期貨套利策略有哪些分類(股指期貨套利策略)？
2023-01-30 17:34:14 來源：期貨知識
套利策略是指金融市場利用某一金融產(chǎn)品價格暫時不符合收益率的機會獲取收益的策略。
期貨套利策略主要有：現(xiàn)貨套利、阿爾法套利、ETFs套利、股市中立、以及期權(quán)套利。
1.當前套利策略
算法交易策略、現(xiàn)貨組合再平衡策略和advance平倉或轉(zhuǎn)移策略是現(xiàn)貨套利策略的關(guān)鍵。目前國內(nèi)股票現(xiàn)貨T 1交易機制下，當日套利交易是通過將現(xiàn)貨組合轉(zhuǎn)換為ETF來實現(xiàn)的。主要利用統(tǒng)計套利技術(shù)實現(xiàn)蝴蝶套利、跨品種套利和跨品種套利。
2.阿爾法套利策略
阿爾法套利是指指數(shù)期權(quán)或指數(shù)期貨與具有阿爾法值的證券產(chǎn)品之間的反向套利。選擇或構(gòu)造證券產(chǎn)品實現(xiàn)阿爾法套利是關(guān)鍵。在阿爾法套利交易中，折價率和超額收益阿爾法的證券產(chǎn)品是首選。超額收益ALPHA的證券產(chǎn)品是ALPHA套利交易的第二選擇。
3.ETFs套利策略
只要融資融券發(fā)行成功，ETF套利就能真正實現(xiàn)。當套利機會出現(xiàn)時，可以同時做空賣出ETF樣本股，在二級市場買入ETF，實現(xiàn)套利交易；當溢價套利機會出現(xiàn)時，可以在一級市場同時融入賣出ETF和買入ETF份額，實現(xiàn)溢價套利交易。
4.股票市場中立策略。
股市中性主要包括配對交易策略和統(tǒng)計套利策略。股票市場的中性策略是通過證券組合的優(yōu)化策略來實現(xiàn)的。
5.期權(quán)套利策略
廣義來說期權(quán)套利策略包括簡單策略、差價策略和組合策略。點差策略主要是指同時持有兩只或兩只以上同類股票期權(quán)頭寸，組合策略是指持有同類看漲股票期權(quán)，看跌股票期權(quán)頭寸。
本網(wǎng)站三大核心優(yōu)勢1.服務(wù)優(yōu)勢：在線實時客服專屬客戶經(jīng)理，三分鐘反饋解決交易問題。2.費率優(yōu)勢：透明交易費率，優(yōu)惠交易手續(xù)費低。3.品牌優(yōu)勢：對接國有期貨公司知名品牌，交易所優(yōu)秀會員，營業(yè)部遍布各大城市。
【溫馨提示】轉(zhuǎn)載請注明原文出處。 此文觀點與大王財經(jīng)網(wǎng)無關(guān)，且不構(gòu)成任何投資建議僅供參考，請理性閱讀，版權(quán)歸屬于原作者，如無意侵犯媒體或個人知識產(chǎn)權(quán)，請聯(lián)系我們，本站將在第一時間處理。大王財經(jīng)對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
- 如何看待期貨市場(如何看待期貨市場)（2023/01/30）
- 期貨如何操作配資？(期貨多少錢配資？)（2023/01/30）
- 棉花期貨有什么特點？(棉花期貨類型)（2023/01/30）
- 期貨反手怎么操作(期貨反手交易怎么玩)（2023/01/30）
- 如何判斷期貨套利機會(期貨中的正套期保值和負套期保值)（2023/01/30）
- 需求預(yù)期降低:美油期貨承壓下跌近1% 8連漲結(jié)束(需求預(yù)期降低意味（2023/01/30）
- 如何通過做空期貨賺錢？(做空期貨賺錢還是做多期貨賺錢)（2023/01/30）
- 貴金屬期貨交易注意事項(貴金屬期貨交易規(guī)則)（2023/01/30）
- 大年初一！在年夜飯里數(shù)期貨品種(大年三十第一天的數(shù))（2023/01/30）
- 期貨需要注意什么配資(期貨配資股票配資)（2023/01/30）
客戶對我們的評價
股指期貨交易 來自湖州 的客戶評價：
(1)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，例如GDP、工業(yè)指數(shù)、通貨膨脹率等。
(2)宏觀經(jīng)濟政策，例如加息、匯率改革等。?
(3)與成份股企業(yè)相關(guān)的各種信息，例如權(quán)重較大的成份股上市、增發(fā)、派息分紅等。
(4)國際金融市場走勢，例如道瓊斯指數(shù)價格的變動、國際原油期貨市場價格變動等。
(5)和股票指數(shù)不同，股指期貨有到期日，因此股指期貨價格還要受到到期時間長短的影響。
外匯交易來自濟南的客戶分享經(jīng)驗：
什么是移動止損訂單？
移動止損訂單是用來限制風險的同時也在交易中鎖定一些盈利。假如你已經(jīng)1.1740做多EUR/USD，并想限制自己的風險同時還鎖定一些盈利的話，你可以在開倉后設(shè)定移動止損訂單。
當EUR/USD的價格上升時，移動止損訂單將隨著你設(shè)定的點數(shù)向上移動。要是價格上升到1.1790，移動止損單將隨著市場價格的上升繼續(xù)向上移動，并確保目前的盈利受到保障，同時也會在市場突然下跌的情況下自動平倉。
外匯交易來自內(nèi)蒙的客戶分享評論：
外部風險管理利用金融市場中的金融工具進行外匯交易風險管理。隨著金融市場的快速發(fā)展，金融工具不斷創(chuàng)新，為外匯風險管理提供了多樣化的管理手段。具體來說，經(jīng)濟主體可利用遠期交易、掉期交易、期貨交易、期權(quán)交易、互換交易、外幣票據(jù)貼現(xiàn)等金融工具進行外匯風險管理。