什么是豆粕期權合約(豆粕期權交易規(guī)則)？
2023-01-30 17:03:17 來源：期貨知識
什么是豆粕期權合約現(xiàn)如今中國期權市場處于成長期。與美國、加拿大等國家相比，衍生品如期權的差距還是很大的。2017年3月31日，國內首個商品期權-豆粕期權合約正式登陸大連商品交易所，這標志著中國期權市場邁出了歷史性的一步。但是期權的定價是整個期權交易中最關鍵的環(huán)節(jié)。
另一方面，中國豆粕期權市場。2017年3月31日，大商所正式推出豆粕期貨期權。加黃金期權和上證ETF50期權，銀行間市場人民幣對外匯期權，中國有四個產(chǎn)品期權。不過最近推出的豆粕期貨期權采用的是美式行權方式，與之前的三個期權有所不同。目前中國豆粕期權市場處于成長期，整個金融環(huán)境不是很穩(wěn)定。但在期權市場，種類較少，場內市場與場外市場發(fā)展不同步，期權產(chǎn)品與期貨產(chǎn)品的匹配也非常明顯。對比美國加拿大等發(fā)達國家，我們國家2017年之前沒有農(nóng)產(chǎn)品期權。但是要知道期權在規(guī)避農(nóng)產(chǎn)品價格波動損失方面有著期貨無法比擬的優(yōu)勢。發(fā)達的金融市場需要商品的加入期權，需要有足夠多的衍生品讓現(xiàn)貨、期貨和期權三駕馬車共同前行。豆粕期權合約的出現(xiàn)，標志著中國期權市場乃至整個金融市場邁出了一大步。
豆粕期貨期權年初上市，市場嚴重高估了波動率。但期權的波動率與價格存在正相關關系，即波動率越大，價格越高。大連商品交易所2017年4月10日消息《豆粕期權首周運行穩(wěn)健，隱含波動率向歷史波動率回歸》「豆粕期權合約」隱含波動率也在清明節(jié)后繼續(xù)下降，其中：成交量最大的持倉豆粕期權m 1709系列平價豆粕。這則新聞報道正好驗證了我的猜測。
本文認為2017年4月12日存在20元左右的差價。雖然不準確(豆粕價格期權合約不是根據(jù)當日數(shù)據(jù)估算的，初始價格也與3元不同，時間也相差7個交易日)，但也證明了最小二乘蒙特卡洛模擬法的有效性，價差進一步縮小。相信隨著豆粕期權合約的不斷交易和市場的成熟，用最小二乘蒙特卡羅法模擬的期權的價格會更接近實際價格。
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