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海龜交易法是針對期貨交易,如何用在外匯交易上呢?

2024-09-02 10:20:14 來源:外匯交易網

海龜交易法是針對期貨交易,如何用在外匯交易上呢?.海龜交易法是著名的公開交易系統(tǒng),1983年著名的商品投機家理查德.丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名于世,它涵蓋了交易系統(tǒng)的各個方面。這里結合A股市場詳解海龜交易法。1、市場和品種選擇(買賣什么)1983年可以交易5個市場中的21個品種,包括
海龜交易法是針對期貨交易,如何用在外匯交易上呢?.海龜交易法是著名的公開交易系統(tǒng),1983年著名的商品投機家理查德.丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名于世,它涵蓋了交易系統(tǒng)的各個方面。這里結合A股市場詳解海龜交易法。
1、市場和品種選擇(買賣什么)
1983年可以交易5個市場中的21個品種,包括了農產品、金屬、燃油期貨、外匯,奇怪的是沒有一只股票,只有標準普爾500股票指數(shù)。選擇市場和品種的原則:
關聯(lián)度低:也就是品種間相互影響同步漲跌的可能性很小。如金屬期貨和農產品期貨的關聯(lián)度低,相對來說金屬期貨中的黃金、白銀期貨關聯(lián)度就高了。這個因素很重要,如果資金全在高度關聯(lián)的市場中交易無疑會增加風險,收益曲線波幅也會增大。這一因素還會影響到后面的頭寸管理。滬深A股可以說是一個高度關聯(lián)的股票交易市場。
流動性好:交易的品種能很快的變成現(xiàn)金。
容量大:期貨就要交易主力合約。容量大的市場不容易被操縱,前段時間國內某期貨的非主力合約盤中出現(xiàn)瞬間巨大跌幅,造成很多帳戶自動被平倉,損失慘重。容量大的市場才能承載大船,大資金能從容的進出不至于引起市場大幅的波動。
2、頭寸規(guī)模(買賣多少)
這是決定成敗的關鍵因素,卻往往被忽略。
海龜交易法則中采用基于波動性的頭寸管理策略(止損同樣是基于波動性),因此必須理解波動性(用N來表示)的含意。
波動性N:實際波動幅度的20日指數(shù)移動平均。也就是我們常用行情軟件中的ATR指標(一般是按簡單移動平均計算的)。
價值量波動性NV:波動性代表的貨幣價值,通俗的講這個波動性值多少錢。對于A股股票波動性是直接以貨幣計量的,最小交易單位是100股,所以NV=Nx100。對于股指期貨就不同了,波動是以點數(shù)計量,必須轉換成貨幣,NV=Nx每點價值。舉例說明:滬深300股指期貨規(guī)定的每點價值300元人民幣,因此NV=Nx300。
賬戶規(guī)模C:能交易價值多少的商品。C=投入的資本x杠桿,對于A股市場沒有杠桿(杠桿為1),C=投入的資本。
頭寸單位U:海龜在建立頭寸時每次買多少。U=(Cx1%)/NV
實例說明:假設帳戶規(guī)模為10萬人民幣,A股市場的股票001在某一天出現(xiàn)買入信號,日線上這天的ATR指標為0.55,我們應該買入多少呢?U=(100000x0.01)/(0.55x100)=18手。
注意:N值是每天變化的,海龜只采用每周一的N值計算。
最大頭寸限制:
1、單一品種(如日元)最大4個頭寸單位,并稱之為滿倉(日元)
2、高度相關的品種一共最大6個頭寸單位。
3、低度相關的品種一共最大10個頭寸單位。
4、單一方向(做多或做空)最大12個單位,稱之為完全滿倉
3、入市(建倉,第一次買入)
海龜有2套入市規(guī)則,我覺得中文稱為建倉更合適,正好與加倉對應起來
建倉規(guī)則1:以20日突破(也就是創(chuàng)20日新高或新低)為基礎的短線系統(tǒng)
建倉規(guī)則2:以55日突破為基礎的長線系統(tǒng)(也有資料以60日突破)
注意:以即時價格有效,不用等到當天收盤;只買入1個單位的頭寸;入市之后的入市信號被忽略。
加倉規(guī)則:價格在上次買入價格的基礎上往盈利的方向變化0.5N(系數(shù)在0.5~1之間),即可再增加1個單位,直到滿倉4個單位.
4、止損
海龜以頭寸的風險為基礎設置止損,可以說有2種止損規(guī)則:
統(tǒng)一止損:任何一筆交易都不能出現(xiàn)帳戶規(guī)模2%以上的風險。價格波動1N表示1%的帳戶規(guī)模,容許風險為2%的最大止損就是價格反向波動2N。分批買進但按統(tǒng)一價格止損,按0.5N的波動加倉之后,之前的頭寸止損價也增加0.5N。
雙重止損:止損設在價格反向波動0.5N處,即只承受0.5%的賬戶風險。各單位頭寸保持各自的止損價不變,某一單位觸發(fā)止損后,如果市場價格恢復到原來的買入價,該單位就被重新建立。缺點是會造成更多的虧損,優(yōu)點是4個單位頭寸的累加風險也不超過2%
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