分級基金的折溢價套利策略誰有呢？請分享一下唄 分級基金溢價套利簡介分級基金又叫“結構型基金”，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化的基金品種，并根據份額類型分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與占比的乘積之和等于母基金的凈值。例如，拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值*A份額占比%+B類子基凈值*B份額占比%，如果母基金不進行拆分，其本身也是一個普通的開放式基金。通過分級基金A和B兩個子基金的二級市場交易價格，我們可以反推出母基金的虛擬交易價格。當然，大部分分級基金的母基金是不能在二級市場進行交易的，母基金的虛擬價格公式如下所述：母基金虛擬價格=A類子基價格XA份額占比%+B類子基價格XB份額占比%當母基金虛擬價格超過母基金的凈值時，可以進行溢價套利，條件是母基金虛擬價格與母基金凈值的差價大于交

這個還是要配合一下市場的行情，這樣概率大很多的。

當分級基金在二級市場交易的子基金價格合成的二級市場母基金價格和分級母基金的實際凈值出現較大差異，按照第4節(jié)的簡單買入或申購分級，并合并贖回或分拆賣出來獲取折溢價的收益。但由于分級基金買入——合并——贖回或申購——拆分——賣出的過程需要T+2日和T+3日才能完成。兩、三個交易日過程中，指數本身的漲跌波動往往超過了分級基金折溢價本身。因為分級基金持倉波動的風險很大，所以這種簡單的策略不是很適合獲取折溢價的收益。直觀的想法是否可以在分級基金二級市場價格出現折溢價時，通過多空策略鎖定折溢價的價差來獲取收益。

指數型分級基金被動跟蹤指數,受人為因素影響較少,投資者進行套利的可操作度更高。

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折溢價程度超過套利成本,套利就是可行的。

分級基金是指將基金的收益與風險進行不對稱分割，分成低風險優(yōu)先(也稱穩(wěn)健型或a類)份額與高風險次級(也稱進取型或b類)份額。其中低風險優(yōu)先份額的目標投資者是風險收益偏好較低的投資者，而高風險次級份額則定位于那些期望通過融資增加其投資資本額，進而獲得超額收益，具有較高風險收益偏好的投資者。分級基金這種復雜的結構化設計有利于產品市場價值，已經成為基金產品創(chuàng)新的重要方向。相對于傳統(tǒng)產品，分級基金擁有更為復雜的內部資本結構，非線性收益特征使其隱含期權，其定價方法等重要性更為突出。分級基金品種與數量的豐富契合了基金在工具型金融產品的創(chuàng)新的發(fā)展方向，一方面有利于滿足不同類型投資者更為精細的風險收益匹配需求，適應于成為高效的資產配置工具；但另一方面，分級基金相對復雜的資本結構、收益特征也要求投資者在投資時需要考慮更多因素。目前國內市場上的分級基金可以分為兩大類，第一類是封閉式基金，只能在場內交易，我們成為分級封閉基金；另一類既可在場內交易，也可以在場外申購贖回，我們可稱為分級lof基金。例如瑞福分級、長盛同慶和國泰估值優(yōu)勢分級基金均屬于第一類，其主要特點是不存在場內外的套利機制。而雙禧中證100和銀華深證100以及富國創(chuàng)業(yè)分級屬于第二類，既有場外交易的基本類型，也有場內交易的分級基金，并且都帶有配對轉換功能。另外，目前國內分級基金還可分為股票型和指數型基金兩類。相較之下，指數型分級基金在操作上更為透明，投資者可順著跟蹤指數的走勢來進行套利操作。指數型分級基金被動跟蹤指數，受人為因素影響較少，投資者進行套利的可操作度更高。本文后續(xù)重點闡述分級指數型lof基金的一/二級市場折溢價套利過程。

你好，從理論上來講，如果基金出現整體溢價或者折價，就存在套利機會，即以便宜的價格獲取母基金份額，然后以更高的價格賣出。

你好，從理論上來講，如果基金出現整體溢價或者折價，就存在套利機會，即以便宜的價格獲取母基金份額，然后以更高的價格賣出。由此，投資者可以申購母基金份額，分拆后賣出子份額博取套利收益。但需要注意的是，由于整個套利過程需多個交易日

如果基金出現整體溢價或者折價，就存在套利機會，歡迎交流！

你好，1、配對轉換套利：當可交易的分級基金份額其交易價格的折溢價水平導致整體折溢價情形發(fā)生，并且與可配對轉換的母基金凈值之間存在足夠的差額，因此就導致了配對轉換的套利交易機會。2、份額折算套利：部分分級基金在運作滿一定周期后（如一周年），存在份額折算機制：有關份額按“凈值歸一”的方式進行，即將有關分級的份額的凈值重新轉換為1.00元，并相應地按照折算前后總凈值相等的原則調整投資人持有的各分級的份額。3、結合股指期貨套利：利用分級基金的杠桿機制，以及與股指期貨之間相關性，構造不同市場條件下的“杠桿基金份額+股指期貨合約”的投資組合，以獲得相應的套利收益。

分級基金的折溢價套利策略。通常，到點折算的設計以進取份額為中心，在保持進取份額凈值總額不變的前提下將進取份額的凈值調整為1，同時根據相應配比調整優(yōu)先份額的份額數和基礎份額的份額數，這利好分級基金的優(yōu)先份額。將母基金轉換價格和母基金預估凈值進行比較，當母基金轉換價格〉母基金預估凈值，則出現二級市場溢價情況，反之，當母基金轉換價格〈母基金預估凈值，則出現二級市場價格折價的情況。

我們公司現在支持分級基金的盲拆盲合，盲拆指的是T日申購母基金，T+1日即可拆分為A和B，T+2日即可賣出A和B，盲合指的是T日買入的A和B，T日可以合并為母基金，T+1日即可贖回母基金；更多官網分級基金問題可以隨時在線和我溝通。
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