期貨市場歷來就是一個高風(fēng)險的場所，賺錢首先要學(xué)會控制風(fēng)險，保證生存。

股指期貨15%的保證金制度，無形中把投資者手中的資金放大數(shù)倍，如果風(fēng)險控制不好，很容易發(fā)生嚴(yán)重的虧損。虧損的額度不是按照賬戶中實(shí)際出資來算，而是按照整個放大后的合約價值來算。股指期貨一旦有大的跌幅，很容易造成“爆倉”。要做好資產(chǎn)管理，這個資產(chǎn)管理包括倉位控制、使用的杠桿比例、止損位設(shè)置以及操作技術(shù)等方面。”倉位方面?zhèn)€人認(rèn)為剛開始操作的投資者持倉比例在30%內(nèi)比較合適，經(jīng)驗(yàn)豐富、資金量大的客戶可以不必拘泥于30%的持倉比例。

做期貨，還要能“壯士斷腕”。在股票市場，如果投資發(fā)生虧損，還可以持股不動，等待解套，但是在期貨市場，由于實(shí)行到期交割制度，有到期日，合約到期就結(jié)束，而且每天結(jié)算，無法長期持有。所以一旦虧損幅度超過自己的心理預(yù)期或者預(yù)設(shè)價位，不能守株待兔，一定要清倉。在孫琪琳看來，這個止損位要根據(jù)個人資金風(fēng)險承受能力來定，對一般投資者來說，可以在虧損20%的位置止損。

期貨在操作上也極易產(chǎn)生風(fēng)險，做多做空在賬戶名稱上很容易發(fā)生混淆，從而造成鎖倉，無法及時賣出合約獲利。例如，做多時，買入時稱為開倉，賣出時稱為平倉；而做空時，賣出稱為開倉，買入時則稱為平倉。如果一旦在操作上按錯了鍵，就會發(fā)生風(fēng)險，所以在操作上一定要謹(jǐn)慎認(rèn)真。

方法二：學(xué)會順勢而為

期貨交易的第二個要點(diǎn)是堅(jiān)持趨勢交易，這個道理同樣適用于股票市場。期貨常常是強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱，一旦主力控制局面，在跟風(fēng)盤的附和下，逆勢交易者常常損失非常慘重，因此，在期貨交易中，永遠(yuǎn)不要幻想和大趨勢做對。

歷史上，百年老店巴黎銀行就倒在逆勢而為上。當(dāng)時，日本因?yàn)榈卣?，股市大跌，巴黎銀行的交易員尼克里森認(rèn)為他有能力逆勢操作，開始大量做多，結(jié)果是越虧越大，最終虧損了14億美元。“跟大勢對著干，一定會被市場懲罰。”　

方法三：初期減少操作次數(shù)

在股票市場待久了，轉(zhuǎn)到期貨市場，很多投資者肯定會為其T 0的交易制度欣喜不已，操作次數(shù)也就難免因此頻繁起來?！背跗诓僮饕欢ㄒ?jǐn)慎”。投資者一定要對大趨勢有了把握之后再去做，不能說是剛開始做多，一看形勢不對又改成做空，反反復(fù)復(fù)，這樣非但賺不到錢，還要交一大筆手續(xù)費(fèi)給期貨公司。

方法四：時刻關(guān)注未平倉量和成交量指標(biāo)，從事股指期貨交易，非常重要的一點(diǎn)是要同時看成交量和未平倉量。

股市上可根據(jù)成交量來跟進(jìn)或撤退，但期貨市場不能只看成交量，成交量的增加并不代表還會上漲。未平倉量作為一個新興概念，是判斷期貨市場趨勢的重要指標(biāo)。帥本華的體會，如果成交量增加、價格上升，但未平倉量在減少，就表明資金逐漸流出，市場達(dá)到平衡后必有轉(zhuǎn)向。因此，必須把成交量和未平倉量放在一起來判斷。

方法五：構(gòu)建適合自己的套利模型

股指期貨有三個作用：投機(jī)、套利、套期保值。對于喜歡高風(fēng)險的投資人群來說，投機(jī)可以滿足高收益，而對于追求低風(fēng)險穩(wěn)定回報的投資者來說，套利則是最合適不過的賺錢工具。盡管套利風(fēng)險較低，也不見得每個投資者都能做。孫琪琳認(rèn)為，投資者的資金規(guī)模要滿足構(gòu)建套利頭寸的要求，資金實(shí)力必須相對較強(qiáng)，基本上應(yīng)在300萬元以上。資金滿足條件之后，還要選擇適合自己的套利模型。

方法六：找到現(xiàn)貨和期貨最佳配置比例

運(yùn)用股指期貨來套期保值的主要是機(jī)構(gòu)客戶，他們更多是為了進(jìn)行風(fēng)險控制，平滑在現(xiàn)貨市場收益的波動。進(jìn)行套期保值說起來容易，就是在股市和期市一邊做多，一邊做空，兩者相互抵消。但實(shí)際做起來，則有很多問題需要解決。譬如，現(xiàn)貨市場和期貨市場，資金怎么配置，才能達(dá)到最優(yōu)的保值效果？

在股票市場和期貨市場以什么比例來賣空、買多，會存在一定的相關(guān)系數(shù)，稱為β系數(shù)。由于內(nèi)地股市的特殊性，海外經(jīng)驗(yàn)無法拿來借鑒，只能在股指期貨運(yùn)行一段時間后，才能得出結(jié)論，“我們很多的私募客戶，因?yàn)檫@個系數(shù)的模糊性，不知道怎么準(zhǔn)確配置，都在積極地研究?！薄唉孪禂?shù)，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算，數(shù)據(jù)越多，準(zhǔn)確度越高，計(jì)算這個系數(shù)有一套非常繁瑣的步驟，這也是個人投資者無法采用的一個原因?！蓖豕耪f，在β系數(shù)得出之前，機(jī)構(gòu)投資者一定要謹(jǐn)慎參與套期保值。

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