gè)交易日下午收盤(pán)時(shí)，到期月份合約的收盤(pán)時(shí)間與股市收盤(pán)時(shí)間相同，為15: 00，其他月份合約仍收于

期貨市場(chǎng)雖然是以股票市場(chǎng)為基礎(chǔ)的衍生市場(chǎng)，但期貨市場(chǎng)是以現(xiàn)金交割的，即交割時(shí)只計(jì)算盈虧，不轉(zhuǎn)移實(shí)物。在期指合約的交割期內(nèi)，投資者不需要買(mǎi)入或拋出相應(yīng)的股票來(lái)履行合約，避免了交割期內(nèi)股票市場(chǎng)的“擠市”現(xiàn)象。

股指期貨采用現(xiàn)金結(jié)算，按照期貨的規(guī)則實(shí)行日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，即投資者賬戶中的日履約保證金不能為負(fù)數(shù)。

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