期貨套利交易的原理
2024-09-12 01:54:23 來源：炒期貨網(wǎng)
期貨套利交易的原理：利用兩種合約之間存在長期均衡制約關(guān)系，當(dāng)這種關(guān)系發(fā)生偏離時，并且超過一定的偏離度就會重新回歸原來的正常的水平。
其實期貨套利交易的原理就是這樣，找到發(fā)生偏差很大的倆個合約，并做出正確的回歸操作。
以股指期貨為例，針對股指期貨與股指現(xiàn)貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨和約，期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)(滬深300)維持一定的動態(tài)聯(lián)系。
但是，有時期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)會產(chǎn)生偏離，當(dāng)這種偏離超出一定的范圍時(無套利定價區(qū)間的上限和下限)，就會產(chǎn)生套利機(jī)會。利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為叫無風(fēng)險套利(Arbitrage)，利用期貨合約價格之間不合理關(guān)系進(jìn)行套利交易的稱為價差交易(Spread Trading)。
股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)套利原理：
指投資股票指數(shù)期貨合約和相對應(yīng)的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現(xiàn)貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
一是當(dāng)期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數(shù)中的成分股組合，以此獲得無風(fēng)險套利收益，稱為“正套”。
二是當(dāng)期貨實際價格低于理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數(shù)中的成分股組合，以此獲得無風(fēng)險套利收益，稱為“反套”。
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客戶對我們的評價
外匯交易來自天津的客戶分享評論：
股指期貨交易 來自杭州 的客戶評價：
在長期的股票交易實踐中人們發(fā)現(xiàn)，完善的股票價格指數(shù)基本上能代表整個股票市場所有股票價格變動的趨勢和幅度。如國內(nèi)的上證指數(shù)、中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)，國外的道瓊斯工業(yè)指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等，都是股票指數(shù)。股票指數(shù)作為市場價格變動的指標(biāo)，反映的是股票市場整體變動情況的價格平均水平。
股指期貨來自大連的客戶分享評論：
1、需要開通金融期貨賬戶。中證500股指期貨屬于金融期貨，因此它的交易門檻還是比較高的。投資者在辦理普通期貨開戶之后并不能直接參與各個品種的交易，而是需要先驗資。
2、驗資的條件是要在賬戶中存入50萬的資金，并且保留5個交易日，同時要保證賬戶中有一定數(shù)量的商品期貨交易記錄。然后再到營業(yè)部現(xiàn)場考試，考試合格可以投資。
3、不建議新手辦理普通期貨開戶之后馬上去開通金融期貨投資權(quán)限，可先做一做普通的商品期貨，例如大豆、蘋果、玉米等，從簡