期貨與股指期貨的區(qū)別？
2024-08-19 16:25:51 來源：股指期貨網(wǎng)
一、標(biāo)的物不同：股指期貨的標(biāo)的物是股價(jià)指數(shù)，并不是真實(shí)存在的標(biāo)的資產(chǎn)。但是對(duì)于商品期貨而言，由于其標(biāo)的物是具有實(shí)物形態(tài)的商品，因而需要一筆費(fèi)用對(duì)標(biāo)的商品進(jìn)行儲(chǔ)存，需要一定的固定資產(chǎn)作為標(biāo)的商品的儲(chǔ)存場(chǎng)所，商品期貨的交易對(duì)象是具有真實(shí)形態(tài)的商品，比如黃金、銅、白銀等。
二、商品期貨相對(duì)于股指期貨變動(dòng)幅度大，變數(shù)多：相比股指期貨，商品期貨的變動(dòng)幅度大，不定因素較多，在實(shí)戰(zhàn)中，投資者往往講大量時(shí)間傾向放在商品期貨上。但是,市場(chǎng)終歸是市場(chǎng)，行情終歸是行情，都是由人參與的。趨勢(shì)的本質(zhì)不會(huì)變，結(jié)構(gòu)也不會(huì)變，交易規(guī)則依然同樣應(yīng)用其中。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制不同：
（1）股指期貨交易虧損多數(shù)是因?yàn)橹箵p，因?yàn)楣芍溉臻g波動(dòng)活躍，而趨勢(shì)性行情很難，玩的人太多，體量大走出趨勢(shì)很難，多數(shù)為震蕩行情，而且5倍的低杠桿率一般干不死人，除非趨勢(shì)確定做反，才會(huì)止損，否則以倉位控制風(fēng)險(xiǎn)最為妥當(dāng)。
（2）而商品期貨相反，往往虧損是因?yàn)椴患皶r(shí)止損。因?yàn)樯唐份^為容易走出趨勢(shì)，且杠桿率在10倍到15倍之間，不止損會(huì)就會(huì)虧損越多，一般是用止損方式來來控風(fēng)險(xiǎn)。
四、規(guī)模及影響面不同
（1）股指期貨可能在市場(chǎng)上的被關(guān)注度會(huì)更高，市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)更大一些，間接影響到了投資者的數(shù)目是很龐大的，也就是說可能影響到每一位股民，是這樣的。
（2）商品期貨的參與者雖然也有一些大的機(jī)構(gòu)，還有一些現(xiàn)貨商，但是這個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上我們股指期貨的參與人數(shù)，然后我們股指期貨參與的還有一些特殊法人，比如說證券、基金、保險(xiǎn)公司，所以它的參與度會(huì)更高，這些基本上就是股指期貨和商品期貨主要的區(qū)別。
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所有外匯交易者必須把自己的保證金拿捏好。這是你開倉時(shí)需要墊上的最低資金，猶如一筆小小的誠(chéng)意押金一樣。100:1的杠桿在外匯市場(chǎng)上很常見，這意味著你的賬戶中每1美元可以交易100美元的價(jià)值。換句話說，在使用1:100的外匯杠桿率時(shí)，你可以交易高達(dá)資金100倍的頭寸。
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1、股指期貨也是按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行計(jì)算機(jī)集中競(jìng)價(jià)。要注意的是，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當(dāng)日頭寸和平往日頭寸。
2、下單操作：下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達(dá)交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數(shù)量、價(jià)格等的行為。
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什么是套利訂單？
套利訂單 (英文稱為 take-profit order, 又稱TP) 是根據(jù)你的退場(chǎng)價(jià)格而設(shè)置的。更棒的是，套利訂單在 MT4和MT5軟件里面是自動(dòng)化執(zhí)行的，根本不需要你親近動(dòng)手。就如止損是為了控制損失而設(shè)；反之套利訂單是根據(jù)盈利水平來設(shè)置的。
套利訂單將在交易者所指定的價(jià)格自動(dòng)平倉并把一些盈利套現(xiàn)。假如你已在1.1740做多EUR/USD并想在價(jià)格上漲到1.1770時(shí)平倉套利，就必須在開倉后設(shè)定套利訂單。如果把套利設(shè)定在1.1770，套利訂單會(huì)幫助你在價(jià)格達(dá)