股票交易系統(tǒng)有什么好處？.

股票系統(tǒng)的好處：技術(shù)分析、基本面分析、資訊匯集、智能選股、自動選股、聯(lián)動委托交易等等，也因此分化出種種不同流派特點的炒股軟件產(chǎn)品。

天字一號量化交易是通過編程，設(shè)定不同的各種指標(biāo)條件，一旦市場交易情況滿足這些條件時就自動彈出一些操作指示；設(shè)定值達(dá)到開倉條件，系統(tǒng)會彈出買入信號、設(shè)定值達(dá)到減倉條件賣出一半或者全部賣出等。

完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含那些方面？

建立自己的股票交易系統(tǒng)（一）

1 市場----買賣什么

2 頭寸規(guī)模----買賣多少

3 入市----何時買賣

4 止損----何時退出虧損的頭寸

5 離市----何時退出贏利的頭寸

6 策略----如何買賣

市場----買賣什么

第一項決策是買賣什么，或者本質(zhì)上在何種市場進(jìn)行交易。如果你只在很少的幾個市場中進(jìn)行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機(jī)會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進(jìn)行交易。

頭寸規(guī)模----買賣多少

有關(guān)買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數(shù)交易員曲解或錯誤對待的。

買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風(fēng)險，并且通過增加抓住成功交易的機(jī)會而增加贏利的機(jī)會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進(jìn)行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實際上是關(guān)于通過不下注過多以致于在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風(fēng)險的。

買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數(shù)交易新手在單項交易中冒太大的風(fēng)險，即使他們擁有其他方面有效的交易風(fēng)格，這也大大增加了他們破產(chǎn)的機(jī)會。

入市----何時買賣

何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運(yùn)行的系統(tǒng)產(chǎn)生入市信號，這些信號說明了進(jìn)入市場買賣的明確的價位和市場條件。

止損----何時退出虧損的頭寸

長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關(guān)于止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預(yù)先設(shè)定退出的點位。

離市----何時退出贏利的頭寸

許多當(dāng)作完整的交易系統(tǒng)出售的“交易系統(tǒng)”并沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對于系統(tǒng)的收益性是至關(guān)重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統(tǒng)都不是一個完整的交易系統(tǒng)。

策略----如何買賣

信號一旦產(chǎn)生，關(guān)于執(zhí)行的機(jī)械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對于規(guī)模較大的帳戶尤其是個實際問題，因為其頭寸的進(jìn)退可能會導(dǎo)致顯著的反向價格波動或市場影響。

在每個人建立股票交易系統(tǒng)的時候，都有必要回答下面的問題：

1你有多少資本？

很少，少到不會對目標(biāo)市場的任何股票走勢產(chǎn)生影響；

2這些資金的情況？

這些資金既不是我的生活費(fèi)，因為我有固定收入，也不會在未來3年內(nèi)用到；

3你每天在交易上能花多少時間？

我不能每天都盯盤，但能做到每天晚上有超過10分鐘的看盤時間；所以我不能忍受太過短線的操作，只能進(jìn)行中長線的操作；

4你的計算機(jī)水平，只是接受能力如何？

我計算機(jī)水平很好，能夠編程；我在讀博士，對一些較為負(fù)責(zé)的指標(biāo)和知識理解接受能力很好；能夠很容易看懂一些較為負(fù)責(zé)的知識。

5你在個人紀(jì)律方面的優(yōu)勢和劣勢是什么？

我只對我堅定的信念持有很好的紀(jì)律感，但平時紀(jì)律感不是特別強(qiáng)，但是要好于一般人。

6你能忍受多大的資金損失？

我想最大20%吧。

7你對你將來的交易系統(tǒng)的目標(biāo)期望是多少？

我想最起碼應(yīng)該跑贏大盤，平均每年獲得40%以上的收益率。

回答完這些問題以后，我的股票交易系統(tǒng)雛形就可以建立了：

具有平均每年40%以上收益率的穩(wěn)定的中長線交易系統(tǒng)，且具有十分固定的交易策略，以防自制力差而加入人為交易因素對系統(tǒng)產(chǎn)生干擾。

建立自己的股票交易系統(tǒng)(二)

建立股票池

市場——交易的對象什么？

我想我所面對的市場就是A股所有交易品種，包括股票，權(quán)證，債券，基金。權(quán)證具有短線和風(fēng)險的特點，不適合我的中長線交易系統(tǒng)，債券收益過低，不適合我的交易系統(tǒng)，基金收益也太低，一部分往往勉強(qiáng)能跑過大盤，那么我所能交易的品種就是剩下股票。

A股市場所有股票，共有上千只，如何選擇股票，具體交易那支股票？這個是個需要討論的問題。我對系統(tǒng)的期望是具有長期的穩(wěn)定性，風(fēng)險較小。A股市場許多中小盤個股、st個股具有短線漲幅巨大，波動巨大的特點，不適合我的交易系統(tǒng)，同時這些股票有可能會突然停牌，這樣對我的交易系統(tǒng)穩(wěn)定性產(chǎn)生很大威脅。

盤子過大的股票，波動性不是很大，往往很難跑贏大盤。

綜上,股票池選擇股票的原則就是：

1 具有良好的基本面：主營業(yè)績優(yōu)良，連續(xù)三年業(yè)績持續(xù)增長；

2 具有一定中線題材，題材必須對主營業(yè)績帶來實質(zhì)性增長，且題材炒作周期必須大于半年，比如奧運(yùn)、世博會、股指期貨、創(chuàng)業(yè)板；

3 不能是中小盤個股或st個股,流通盤不能過大，走勢穩(wěn)健，歷史走勢波動強(qiáng)于大盤，在交易系統(tǒng)指標(biāo)測試下好于大盤收益；

符合以上條件的股票，選擇5——10只，盡量涵蓋較多的行業(yè)，進(jìn)入股票池，長期跟蹤，每個月對股票池股票進(jìn)行一次檢查，不符合條件的立即剔除股票池，同時對滿足條件的新的股票納入股票池。

選擇指標(biāo)

最核心的部分到了，我必須基于一個指標(biāo)，這個指標(biāo)必須具有明確的買入和賣出點，買賣點具有一定的正確率，在一定的時間段內(nèi)，具有平均的正收益期望。

最常用的指標(biāo)評價就是均線指標(biāo)，比如我指定一個均線，例如30日均線，股價站上30日均線買入，跌破30日均線賣出。

這里存在一個問題，就是均線尺度的選擇，選擇短期均線，指標(biāo)容易頻繁發(fā)出交易信號，這些交易信號中存在很多噪音，甚至這些交易信號中大部分是虧錢的，只有少數(shù)幾個信號是賺錢的，但總體而言，是賺錢的。為了防止錯過大的賺錢的交易信號，每次信號都必須響應(yīng)。

均線尺度大的話，發(fā)出的交易信號會明顯減少，例如我知道的一個朋友，選擇56日均線，只操作幾只熟悉的基金，99年5萬入市，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到2000萬，翻了400倍。但是尺度大的壞處就是，交易遲鈍，交易信號很少，有時一年只有1次或者2年才有1次交易信號，這對于我的耐心而言是不能忍受的。

另外一種策略就是選擇多條均線，例如凱恩斯雙線操作法就是基于14日，28日，56日均線操作；另外比較流行的135戰(zhàn)法就是基于13日，26日，55日均線進(jìn)行操作。多條均線操作的另外一個好處就是可以劃分頭寸，例如如果我選擇2條均線作為操盤線的話，可以將頭寸劃分為2部分，其中指數(shù)站上一條均線買入一半，站上另外一條均線買入另一半，這樣做的好處是，你的操作系統(tǒng)同時照顧到了中線和長線的優(yōu)缺點，同時具有較多的交易信號，使你的交易不至于太過枯燥。

當(dāng)然，也可以選擇多條均線，典型的就是4條均線，這樣可以將你的頭寸劃分為四部分，也可以更多，但我覺得超過4條了會有太多的買入和賣出信號，不利于交易。另外一個就是，均線系統(tǒng)總是滯后于股價的走勢，就是股價突破的時候，往往不會發(fā)出買入信號，而賣出的時候也一樣，往往略滯后于股價走勢。

MACD線，稱為平滑移動平均線，原理是短期均線值減去長期均線值，MACD線較好得解決了均線系統(tǒng)滯后的弊病，能夠較為及時得反應(yīng)股價走勢。但MACD指標(biāo)有一個缺點，就是在指數(shù)盤整時期，容易頻繁發(fā)出交易信號，還有在底部和頂部或者持續(xù)上漲或者持續(xù)下跌的時候容易鈍化。

均線和MACD指標(biāo)都是屬于趨勢類，指標(biāo)的分類一般有三類：趨勢類；量能類；震動類。趨勢類最典型的就是均線和MACD線，還有寶塔線。量能類就是成交量均線。震動類典型的有KDJ，目前國內(nèi)很多股票做手都以MACD和KDJ為操盤指標(biāo)。

根據(jù)金融王國所講的自由度的概念，納入評價的指標(biāo)體型不能超過4個，也就是系統(tǒng)的自由度要小于4，而越多的指標(biāo)，越優(yōu)化的指標(biāo)，他只代表對過走勢的最佳解釋，這種指標(biāo)往往在以后的走勢中越賺不到錢。

現(xiàn)在我需要一個評價體系，來評測我的交易策略，這個在大部分的股票軟件如通信達(dá)和大智慧中都能實現(xiàn)。

我覺得首先從均線系統(tǒng)入手，因為所有指標(biāo)中，只有均線系統(tǒng)不會發(fā)生鈍化，也就是說，無論以后指數(shù)如何走法，這個系統(tǒng)都不會失靈。所以在以后的交易策略評價體系中，均線應(yīng)該占據(jù)最大的權(quán)重。

建立自己的股票交易系統(tǒng)(三)

成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案的，在風(fēng)險市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。

什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計特征以及投資資金的風(fēng)險特征。

交易系統(tǒng)的特點在于它的完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。

大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風(fēng)險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風(fēng)險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統(tǒng)（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數(shù)投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風(fēng)險管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質(zhì)不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀愿望代替客觀分析，也常常會背離風(fēng)險管理的基本原則。

投資人若想在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利，必須成功的解決兩大問題：

1、如何在高度隨機(jī)的價格波動中尋找非隨機(jī)的部分；

2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。

很多投資家的實踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。

大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場的時候，對市場的認(rèn)識沒有系統(tǒng)的觀點。很多投資人根據(jù)對市場的某種認(rèn)識，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計概率意義上的有效性。無論是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價格波動中不具備統(tǒng)計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認(rèn)識的盲目性和片面性。

交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險。實踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險。沒有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時，投資人很難定量評估每次進(jìn)場交易的風(fēng)險，并且很難評估單次交易的風(fēng)險在總體風(fēng)險中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預(yù)期利潤率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風(fēng)險管理的重要參數(shù)。

幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)值化的選擇過程，即單純判定信號系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號所代表的決策。

交易系統(tǒng)幾個核心內(nèi)涵

1：心態(tài)核心。

在交易系統(tǒng)沒有提出可交易個股時期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風(fēng)險才為合理而又強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，偶認(rèn)為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統(tǒng)的成敗。

2：得失核心。

不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標(biāo)降低到年50%，其收益高于3萬翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會大幅度的降低。因此，導(dǎo)致了不同的交易系統(tǒng)性質(zhì)，100萬的個體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，3萬的個體很有可能看重短線交易系統(tǒng)。

3：技術(shù)核心。

市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強(qiáng)勢追高。

1》超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度必跌？

2》高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？

3》強(qiáng)勢追高，強(qiáng)，什么時期可以追，什么時期不能追？追，高到什么程度還可以追？

超跌反彈

不同的人有不同的分析基點，那么，定義這個超，就可以采用歷史統(tǒng)計來實現(xiàn)。例如，高點下降超過60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)，都達(dá)到適當(dāng)，那么，這個超，就是必反的定義。歷史統(tǒng)計應(yīng)該成功率非常高才對，如果，還是很低，那么，這個就不是超。

高拋低吸

偶認(rèn)為，從形式上，它應(yīng)該是某種通道的產(chǎn)物，達(dá)到通道的上軌，拋出，達(dá)到通道的下軌，低吸(在你的系統(tǒng)中有使用布林線進(jìn)行操作，但必須分析整個趨勢處在什么狀態(tài)，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術(shù)分析指標(biāo)，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那么使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當(dāng)然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數(shù)所發(fā)出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠(yuǎn)都都在K線之下，出現(xiàn)小概率在之上，應(yīng)該是抄底系統(tǒng)信號。通道的上軌永遠(yuǎn)都在K線之上，出現(xiàn)小概率在之下，應(yīng)該是逃頂系統(tǒng)信號?！c布林線有同曲異工之妙。

強(qiáng)勢追高

當(dāng)指數(shù)形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決于歷史統(tǒng)計，實際上，強(qiáng)勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那么，如果有上面兩種交易系統(tǒng)，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4：控制核心

在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風(fēng)險）降到最大可控程度，這個并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。

5：跟蹤核心

在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應(yīng)該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢的終結(jié)，以便于讓利潤奔跑。

6：空倉核心

當(dāng)交易系統(tǒng)沒有信號時期，是否能夠達(dá)到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。

由此，可以清晰看到，技術(shù)交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個部分，而不是全部。當(dāng)技術(shù)交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并不是系統(tǒng)在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統(tǒng)，包含了心態(tài)、技術(shù)、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)，用來解決在正確的什么時機(jī)、選擇正確什么對象、進(jìn)行正確的行為的決策系統(tǒng)。

賺錢有規(guī)則，虧錢有依據(jù)，可以改善修正。沒有系統(tǒng)只是亂來，不知怎么虧錢更不知道賺錢什么回事。知道更多搜頭像關(guān)注

可以協(xié)助投資者把我買賣點，控制風(fēng)險！

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