2017中證300股指期權(quán)模擬合約是什么？滬深300股指期權(quán)模擬合約有什么新內(nèi)容？股指期權(quán)合約是指交易所統(tǒng)一制定的指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)定買(mǎi)方有權(quán)在未來(lái)某一時(shí)間以特定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出約定標(biāo)的合約. .

1.股指期權(quán)合約指交易所統(tǒng)一制定的指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)定買(mǎi)方有權(quán)在未來(lái)某一價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出約定標(biāo)的合約。

2.股指期權(quán)合約分為看漲期權(quán)合約(以下簡(jiǎn)稱(chēng)看漲期權(quán))和看跌期權(quán)期權(quán)。

(1)看漲期權(quán)(也叫期權(quán))是指買(mǎi)方有權(quán)在未來(lái)某個(gè)時(shí)間以特定價(jià)格買(mǎi)入標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

(2)看跌期權(quán)(也叫看跌權(quán))是指買(mǎi)方有權(quán)在未來(lái)某個(gè)時(shí)間以特定價(jià)格賣(mài)出標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

3.根據(jù)期權(quán)的行權(quán)價(jià)與當(dāng)前目標(biāo)價(jià)的關(guān)系，期權(quán)可分為實(shí)值期權(quán)，平值期權(quán)，虛值期權(quán)。

(1)實(shí)際價(jià)值期權(quán)指小于當(dāng)前目標(biāo)價(jià)的看漲行權(quán)價(jià)期權(quán)，大于當(dāng)前目標(biāo)價(jià)的看跌行權(quán)價(jià)期權(quán)。

(2)平均值期權(quán)表示行權(quán)價(jià)等于當(dāng)前目標(biāo)價(jià)：看漲期權(quán)，看跌期權(quán)。

(3)虛值期權(quán)指大于當(dāng)前目標(biāo)價(jià)的看漲行權(quán)價(jià)期權(quán)，小于當(dāng)前目標(biāo)價(jià)的看跌行權(quán)價(jià)期權(quán)。

4.股指期權(quán)合約主要條款包括合約標(biāo)的，合約乘數(shù)，合約類(lèi)型、報(bào)價(jià)單位、小波動(dòng)價(jià)格、每日價(jià)格波動(dòng)限制(也稱(chēng)每日價(jià)格漲幅)

5.股指期權(quán)的模擬交易產(chǎn)品為滬深300股指期權(quán)合約，合約的標(biāo)的為中證指數(shù)有限公司編制并公布的滬深300指數(shù).

6.滬深300股指期權(quán)合約的交易代碼為IO，合約的代碼為IOYYMM-C/P-XXXX，其中YMM為合約，C為看漲合約。

7.滬深300股指期權(quán)合約以點(diǎn)為報(bào)價(jià)單位。

8.合約滬深300股指期權(quán)合約的乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣100元。

9.滬深300股指期權(quán)合約的小幅價(jià)格變動(dòng)為0.1個(gè)點(diǎn)。

10.滬深300股指期權(quán)合約合約為當(dāng)月、未來(lái)兩個(gè)月、未來(lái)兩個(gè)季度。季節(jié)和月份是指三月、六月、九月和十二月。

11.滬深300股指期權(quán)合約之后的交易日為合約每個(gè)到期月的第三個(gè)周五，后續(xù)交易日為到期日。后交易日為國(guó)家法定節(jié)假日或因異常情況未交易的，以次一交易日為后交易日。

12.滬深交易所交易時(shí)間為9: 15-11: 30(第* *)和13: 00-15: 15(第二節(jié))。后交易日的交易時(shí)間為9: 15-11: 30(第* *)和13: 00-15: 00(第二節(jié))。

13.滬深300股指期權(quán)合約每日漲跌幅限制為上一交易日滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)的10%。

滬深300股指期權(quán)合約日價(jià)格為前一交易日結(jié)算價(jià)加(減)前一交易日滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)。計(jì)算結(jié)果小于零錢(qián)價(jià)格的，零錢(qián)價(jià)格為每日限價(jià)。計(jì)算看跌期權(quán)漲停價(jià)高于其行權(quán)價(jià)的，以行權(quán)價(jià)為漲停價(jià)。

14.以滬深300股指期權(quán)合約的交易單元為起點(diǎn)，以交易單元的整數(shù)倍進(jìn)行期權(quán)的交易。

15.滬深300股指期權(quán)合約與未來(lái)兩個(gè)月合約的行權(quán)價(jià)格差距為50點(diǎn)，未來(lái)兩個(gè)季度合約的行權(quán)價(jià)格差距為100點(diǎn)。

16.滬深300股指期權(quán)合約的行權(quán)模式為歐式。行權(quán)日和到期日是同一天。

17.滬深300股指期權(quán)合約到期現(xiàn)金交割。

滬深300股指期權(quán)仿真合約表：

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