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白銀期貨交易規(guī)則是什么?白銀期貨交易有什么意義?

2024-09-12 02:12:33 來(lái)源:炒期貨網(wǎng)

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白銀期貨交易規(guī)則是什么?白銀期貨交易有什么意義?.

白銀期貨交易規(guī)則是什么?有什么意義?白銀期貨交易規(guī)則包括保證金制度、漲跌停板制度、限倉(cāng)制度。黃金、白銀期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的7%。在某一期貨合約的交易過(guò)程中,交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其交易保證金水平……

白銀期貨交易規(guī)則是什么?有什么意義?

白銀期貨交易規(guī)則包括保證金制度、漲跌停板制度、限倉(cāng)制度。

一、保證金制度

黃金、白銀期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的7%。

在某一期貨合約的交易過(guò)程中,當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其交易保證金水平:

1.持倉(cāng)量達(dá)到一定的水平時(shí);

2.臨近交割期時(shí);

3.連續(xù)數(shù)個(gè)交易日的累計(jì)漲跌幅達(dá)到一定水平時(shí);

4.連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板時(shí);

5.遇國(guó)家法定長(zhǎng)假時(shí);

6.交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時(shí);

7.交易所認(rèn)為必要的其他情況。

交易所根據(jù)市場(chǎng)情況決定調(diào)整交易保證金的,應(yīng)當(dāng)公告,并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

第五條交易所根據(jù)某一期貨合約持倉(cāng)的不同數(shù)量和上市運(yùn)行的不同階段(即:從該合約新上市掛牌之日起至最后交易日止)制定不同的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下:

(1)交易所根據(jù)合約持倉(cāng)大小調(diào)整交易保證金比例的方法。

白銀期貨合約持倉(cāng)量變化時(shí)的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

從進(jìn)入交割月前第三月的第一個(gè)交易日起,當(dāng)持倉(cāng)總量(X)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)時(shí)

白銀交易保證金比例

X≤30萬(wàn)

7%

30萬(wàn)<X≤60萬(wàn)

10%

X>60萬(wàn)

12%

注:X表示某一月份合約的雙邊持倉(cāng)總量,單位:手。

交易過(guò)程中,當(dāng)某一期貨合約持倉(cāng)量達(dá)到某一級(jí)持倉(cāng)總量時(shí)(詳見(jiàn)表),暫不調(diào)整交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)日結(jié)算時(shí),若某一期貨合約持倉(cāng)量達(dá)到某一級(jí)持倉(cāng)總量,則交易所對(duì)該合約全部持倉(cāng)收取與持倉(cāng)總量相對(duì)應(yīng)的交易保證金,保證金不足的,應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開(kāi)市前追加到位。

(2)交易所根據(jù)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段(臨近交割期)調(diào)整交易保證金的方法。

白銀期貨合約上市運(yùn)行不同階段的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

交易時(shí)間段

白銀交易保證金比例

合約掛牌之日起

7%

交割月前第一月的第一個(gè)交易日起

10%

交割月份第一個(gè)交易日起

15%

最后交易日前二個(gè)交易日起

20%

當(dāng)某一期貨合約達(dá)到應(yīng)該調(diào)整交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)(詳見(jiàn)表),交易所應(yīng)當(dāng)在新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前一交易日的結(jié)算時(shí)對(duì)該合約的所有歷史持倉(cāng)按新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,保證金不足的,應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開(kāi)市前追加到位。

在進(jìn)入交割月份后,賣(mài)方可以用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為與其所示數(shù)量相同的交割月份期貨合約持倉(cāng)的履約保證,其持倉(cāng)對(duì)應(yīng)的交易保證金不再收取。

二、漲跌停板制度

交易所實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度,由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度。

在某一期貨合約的交易過(guò)程中,當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度:

1.期貨合約價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時(shí);

2.遇國(guó)家法定長(zhǎng)假時(shí);

3.交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí);

4.交易所認(rèn)為必要的其他情況。

交易所根據(jù)市場(chǎng)情況決定調(diào)整漲跌停板幅度的,應(yīng)當(dāng)公告,并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

當(dāng)某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為D1交易日,以下幾個(gè)交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日,D0交易日為D1交易日前一交易日)出現(xiàn)單邊市,則該期貨合約D2交易日漲跌停板幅度按下述方法調(diào)整:白銀期貨合約的漲跌停板幅度為在D1交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加3個(gè)百分點(diǎn)。D1交易日結(jié)算時(shí),該期貨合約交易保證金比例按下述方法調(diào)整:白銀期貨合約的交易保證金比例為在D2交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加2個(gè)百分點(diǎn)。如果該期貨合約調(diào)整后的交易保證金比例低于D0交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比例,則按D0交易日結(jié)算時(shí)該期貨合約交易保證金比例收取。

若D1交易日為該期貨合約上市掛盤(pán)后第一個(gè)交易日,則該期貨合約上市掛盤(pán)當(dāng)日交易保證金比例視為該期貨合約D0交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比例。

該期貨合約若D2交易日未出現(xiàn)單邊市,則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。

若D2交易日出現(xiàn)反方向單邊市,則視作新一輪單邊市開(kāi)始,該日即視為D1交易日,下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。

若D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市,則該期貨合約D3交易日漲跌停板幅度按下述方法調(diào)整:白銀期貨合約的漲跌停板幅度為在D1交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加6個(gè)百分點(diǎn).D2交易日結(jié)算時(shí),該期貨合約交易保證金比例按下述方法調(diào)整:白銀期貨合約的交易保證金比例為在D3交易日漲跌停板幅度上增加3個(gè)百分點(diǎn)。如果該期貨合約調(diào)整后的交易保證金比例低于D0交易日結(jié)算時(shí)交易保證金比例,則按D0交易日結(jié)算時(shí)該期貨合約的交易保證金比例收取。

三、限倉(cāng)制度

交易所實(shí)行限倉(cāng)制度。限倉(cāng)是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶對(duì)某一合約單邊持倉(cāng)的最大數(shù)量。

進(jìn)行套期保值交易的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不受本條前款限制。

白銀品種期貨公司會(huì)員實(shí)行比例限倉(cāng),非期貨公司會(huì)員和客戶實(shí)行數(shù)額限倉(cāng);交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤(pán)前,各會(huì)員、各客戶在每個(gè)會(huì)員處白銀期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為2手的整倍數(shù)。進(jìn)入交割月后,白銀期貨合約投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是2手的整倍數(shù),新開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是2手的整倍數(shù)。

四、交易規(guī)則設(shè)計(jì)的意義

1.白銀期貨合約設(shè)計(jì)大小適中

白銀價(jià)格6-7元/克來(lái)計(jì)算,一張白銀期貨合約的價(jià)值也就在90000元-105000元之間,如果按期貨公司規(guī)定的保證金12%來(lái)計(jì)算一般在1萬(wàn)元左右。對(duì)比日本和印度,美國(guó)的白銀期貨合約交易單位是相對(duì)較大的。和多數(shù)品種相比較,就國(guó)內(nèi)白銀期貨合約的大小設(shè)計(jì)來(lái)看,算得上中規(guī)中矩。

2.保證金制度設(shè)計(jì)有利于提高套保資金使用效率

白銀期貨合約上市運(yùn)行不同階段的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)中,與黃金期貨設(shè)計(jì)相同,有4個(gè)檔次:7%、10%、15%、20%。該設(shè)計(jì)有別于銅、鋁、鉛、鋅和螺紋鋼、線材等多檔比例,簡(jiǎn)化交易保證金比例,降低最高比例,有利于白銀期貨套保資金的使用效率提高和優(yōu)化。

3.漲跌停板制度設(shè)計(jì)上與其他品種有細(xì)微變化

當(dāng)D1、D2交易日遇到白銀期貨同向單邊漲跌停板時(shí),在D2日白銀期貨合約的漲跌停板幅度為在D1交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加6個(gè)百分點(diǎn),提高幅度比黃金、銅、鋁、鉛、鋅、螺紋鋼、線材都要高1個(gè)百分點(diǎn)。

4.限倉(cāng)制度設(shè)計(jì)上有利于企業(yè)套期保值

在限倉(cāng)制度設(shè)計(jì)上,白銀期貨合約在不同時(shí)期限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額規(guī)定上,非期貨公司會(huì)員和客戶在交割月份限倉(cāng)600手,高于黃金期貨規(guī)定的300手,有利于白銀相關(guān)企業(yè)參與套期保值。


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客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)

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    1、合理設(shè)定止損點(diǎn):在進(jìn)行外匯黃金交易前,可以根據(jù)市場(chǎng)行情、自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素來(lái)確定合理的止損點(diǎn)位置,一般建議將止損點(diǎn)設(shè)置在賬戶資金的2%~5%范圍內(nèi)。
    2、分散投資:將資金分散到多個(gè)貨幣對(duì)上進(jìn)行交易,以降低單一貨幣對(duì)波動(dòng)對(duì)投資組合的影響,從而降低整體風(fēng)險(xiǎn)。
    3、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理原則:在外匯黃金交易中,始終堅(jiān)持遵循風(fēng)險(xiǎn)管理原則,如適量交易、規(guī)避未知風(fēng)險(xiǎn)等,在交易過(guò)程中時(shí)刻保持冷靜,不貪心,及時(shí)調(diào)整策略。
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