出售大豆、黃金和政府債券的時間表
銷售計劃-大豆
它在中部時間上午9:30開放。
如果你仔細觀察這些價格,你會發(fā)現(xiàn)有幾筆交易是在5.46美元或以下合約美元。如訂單的即時蓋章所示,該交易訂單于上午9:33進入大廳。上午9點33分,以5.46美元成交,但此后市場上沒有以此價格成交。如果一個交易指令進入交易大廳,并立即由信使傳遞到交易池,場內經紀人同時持有該交易指令的可能性非常小。即使他此時看到了交易訂單,他能夠關閉訂單憑證的機會也非常小。這部分是因為在合約價格快速上漲之前,該價格只有一筆交易。
可以看到實時蓋章交易指令在實踐中有多重要。即時蓋章的出現(xiàn)可以用來保護經紀人和客戶的利益。因為在這種情況下,經紀人對5.46美元的交易價格沒有責任。事實上,交易指令不可能被執(zhí)行。讓我們看另一個例子。
2.經紀人給交易大廳打電話,輸入限價單,以280美元/盎司或更高的價格購買12月交割的15份黃金期貨合約。指令輸入的時間記錄為上午8:31,在此之前和之后合約的交易價格為每盎司279.90美元。該訂單的目的是“以280美元/盎司或更好的平價買入”,這意味著價格為280美元/盎司或更低(請不要將該訂單與止損訂單混淆)。
銷售計劃-黃金
它在東部時間上午8:20開放。
交易指令是在早上8:31輸入的。在那一分鐘里,市場上發(fā)生了幾筆交易,在這個過程中可能已經執(zhí)行了這個交易指令。有一種可能的情況就是考慮到當時券商可能還沒有拿到交易單,這一分鐘交易單可能還沒有執(zhí)行。注意,在上午8:33和8:34,市場上有幾筆交易的價格為280美元/盎司或更低。隨后,市場開始出現(xiàn)轉機。根據(jù)賣出時間表的記錄,此時以280美元/盎司或更高價格買入的交易指令應該已經執(zhí)行。主要原因是當時市場上一筆交易的價格低于指定價格(279.90美元/盎司)。在這種情況下,經紀人應該以每盎司280美元的價格滿足客戶的交易意愿。
如果訂單交易的實際價格與理論價格不一致,那么是什么原因導致了這種情況?例如,在某些情況下,止損單的交易價格遠遠偏離其指定價格。在某些情況下,這種差價的存在是合理的,但在另一些情況下,這種情況可能是由于失誤造成的。我們可以考慮另一個例子。
3.在開盤前,交易者輸入止損單,以99-12合約的止損價格買入6月期長期國債(當市場上發(fā)生具有訂單中指定價格的交易時,止損單立即轉換為市價單)。市場在中部時間早上7:20開盤。上午7:30,失業(yè)報告發(fā)布,失業(yè)人數(shù)驚人。這種情況暗示著經濟可能在下滑,這對長期國債市場來說是個好消息。市場出現(xiàn)爆發(fā)式上漲,導致買入止損單以100-12的實際價格賣出。這個價格造成的損失比經紀人最初的想象差了1000美元。他最初的交易指令是以99-12的止損價格買入債券,但這個交易指令的實際執(zhí)行價格是100-12——兩者相差整整一個百分點。很明顯,商人很失望,要求看銷售時間表。他能得到合理的解釋嗎?是否應該補償他一部分資金?讓我們看一下銷售時間表。
國債銷售時間表
市場在中部時間早上7:20開盤。
當市場中有一筆交易以某一特定價格或更高價格成交時,止損單就變成了市價單。我們可以注意到,發(fā)出止損單的* *交易發(fā)生在99-12的價格——當時隨著相關消息的發(fā)布,債券合約的市場價格由98-26變?yōu)?9-12。我們可以發(fā)現(xiàn)接下來幾筆交易的價格都跳到了99-20,99-31,100-03。這個時候市場行情比較低迷,價格沒有有序運行。與一般價格小幅波動的幅度不同,當時每筆交易的價格都呈現(xiàn)跳躍式的趨勢,并且越來越高。當市場運行處于*-終端情況時,交易所一般將這種市場情況命名為“快速行情”。構成快速移動市場的主要條件是價格移動快。在一個快速變化的市場中,場內經紀人不會對價格過于嚴格,這意味著他們被給予更多的時間和靈活性來盡快執(zhí)行交易訂單,并且這種訂單的執(zhí)行不受價格的約束。
正是在這種情況下,經紀人可以在100-10的價格執(zhí)行買入止損單。注意,上午7:33,市場在100-10的價格交易,然后價格下降到100-08,然后回到100-10的水平。這種價格變化情況是,自失業(yè)數(shù)據(jù)公布以來,市場在一個小的波動點進行交易(小的波動點是指當前的交易價格低于之前的交易)。這一事件可以被視為市場可能正在平靜下來的信號(這也是經紀人可能必須執(zhí)行其買入訂單的機會)。請記住,此時,經紀人可能有許多訂單以99-10、99-11、99-12、99-25和99-26等多個價格買入。此時,不僅券商在嘗試執(zhí)行價格更低的止損單,而且隨著市場交易價格越來越高,許多新的交易單正在被觸發(fā)生效。在這種市場情況下,似乎經紀人以更合適的價格執(zhí)行了交易指令。當然,這種情況對于交易者來說顯然是非常不幸的,但畢竟是市場條件決定了最終的交易價格。這些風險無疑是期貨交易所固有的。
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