海龜交易法是針對(duì)期貨交易，如何用在外匯交易上呢？.海龜交易法是著名的公開交易系統(tǒng)，1983年著名的商品投機(jī)家理查德.丹尼斯在一個(gè)交易員培訓(xùn)班上推廣而聞名于世，它涵蓋了交易系統(tǒng)的各個(gè)方面。這里結(jié)合A股市場(chǎng)詳解海龜交易法。
1、市場(chǎng)和品種選擇（買賣什么）
1983年可以交易5個(gè)市場(chǎng)中的21個(gè)品種，包括了農(nóng)產(chǎn)品、金屬、燃油期貨、外匯，奇怪的是沒有一只股票，只有標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)。選擇市場(chǎng)和品種的原則：
關(guān)聯(lián)度低：也就是品種間相互影響同步漲跌的可能性很小。如金屬期貨和農(nóng)產(chǎn)品期貨的關(guān)聯(lián)度低，相對(duì)來說金屬期貨中的黃金、白銀期貨關(guān)聯(lián)度就高了。這個(gè)因素很重要，如果資金全在高度關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)中交易無疑會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)，收益曲線波幅也會(huì)增大。這一因素還會(huì)影響到后面的頭寸管理。滬深A(yù)股可以說是一個(gè)高度關(guān)聯(lián)的股票交易市場(chǎng)。
流動(dòng)性好：交易的品種能很快的變成現(xiàn)金。
容量大：期貨就要交易主力合約。容量大的市場(chǎng)不容易被操縱，前段時(shí)間國內(nèi)某期貨的非主力合約盤中出現(xiàn)瞬間巨大跌幅，造成很多帳戶自動(dòng)被平倉，損失慘重。容量大的市場(chǎng)才能承載大船，大資金能從容的進(jìn)出不至于引起市場(chǎng)大幅的波動(dòng)。
2、頭寸規(guī)模（買賣多少）
這是決定成敗的關(guān)鍵因素，卻往往被忽略。
海龜交易法則中采用基于波動(dòng)性的頭寸管理策略（止損同樣是基于波動(dòng)性），因此必須理解波動(dòng)性（用N來表示）的含意。
波動(dòng)性N：實(shí)際波動(dòng)幅度的20日指數(shù)移動(dòng)平均。也就是我們常用行情軟件中的ATR指標(biāo)（一般是按簡(jiǎn)單移動(dòng)平均計(jì)算的）。
價(jià)值量波動(dòng)性NV：波動(dòng)性代表的貨幣價(jià)值，通俗的講這個(gè)波動(dòng)性值多少錢。對(duì)于A股股票波動(dòng)性是直接以貨幣計(jì)量的，最小交易單位是100股，所以NV=Nx100。對(duì)于股指期貨就不同了，波動(dòng)是以點(diǎn)數(shù)計(jì)量，必須轉(zhuǎn)換成貨幣，NV=Nx每點(diǎn)價(jià)值。舉例說明：滬深300股指期貨規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)值300元人民幣，因此NV=Nx300。
賬戶規(guī)模C：能交易價(jià)值多少的商品。C=投入的資本x杠桿，對(duì)于A股市場(chǎng)沒有杠桿（杠桿為1），C=投入的資本。
頭寸單位U：海龜在建立頭寸時(shí)每次買多少。U=(Cx1%)/NV
實(shí)例說明：假設(shè)帳戶規(guī)模為10萬人民幣，A股市場(chǎng)的股票001在某一天出現(xiàn)買入信號(hào)，日線上這天的ATR指標(biāo)為0.55，我們應(yīng)該買入多少呢？U=（100000x0.01)/(0.55x100)=18手。
注意：N值是每天變化的，海龜只采用每周一的N值計(jì)算。
最大頭寸限制：
1、單一品種（如日元）最大4個(gè)頭寸單位，并稱之為滿倉（日元）
2、高度相關(guān)的品種一共最大6個(gè)頭寸單位。
3、低度相關(guān)的品種一共最大10個(gè)頭寸單位。
4、單一方向（做多或做空）最大12個(gè)單位，稱之為完全滿倉
3、入市（建倉，第一次買入）
海龜有2套入市規(guī)則，我覺得中文稱為建倉更合適，正好與加倉對(duì)應(yīng)起來
建倉規(guī)則1：以20日突破(也就是創(chuàng)20日新高或新低）為基礎(chǔ)的短線系統(tǒng)
建倉規(guī)則2：以55日突破為基礎(chǔ)的長(zhǎng)線系統(tǒng)(也有資料以60日突破)
注意：以即時(shí)價(jià)格有效，不用等到當(dāng)天收盤；只買入1個(gè)單位的頭寸；入市之后的入市信號(hào)被忽略。
加倉規(guī)則：價(jià)格在上次買入價(jià)格的基礎(chǔ)上往盈利的方向變化0.5N（系數(shù)在0.5~1之間)，即可再增加1個(gè)單位，直到滿倉4個(gè)單位.
4、止損
海龜以頭寸的風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)設(shè)置止損，可以說有2種止損規(guī)則：
統(tǒng)一止損：任何一筆交易都不能出現(xiàn)帳戶規(guī)模2%以上的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)1N表示1%的帳戶規(guī)模，容許風(fēng)險(xiǎn)為2%的最大止損就是價(jià)格反向波動(dòng)2N。分批買進(jìn)但按統(tǒng)一價(jià)格止損，按0.5N的波動(dòng)加倉之后，之前的頭寸止損價(jià)也增加0.5N。
雙重止損：止損設(shè)在價(jià)格反向波動(dòng)0.5N處，即只承受0.5%的賬戶風(fēng)險(xiǎn)。各單位頭寸保持各自的止損價(jià)不變，某一單位觸發(fā)止損后，如果市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)到原來的買入價(jià)，該單位就被重新建立。缺點(diǎn)是會(huì)造成更多的虧損，優(yōu)點(diǎn)是4個(gè)單位頭寸的累加風(fēng)險(xiǎn)也不超過2%
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