期貨自動(dòng)交易的六大策略是什么？對(duì)于任何一個(gè)期貨自動(dòng)交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，算法策略在系統(tǒng)中起著重要的作用。算法策略的好壞，往往直接影響到最終的盈利結(jié)果，以及是否達(dá)到預(yù)先的預(yù)期值。期貨自動(dòng)交易策略大致可以分為以下三種：

1.指數(shù)套利；指數(shù)套利的具體操作包括套利空間的確認(rèn)、現(xiàn)貨組合的構(gòu)建、現(xiàn)金分紅的預(yù)測(cè)和交易規(guī)模的確認(rèn)。

2.動(dòng)態(tài)套期保值：分為備兌權(quán)證創(chuàng)設(shè)動(dòng)態(tài)套期保值和股指期貨動(dòng)態(tài)套期保值。

3.撮合交易和統(tǒng)計(jì)套利：撮合交易成本低，計(jì)算能力強(qiáng)，資金成本低；統(tǒng)計(jì)套利是通過(guò)承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取相對(duì)較高的收益。

基于以上三種基本算法策略，結(jié)合國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的整體環(huán)境，可以提煉為以下幾種自動(dòng)化期貨交易策略：

4.趨勢(shì)跟蹤：趨勢(shì)跟蹤交易思想的主要邏輯是相信歷史會(huì)再現(xiàn)，通過(guò)分析過(guò)去的趨勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)其未來(lái)的趨勢(shì)。根據(jù)高頻數(shù)據(jù)的聚類特點(diǎn)，利用時(shí)間序列挖掘方法結(jié)合模式識(shí)別，分析過(guò)去趨勢(shì)，識(shí)別現(xiàn)在趨勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)。

5.套利交易類型：套利交易類型以微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的價(jià)格理論為基礎(chǔ)，利用期貨理論與實(shí)際價(jià)格之間的偏差，在股指期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行反向交易。這種類型分為正向型和反向型兩種模式。一般來(lái)說(shuō)，套利型就是是指我們所說(shuō)的“便宜買便宜賣”。如果套利投資者對(duì)市場(chǎng)的把握不合理，就會(huì)出現(xiàn)雙向風(fēng)險(xiǎn)。這時(shí)候就需要通過(guò)程序化期貨自動(dòng)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制模塊來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。

6.高頻交易型：高頻交易組合持有期短，利用電腦優(yōu)勢(shì)閃電般完成短線交易。日內(nèi)頻繁做的T 0交易，通過(guò)交易頻率獲利。因此，高頻交易系統(tǒng)必須具備強(qiáng)大的信息處理能力和快速的網(wǎng)絡(luò)交易通道速度。高頻交易因?yàn)榻灰捉痤~小，盈虧有限，所以相對(duì)較小，主要是增加交易次數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)整體盈利，所以高頻交易的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。同理，累計(jì)手續(xù)費(fèi)更高。

作為一種組合交易方式，自動(dòng)期貨交易具有以下優(yōu)勢(shì)：

1.交易的客觀性：消除投資者在決策過(guò)程中人為情緒的干擾，減少投資者的貪婪、恐懼和一些負(fù)面情緒對(duì)交易結(jié)果的影響。

2.速度和及時(shí)性：市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變。只有第一時(shí)間把握市場(chǎng)，下單，才能抓住每一個(gè)盈利的機(jī)會(huì)。

3.計(jì)算能力優(yōu)勢(shì)：計(jì)算機(jī)的超強(qiáng)計(jì)算能力可以使投資組合策略更加準(zhǔn)確、快速、便于實(shí)施。

4.分散投資風(fēng)險(xiǎn)：投資者的決策是一個(gè)概率事件，自動(dòng)期貨交易可以通過(guò)分散投資資金，關(guān)注多個(gè)投資品種來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。

5.持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)：能夠持續(xù)快速的在市場(chǎng)中尋找投資機(jī)會(huì)，降低人力成本。

6.盈利和風(fēng)險(xiǎn)分析：期貨自動(dòng)交易系統(tǒng)通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的盈利和風(fēng)險(xiǎn)分析，可以判斷和總結(jié)出相應(yīng)的預(yù)期盈利和止損范圍，取得統(tǒng)計(jì)上的優(yōu)勢(shì)。

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