海龜交易系統(tǒng)這樣的趨勢跟蹤如果執(zhí)行得好,真的可以長期穩(wěn)定盈利嗎?
對海龜交易系統(tǒng)有過一點了解,簡單說一下。
如果對海龜系統(tǒng)研究地不深入,可能僅僅知道它是一個趨勢跟蹤系統(tǒng)。這個系統(tǒng)里面帶有的諸如唐奇安通道、ATR等指標運用,其實關鍵在于資金的管理。
如果說海龜系統(tǒng)有用的話,那一定是因為在發(fā)掘趨勢之后的資金管理方面做得好。因為海龜系統(tǒng)本身,是一個趨勢跟蹤,極有可能買在高點而賣在低點。那么如何控制這樣的回撤,是海龜系統(tǒng)的關鍵。而不幸的是,這是海龜系統(tǒng)最大的弱點:回撤太大。
一般投資者可能無法忍受這種回撤,因此對海龜系統(tǒng)不屑一顧。另外,海龜系統(tǒng)對趨勢的跟蹤需要比較長的時間才能獲得可觀的收益,一般投資者可能也無法有這么好的耐心。
在網(wǎng)上找了一張圖,供大家參考學習。
著名的交易大師理查德·丹尼斯想弄清偉大的交易員是天生造就的還是后天培養(yǎng)的,為此,在1983年他招募了13個人,教授給他們期貨交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原則,學員們被稱為“海龜”。
這成為交易史上最著名的實驗,因為在隨后的4年中,海龜們?nèi)〉昧四昃鶑屠?0%的收益。
理查德·丹尼斯,海龜奇跡的締造者,證明了用一套簡單的系統(tǒng)和法則,可以使僅有很少或根本沒有交易經(jīng)驗的人成為優(yōu)秀的交易員。
由以上可以看出來,海龜交易法則,確實是有用的。
其實海龜交易就是一套完整個交易系統(tǒng),他包含了進出場規(guī)則,以及資金管理和風控體系。
入場規(guī)則:原版的海龜交易法則是用20日K線的高低點的破位作為入場法則的,上破20日K線高點入場多,下破20K線入場空。
出場規(guī)則:出場的規(guī)則也是他們風控體系的提現(xiàn),主要是用10日K線的高低點作為出場原則的,也是這套系統(tǒng)的止損原則。
資金管理:這里主要包含兩個方面,一個是分批建倉的原則,另外一個就是算法加倉的原則。
風控體系:主要是靠上面說的離場原則來界定了。
上面的體系中可以看出,由于是以20日K線的破位入場,10日K線的破位離場,所以一般在日線圖上的回撤相對來講比較大,震蕩行情中容易受傷,比較適合單邊走勢。
總的來說,海歸交易法則更多地是側(cè)重于長期交易,從長期來看這個交易法則是存在正收益的,但是對于資金量較少且傾向于中短期交易的散戶交易者而言,海歸交易法可能并不合適,至于是否有用就更加說不上了。
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