期貨品種的相關性是什么？如何計算相關系數(shù)
2023-01-31 12:46:21 來源：期貨知識
期貨品種的相關性：相關系數(shù)是反映變量之間密切相關性的統(tǒng)計指標。
相關系數(shù)按照積差法計算，也是基于兩個變量與其各自平均值的偏差，通過兩個偏差相乘來反映兩個變量之間的相關程度；著重研究了線性單相關系數(shù)。
相關系數(shù)r的值在1和1之間。在二維線性條件下，當r為1時，意味著兩組變量完全正相關；當r為-1時，表示完全負相關；R越靠近0軸，兩組變量之間的相關性越弱。一般來說，0.66以上的|r|是高度相關的。|r|從0.33到0.66的范圍屬于弱相關。
商品品種大致分為六大類，除金融期貨外，每類約有4~5個活躍品種。
谷物主要有：大豆、玉米、豆粕、菜粕。
農副產(chǎn)品白糖，棉花，雞蛋，棕櫚，豆油。
能源：鐵礦石，動力煤，焦煤，焦炭，甲醇。
金屬：鋅、銀、金、銅、線。
化學工業(yè)：PTA、纖維板、玻璃、PP、橡膠、膠合板、塑料、PVC。
金融股指，國債
從上述品種中選取23個主栽品種進行4個月的月均相關分析，得到矩陣圖(圖1:橫軸和縱軸為品種的代碼縮寫，“1”的值為兩個相同的品種，“-0”的值為四舍五入的結果；在縱軸上選擇一個品種，比如zn，在橫軸上查找對應的品種代碼，比如SR，可以得到兩個品種的相關系數(shù)為：-0.1，說明兩者之間幾乎沒有相關性。)，通過圖表，我們可以發(fā)現(xiàn)期貨品種的一些顯著的相關規(guī)律和信息：
1.從商品屬性的分類可以看出，每一類都有一組相關度高的組合。金屬中，銅和鋅的相關系數(shù)為0.66；谷物中，菜籽粕和豆粕的相關系數(shù)為0.84；在化學工程中，聚丙烯與塑料的相關系數(shù)為0.82；農副產(chǎn)品中，棕櫚與大豆油的相關系數(shù)為0.88；在能源類別中，焦炭與煉焦煤的相關系數(shù)為0.95；
2.在不同的品類中，個別品種由于屬于同一產(chǎn)業(yè)鏈，表現(xiàn)出很強的相關性。比如能源、金屬、化工三大類中的鐵礦石、焦煤，焦炭、螺紋、玻璃的相關性在0.6以上；尤其是螺紋與鐵礦石的相關系數(shù)達到0.95，屬于強相關。
3.從“平均相關”一欄可以看出，雞蛋的垂直性在此期間比較明確，與各品種的平均相關為負。
4.在跨品類相關性中，我們可以看到玻璃和螺紋有很強的相關性，同時螺紋又和焦煤，焦炭，鐵礦石有很強的相關性，從而使得玻璃和它們有很強的相關性。
雖然5之間沒有很強的相關性。股指和品種，其走勢受金屬、能源、化工等品種的影響大于農產(chǎn)品。
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