什么是跨作物套利？如何操作？
2023-01-31 14:00:43 來源：期貨知識
跨作物年度套利又稱持倉費(fèi)用套利，是利用新作物年度期貨合約與前一作物年度期貨合約之間的價差來賺取利潤的套利交易。這種交易通常是在同一個交易所買賣同一種商品期貨合約，在兩個不同的作物年度。
作物年是指從收獲月的*日到下一個收獲月的前一天。例如，在美國，小麥和燕麥的作物年度為7月1日至6月30日，棉花的作物年度為8月1日至7月31日，大豆為9月1日，玉米為10月1日。由于作物的年度關(guān)系，農(nóng)產(chǎn)品期貨可分為新期貨和舊期貨。老產(chǎn)品期貨在次年農(nóng)產(chǎn)品收獲前到期合約，因?yàn)榻桓钤路菰谑斋@季節(jié)前，只能交割上一年生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，新產(chǎn)品期貨是用新農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交割的期貨合約。
比如在芝加哥證券交易所上市的小麥合約，有3月、5月、7月、9月、12月幾個交割月。2月1日幾個交割月合約上市交易，其中3月和5月合約為老期貨，最近三個月為新期貨。
影響新老作物年度期貨價差的主要因素合約包括上一年度的結(jié)轉(zhuǎn)庫存、下一年度的收獲、消費(fèi)和未來需求等。仲裁員可以根據(jù)這些因素預(yù)測新老作物的年度期貨價差是否正常，從而發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會。如果預(yù)期舊作物的年度價格相對于新作物年度上漲，套利者可以買入舊作物年度的期貨合約，賣出新作物年度的期貨合約。反之，買入新作物年度期貨合約，賣出老作物年度期貨合約。在這種套利交易中，由于影響價格的因素很多，農(nóng)作物的期貨商品價格波動較大，因此往往需要繳納較高的保證金。
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