股票與滬深300期貨現(xiàn)貨套利合約
2023-01-31 14:01:49 來(lái)源：期貨知識(shí)
每當(dāng)期貨合約的價(jià)格嚴(yán)重偏離其合理價(jià)值時(shí)，我們可以調(diào)整股票現(xiàn)貨，調(diào)整股指期貨頭寸來(lái)獲利。
當(dāng)股指期貨價(jià)格超過其合理價(jià)值時(shí)，按比例增加股指期貨做空頭寸，同時(shí)增加股票現(xiàn)貨頭寸；當(dāng)股指期貨價(jià)格低于其合理價(jià)值時(shí)，套利者應(yīng)減持股指期貨空倉(cāng)頭寸，同時(shí)減持股票現(xiàn)貨頭寸。
在這個(gè)交易中，現(xiàn)貨和股指期貨頭寸始終是反方向的，和就是相互對(duì)沖，所以實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。但是這種模式獲得的利潤(rùn)是股指期貨價(jià)格收益率永遠(yuǎn)會(huì)超過股票收益率。也就是說(shuō)，它的價(jià)差一般不會(huì)很大，所以只適合大資金。
模型的盈利時(shí)間處于價(jià)格回歸過程中，虧損時(shí)間處于價(jià)格背離過程中。(因?yàn)楣芍钙谪洉?huì)回歸規(guī)則，比股票現(xiàn)貨發(fā)散的更快)。
增減：010和31031之間比值的基本原理是：偏差越大，增加越多，反之亦然。
這個(gè)持倉(cāng)現(xiàn)貨和期貨的調(diào)整策略叫做指數(shù)套利。但這種交易需要買賣指數(shù)成份股的所有股票，找到一個(gè)合適的理論價(jià)格股指。其動(dòng)態(tài)操作復(fù)雜，參數(shù)多，需要使用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行自動(dòng)交易。
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客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)
外匯交易來(lái)自石家莊的客戶分享解答：
了解外匯市場(chǎng)。在開始炒匯之前，必須對(duì)外匯市場(chǎng)有一定的了解。外匯市場(chǎng)是全球最大的金融市場(chǎng)之一，每天交易量超過5萬(wàn)億美元。外匯交易是指以一種貨幣買入另一種貨幣的交易，例如買入歐元時(shí)需要用美元進(jìn)行交易。外匯市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)受到多種因素的影響，包括經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政治事件、自然災(zāi)害等等。初學(xué)者需要了解這些因素對(duì)市場(chǎng)的影響，以便做出正確的交易決策。
外匯交易來(lái)自內(nèi)蒙的客戶分享評(píng)論：
外部風(fēng)險(xiǎn)管理利用金融市場(chǎng)中的金融工具進(jìn)行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，金融工具不斷創(chuàng)新，為外匯風(fēng)險(xiǎn)管理提供了多樣化的管理手段。具體來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)主體可利用遠(yuǎn)期交易、掉期交易、期貨交易、期權(quán)交易、互換交易、外幣票據(jù)貼現(xiàn)等金融工具進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。
外匯交易來(lái)自上海的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：
明智的投資、時(shí)機(jī)和耐心是外匯交易中最重要的三個(gè)品質(zhì)。這三種本質(zhì)結(jié)合起來(lái)才可能讓外匯交易者持續(xù)贏利。制定一個(gè)行動(dòng)計(jì)劃并堅(jiān)持下去，才能走向成功。
無(wú)論你的資本是100美元或1,000,000美元，堅(jiān)持自己的交易策略很重要。在外匯交易路上每個(gè)人都會(huì)賺錢也會(huì)虧錢，情緒起伏是再常見不過的，所以不必害怕虧損也無(wú)需因?yàn)樘潛p而感到羞愧。交易者必學(xué)會(huì)隨著市場(chǎng)的變化不斷更新自己的交易策略，并根據(jù)自己的資金情況進(jìn)行相應(yīng)的交易，以確保每筆交易都在自己可控的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)