編者按：趨向系統(tǒng)(Directional system)是一種趨勢(shì)跟隨的方法，由威爾德(J.wellesWilder.Jr.)在上世紀(jì)70年代中期創(chuàng)立，后經(jīng)數(shù)位分析師改良走向成熟。它在識(shí)別趨勢(shì)的形成、發(fā)展、高潮、結(jié)束等階段判斷方法非常獨(dú)特，趨勢(shì)交易者深入研究此指標(biāo)有利于提高對(duì)趨勢(shì)的理解程度，并可利用該指標(biāo)掌握值得交易的趨勢(shì)。投資者想要學(xué)習(xí)更多外匯投資培訓(xùn)課程光盤(pán)及免費(fèi)試聽(tīng)資料，請(qǐng)點(diǎn)擊（詳情閱讀）。

平均趨向指標(biāo)ADX是另一種常用的趨勢(shì)衡量指標(biāo)。 ADX無(wú)法告訴你趨勢(shì)的發(fā)展方向?？墒侨绻厔?shì)存在，ADX可以衡量趨勢(shì)的強(qiáng)度。不論上升趨勢(shì)或下降趨勢(shì)，ADX看起來(lái)都一樣。ADX的讀數(shù)越大，趨勢(shì)越明顯。常言道“技術(shù)分析，趨勢(shì)為王”，投資者也普遍喜歡在趨勢(shì)市場(chǎng)中交易。在本文中，我們將為讀者介紹ADX趨向指標(biāo)交易系統(tǒng)，希望可以幫助投資者更好地交易突破或回撤。

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一、趨向系統(tǒng)的構(gòu)造

1.計(jì)算“趨向變動(dòng)值”（Directional Movement，簡(jiǎn)稱DM）。趨向變動(dòng)值是指今天交易區(qū)間超過(guò)前一天交易區(qū)間的部分。DM有四種類型：

A.如果今天的區(qū)間向上超出前一天的區(qū)間，這是屬于正趨向變動(dòng)(+DM)。

B.如果今天的區(qū)間向下超出前一天的區(qū)間，這是屬于負(fù)趨向變動(dòng)(-DM)。

C.如果今天的區(qū)間位在前一天的區(qū)間之內(nèi)部，或今天的區(qū)間向上與向下走出前一天區(qū)間的距離相等，這是屬于沒(méi)有趨向變動(dòng)(DM=0)。如果今天的區(qū)間向上或向下超出前一天區(qū)間的距離不等，這可能是正趨向變動(dòng)或負(fù)趨向變動(dòng)，取決于另一個(gè)超出部分比較在。

D.如果今天出現(xiàn)漲停析，＋DM代表今天收盤(pán)價(jià)與前一天最高價(jià)之間的距離。如果今天出現(xiàn)跌停板，－DM代表今天收盤(pán)價(jià)與前一天最低價(jià)之間的距離。

2.計(jì)算“真實(shí)區(qū)間”（True Range，簡(jiǎn)稱TR）。TR永遠(yuǎn)為正值，它是今天最高價(jià)、今天最低價(jià)和昨日收盤(pán)價(jià)之間最高價(jià)和最低價(jià)之間的距離。用公式表示：

TR=Max(H，L，Ref(Close，1))-Min(H，L，Ref(Close，1))

3.計(jì)算每天的趨向指標(biāo)（Directional Indicators，＋DI與－DI）。將趨向變動(dòng)值（DM）表示為真實(shí)區(qū)間（TR）的百分率。DI永遠(yuǎn)為正值：如果今天沒(méi)有向上的趨向變動(dòng)，＋DI為零；如果今天沒(méi)有向下的趨向變動(dòng)，－DI為零。

＋DI＝＋DI÷TR×100    －DI＝－DM÷TR×100

4.計(jì)算平滑的趨向線（Directional Lines）。利用移動(dòng)平均將＋DI與－DI平滑化，得到正負(fù)兩條趨向線用以辨識(shí)趨勢(shì)。

5.計(jì)算平均趨向指標(biāo)（Average Directional Indicator，簡(jiǎn)稱ADX）。趨向系統(tǒng)的這個(gè)成份可以凸顯值得交易的趨勢(shì)。ADX是衡量正負(fù)DI差異程度的變量。計(jì)算過(guò)程分為兩個(gè)步驟：

A.計(jì)算每天的趨向指標(biāo)DX，DX=[+DI)-(-DI)]\/ [+DI)+-DI)] ×100

B.取DX的移動(dòng)平均，則為“平均趨向指標(biāo)”ADX。

當(dāng)趨勢(shì)很健全時(shí)，正負(fù)兩條趨勢(shì)線差距增加，ADX上升；當(dāng)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)或市場(chǎng)進(jìn)入橫向區(qū)間時(shí)，ADX會(huì)下降。     

二、趨向指標(biāo)的分析

動(dòng)向指數(shù)在應(yīng)用時(shí)，主要是分析上升指標(biāo)+DI，下降指標(biāo)-DI和平均動(dòng)向指數(shù)ADX三條曲線的關(guān)系，其中+DI和-DI兩條曲線的走勢(shì)關(guān)系是判斷出入市的訊號(hào)，ADX則是對(duì)行情趨的判斷訊號(hào)。

科學(xué)理解技術(shù)指標(biāo)的含義是正確應(yīng)用指標(biāo)做出趨勢(shì)性和波動(dòng)性判斷，設(shè)計(jì)和執(zhí)行交易策略的基礎(chǔ)。

趨向指標(biāo)的基礎(chǔ)變量是DM指標(biāo)和TR指標(biāo)，DM指標(biāo)是衡量多空變動(dòng)的絕對(duì)量，TR指標(biāo)起變動(dòng)標(biāo)尺的作用，DI指標(biāo)為DM和TR兩個(gè)指標(biāo)的比值百分化，是一種衡量變動(dòng)累積是否有序變動(dòng)形成趨勢(shì)的指標(biāo)。使用DMI（ADX）指標(biāo)其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是觀察+DI、-DI和ADX這三條線的變化，信號(hào)很清晰，也很可靠。

它是判斷頂部和底部的重要指標(biāo)，準(zhǔn)確率較高，適合做中長(zhǎng)線的匯友使用；DMI（ADX）中長(zhǎng)線預(yù)測(cè)比較準(zhǔn)確。短線出錯(cuò)率較高，建議大家結(jié)合RSI及SAR應(yīng)用比較好一點(diǎn)。正負(fù)DI的移動(dòng)平均線起識(shí)別趨勢(shì)的作用，DX是衡量正負(fù)DI差異程度的變量，DX的移動(dòng)平均ADX可反映價(jià)格的波動(dòng)性，方向感。    

三、趨向交易法則

1.當(dāng)＋DI線位于－DI線的上方，應(yīng)做多。反之，做空。當(dāng)＋DI線位于－DI線的上方，且ADX也在－DI線的上方，并且ADX是上升的，這是最佳做多時(shí)機(jī)。代表上升趨勢(shì)在增強(qiáng)，建立多頭，止損設(shè)定在最近次要低點(diǎn)的下側(cè)。當(dāng)－DI線與ADX都位在＋DI的上方，而且ADX上升，最適合進(jìn)場(chǎng)做空的時(shí)機(jī)。這代表下降趨勢(shì)正在轉(zhuǎn)強(qiáng)，建立空頭部位之后，止損設(shè)定在最近次要高點(diǎn)的上側(cè)。

2.當(dāng)ADX下降時(shí)，代表市場(chǎng)逐漸喪失方向感。這就如同漲、退潮之間的水流方向變幻莫測(cè)。當(dāng)ADX下降時(shí)，最好不采用順勢(shì)交易方法，因?yàn)榻?jīng)常發(fā)生反復(fù)的訊號(hào)。

3.當(dāng)ADX下降而同時(shí)低于兩條趨向線，這代表沉悶的橫向走勢(shì)。不可采用順勢(shì)交易方法，但應(yīng)該開(kāi)始準(zhǔn)備，因?yàn)檫@相當(dāng)于是暴風(fēng)雨之前的寧?kù)o，主要的趨勢(shì)經(jīng)常由此發(fā)動(dòng)。

4.當(dāng)ADX下降而同時(shí)低于兩條趨向線，這是趨向系統(tǒng)發(fā)出最佳訊號(hào)的位置。這種情況維持愈久，下一波走勢(shì)的基礎(chǔ)愈穩(wěn)固。當(dāng)ADX由兩條趨向線的下側(cè)位置開(kāi)始翻升，代表行情已經(jīng)驚醒過(guò)來(lái)。在這種情況下，如果ADX由底部向上翻升四點(diǎn)（例如：由9到13），相當(dāng)于宣告新趨勢(shì)的誕生，代表熱騰騰的多頭市場(chǎng)或空頭市場(chǎng)已經(jīng)出爐。當(dāng)時(shí)，如果＋DI位在上方，則買(mǎi)進(jìn)而停損設(shè)定在最近次要低點(diǎn)的下側(cè)；如果－DI位在上方，則放空而停損設(shè)定在最近次要高點(diǎn)的上側(cè)。

5.當(dāng)ADX上升而同時(shí)高于兩條趨向線，代表行情過(guò)熱。在這種情況下，當(dāng)ADX向下反轉(zhuǎn)，代表主要的趨勢(shì)可能發(fā)生突變，部位應(yīng)該獲利了結(jié)。如果你同時(shí)交易數(shù)口契約，至少應(yīng)該了結(jié)一部分。    

四、趨向交易規(guī)則分析

規(guī)則1，當(dāng)＋DI線位于－DI線的上方，應(yīng)做多。反之，做空。此條規(guī)則的邏輯在于，＋DI線位于－DI線的上方，說(shuō)明市場(chǎng)處于多頭狀態(tài)的概率較高。此時(shí)做多，交易就有較強(qiáng)的概率優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)。反之，亦然。ADX也在－DI線的上方且ADX是上升，此條為增強(qiáng)做多的依據(jù)，代表市場(chǎng)多頭概率進(jìn)一步增強(qiáng)，則做多勝算再上一個(gè)臺(tái)階?？疹^原理相同。多空進(jìn)場(chǎng)止損價(jià)格的設(shè)計(jì)則反映了對(duì)波動(dòng)范圍的理解。

規(guī)則2，ADX的下降從數(shù)據(jù)公式上判斷，是新的DX值在減小，連續(xù)為趨勢(shì)，反映了價(jià)格超越前期高點(diǎn)能力的減弱（多頭）。

規(guī)則3，ADX下降，且低于兩條DI趨向線，反映價(jià)格前后差異極小，市場(chǎng)沉悶。不過(guò)，經(jīng)驗(yàn)告示，橫盤(pán)往往為趨勢(shì)的前兆，投資者此時(shí)需要做好準(zhǔn)備。

規(guī)則4，實(shí)質(zhì)是在重復(fù)或使用新的角度講解規(guī)則1，2，3。并給出了ADX翻身4點(diǎn)，代表新趨勢(shì)產(chǎn)生的這個(gè)依據(jù)數(shù)據(jù)。止損價(jià)位的設(shè)置重復(fù)了規(guī)則1。

規(guī)則5，定義了一個(gè)判斷市場(chǎng)過(guò)熱的依據(jù)。過(guò)熱之后，ADX趨于下降，則判斷趨勢(shì)有突破可能。操作上，建議獲利了結(jié)，即設(shè)計(jì)了一個(gè)止盈標(biāo)準(zhǔn)。   

五、趨向系統(tǒng)的優(yōu)劣

趨向系統(tǒng)(Directional system)是一種順勢(shì)交易的方法，由韋達(dá)(J.wellesWilder.Jr.)在1970年代中期所創(chuàng)，后來(lái)又經(jīng)過(guò)數(shù)位分析師的修改，趨向系統(tǒng)可以辨識(shí)趨勢(shì)與其移動(dòng)速度，讓交易者掌握值得交易的趨勢(shì)。

優(yōu)點(diǎn)：

1.設(shè)計(jì)了一個(gè)比較相連價(jià)格高低點(diǎn)的變量，用于衡量基本的趨勢(shì)走向。

2.定義了判斷趨勢(shì)多空狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)。

3. 定義了判斷趨勢(shì)前期、發(fā)展期、過(guò)熱、轉(zhuǎn)折的標(biāo)準(zhǔn)。

4.定義了判斷趨勢(shì)穩(wěn)定性的標(biāo)準(zhǔn)。

缺點(diǎn)：

1.理解趨勢(shì)的走勢(shì)不如均線體系明了。

2. 指標(biāo)設(shè)計(jì)、規(guī)則原理不易理解。

3.依據(jù)歷史數(shù)據(jù)推斷將來(lái)。 
大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"ADX趨向指標(biāo)交易系統(tǒng)"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"ADX趨向指標(biāo)交易系統(tǒng)"的相關(guān)知識(shí)的，敬請(qǐng)關(guān)注本財(cái)經(jīng)網(wǎng)站吧。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。