回望期權(quán)
2023-01-30 20:49:38 來源：期貨知識
回頭看期權(quán)是什么？如何定價？回過頭看期權(quán)的收益取決于期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)價格的大或小。歐式回望看漲期權(quán)的回報等于標的資產(chǎn)價格超過標的資產(chǎn)在期權(quán)有效期內(nèi)達到的低價的金額。
回望
回望期權(quán)是什么
期權(quán)(回望期權(quán))的收益取決于期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)價格的大小。歐式回望看漲期權(quán)的回報等于標的資產(chǎn)價格超過標的資產(chǎn)在期權(quán)有效期內(nèi)達到的低價的金額?；剡^頭來看期權(quán)的收益部分取決于期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)價格的高低。
回望期權(quán)定價
A追溯看漲期權(quán)的回報可能等于期權(quán)有效期內(nèi)的高股價減去行權(quán)價，但不等于最終價格減去行權(quán)價。事情是這樣的期權(quán)提供了(當然是有成本的)一種選擇好的市場機會的方法。如果一個投資者持有一個看漲的展望期權(quán)，他的資產(chǎn)價格是X美元，他可以在此期間以資產(chǎn)的高價賣出資產(chǎn)，從而獲得最大可能的收益。
回望期權(quán)就是這樣一個路徑依賴型期權(quán)，它的最終價格取決于原始資產(chǎn)在整個“回望期”的價格。同時，在期權(quán)定價問題中，由于市場的不穩(wěn)定性，甚至短期利率也在不斷變化。因此，假設(shè)利率在有效期內(nèi)保持不變期權(quán)，不足以滿足實際背景的要求，必須考慮利率的不確定性對衍生資產(chǎn)價格的影響。
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