請列舉三條影響價格變動的主要因素.

一、請列舉三條影響價格變動的主要因素

貨幣價值，生產價值，市場供需量

二、現(xiàn)貨銅投資行情走勢圖怎么分析？

銅是當今社會應用最廣的金屬材料之一，廣泛應用于社會生產、生活的各個領域，全球銅需求量每年以8%以上的速度增長?，F(xiàn)貨銅是一種投資品種，是指以特定品質銅作為交易標的物的現(xiàn)貨合約。

現(xiàn)貨銅作為大宗商品， 市場成熟度高 ， 兼具金融屬性 和 商品屬性 ，與 宏觀經(jīng)濟指數(shù)密切相關 ，是國內外投資者比較青睞的交易商品。

隨著現(xiàn)貨投資市場的發(fā)展，目前現(xiàn)貨銅投資已經(jīng)被越來越多的投資者所接受。銅價格的任何波動，都對現(xiàn)貨銅投資者有著重大影響，因而判定銅價格走勢就非常的重要。本文就為大家介紹幾種影響銅價格的幾個總要因素，希望對現(xiàn)貨銅投資者判定銅價格走勢有所幫助。

如何判定銅價格走勢？

一、以銅的生產成本，判定銅價格走勢。

生產成本是衡量商品價格水平的基礎。銅的生產成本包括冶煉成本和精練成本，這也是影響銅價格重要因素。不同礦山測算銅生產成本有所不同，最普遍的經(jīng)濟學分析是采用“現(xiàn)金流量保本成本”，該成本隨副產品價值的提高而降低。20世紀90年代后生產成本呈下降趨勢。

目前國際上火法煉銅平均綜合現(xiàn)金成本約為62美分/磅，濕法煉平均成本約40美分/磅。濕法煉銅的產量目前約占總產量的20%。國內生產成本計算與國際上有所不同。

二、以銅的供需關系，判定銅價格走勢。

根據(jù)微觀經(jīng)濟學原理，當某一商品出現(xiàn)供大于求時，其價格下跌，反之則上揚。同時銅價格反過來又會影響供求，即當銅價格上漲時，供應會增加而需求減少，反之就會出現(xiàn)需求上升而供給減少，因此價格和供求互為影響。

體現(xiàn)供求關系的一個重要指標是庫存。銅的庫存分報告庫存和非報告庫存。報告庫存又稱“顯性庫存”，是指交易所庫存，目前世界上比較有影響的進行銅期貨交易的有倫敦金屬交易所（LME），紐約商品交易所（NYMEX）的COMEX分支和上海期貨交易所（SHFE）。三個交易所均定期公布指定倉庫庫存。

非報告庫存，又稱“隱性庫存”，指全球范圍內的生產商、貿易商和消費商手中持有的庫存。由于這些庫存不會定期對外公布，因此難以統(tǒng)計，故一般都以交易所庫存來衡量。

三、以主要產銅國與消耗國的政策，判定銅價格走勢。

智利和美國分居世界前兩大銅產國，總合占世界銅產量的40%，美國的銅集中在西部，亞利桑那州就達全美產量的65%。美國是銅的最大消耗國，接著是俄國和日本，這三個國家的消耗量就占全球的50%左右，其它的消耗大國還有英、德、中國。這些國家有關銅的進出口或是關稅政策，也會影響國際銅價。

四、以匯率變化，判定銅價格走勢。

國際上銅的交易一般以美元計價，以美元計價的國際銅價也會受到匯率的影響，不過決定銅價走勢的根本因素是銅的供求關系，匯率因素不能改變銅市場的基本格局，而只是在短線漲跌幅度上可能產生影響，對短線操作者而言，是可以注意分析的因素之一。

五、以用銅產業(yè)發(fā)展趨勢的變化，判定銅價格走勢。

銅的消費量是影響銅價格的直接因素，而用銅行業(yè)的發(fā)展則是影響消費量的重要因素。80年代中期，美國、日本和西歐國家的銅消費中，電氣工業(yè)所占比重最大，而進入90年代后，建筑業(yè)中管道用銅大幅增加，成為銅消耗量最大的業(yè)別，因此美國的住屋開工率也就成了影響銅價的因素之一，投資人可注意這一項經(jīng)濟指標。

銅作為一種重要的金屬原料，其需求量與全球經(jīng)濟成正相關。現(xiàn)貨銅投資者也可根據(jù)全球經(jīng)濟的發(fā)展狀況，來判定銅價格的走勢，進而調整投資策略。

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三、期貨是什么???

期貨市場的發(fā)源

美國是期貨市場的發(fā)源地。1848年，82位商人發(fā)起組織了芝加哥期貨交易所，最主要的目的是改進運輸與儲存條件，為會員提供信息，這是現(xiàn)代期貨交易的雛形；1865年，交易所推出第一張標準化合約，同時實行保證金制度（不超過合約價值的10%），這是具有歷史意義的制度創(chuàng)新；1882年，交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。這也使得期貨交易的制度進一步完善。

國際期貨市場的發(fā)展，經(jīng)歷了由商品期貨到金融期貨，交易品種不斷增加，交易規(guī)模不斷擴大的過程。商品期貨主要包括農產品期貨、金屬期貨和能源期貨，農產品期貨除小麥、玉米、大豆等作物期貨外，還包括棉花、咖啡、可可等經(jīng)濟作物。

最早的金屬期貨交易誕生于英國。1876年成立的倫敦金屬交易所，開金屬期貨交易之先河，其中以銅最為著名，至今依然是國際有色金屬市場的晴雨表。

上世紀70年代以來，期貨交易的品種結構發(fā)生了重大變化，金融期貨發(fā)展迅速。期貨選擇權交易出現(xiàn)并得到了迅速發(fā)展。1982年10月1日，美國長期國債期貨期權合約在芝加哥交易所上市，引發(fā)了期貨交易的又一場革命。目前，國際期貨市場上的大部分期貨交易品種都引進了期權交易方式。

目前，國際期貨市場的基本態(tài)勢是商品期貨保持相對穩(wěn)定，金融期貨后來居上，期貨期權方興未艾.

期貨簡介

一 期貨：只需5%-10%的保證金 期貨好處：

資金的利用率放大了10-20倍，賺錢更快。

二 期貨：雙向交易 ，可以先買后賣，也可先賣后買，牛市和熊都可以獲利。

期貨好處：期貨可以做空，交易機會是股票的兩倍。

三 期貨：實行“T+0”交 易，當天可以平倉，隨時買，隨時賣，能進行多次交易。降低了 隔夜風險。

期貨好處：期貨可以做超短線，資金利用率提高。

還有就是期貨市場 信息公開，透明，且與現(xiàn)貨相關，全球化，較股票市場公平，不易被人為操縱。

股指期貨具備五大功能

一、價格發(fā)現(xiàn)

在市場經(jīng)濟中，價格機制是調節(jié)資源配置的重要手段?，F(xiàn)貨市場中的價格信號是分散的、短暫的，不利于人們正確決策。而期貨價格在一個規(guī)范有組織的市場通過集合競價方式，形成具有真實性、預期性、連續(xù)性和權威性價格。再通過交易所的現(xiàn)貨交割制度，使得期貨價格和現(xiàn)貨價格收斂，因此期貨價格能夠比較準確地反映真實的供求狀態(tài)及其價格變動趨勢。

二、套期保值，管理風險

股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。股票的風險可以分為兩類：一是與個股經(jīng)營相關的非系統(tǒng)性風險，可以通過分散化投資組合來分散。二是與宏觀因素相關的系統(tǒng)性風險，無法通過分散化投資來消除，通常用貝塔系數(shù)（β值）來表示。β值等于1，說明該股或該股票組合的波動與大盤相同；如β值等于1.2，說明該股或該股票組合的波動比大盤大20%。通過買賣股指期貨，調節(jié)股票組合的β值計算出比例，可以降低甚至消除組合的系統(tǒng)性風險。

三、提供賣空機制

股指期貨是雙向交易，可以先賣后買。因此當投資者對整個股票大盤看跌的時候，可以賣空滬深300指數(shù)期貨，從而實現(xiàn)投機盈利或對持有的股票組合進行風險管理。

四、替代股票買賣，實現(xiàn)資產配置

由于股票指數(shù)是反映股票組合價值的指標，因此交易者買賣一手股指期貨合約，相當于買賣由計算指數(shù)的股票所組成的投資組合，成為資產配置的主要工具之一。

五、提供投資和套利交易機會

所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數(shù)成分股并同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數(shù)成分股并同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由于股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。

這個理論性有點強，下面我講的簡單點吧.

套期保值是相對于現(xiàn)貨商而言的,例如你在9月份時需要用10噸銅,現(xiàn)在價格是7萬,你預計銅價會上漲,但是現(xiàn)在買入的話,還要付持倉費.所以你可以在期貨市場買入9月份的銅期貨和約,價格是7.5萬.到了9月,銅價真的上漲了,為8萬10噸.那你就可以要求空方(賣出期貨和約的一方)履約了,你將以7.5萬的價格買到10噸銅.這就是套期保值.

希望能滿足你的需求，呵呵！

理論原理給出如下：

一、套期保值的基本原理

1、套期保值的概念

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

2、套期保值的基本特征

套期保值的基本作法是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在現(xiàn)與期之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

3、套期保值的邏輯原理

套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現(xiàn)貨的主要差異在于交貨日期前后不一，而它們的價格，則受相同的經(jīng)濟因素和非經(jīng)濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規(guī)定性，使現(xiàn)貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近于零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現(xiàn)貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。

二、套期保值的方法

1、生產者的賣期保值

不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業(yè)，作為社會商品的供應者，為了保證其已經(jīng)生產出來準備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經(jīng)濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數(shù)量相等的期貨作為保值手段。

2、經(jīng)營者賣期保值

對于經(jīng)營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購后尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經(jīng)營利潤減少甚至發(fā)生虧損。為回避此類市場風險，經(jīng)營者可采用賣期保值方式來進行價格保險。

3、加工者的綜合套期保值

對于加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現(xiàn)。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進入期貨市場進行交易，那么他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。

三、套期保值的作用

企業(yè)是社會經(jīng)濟的細胞，企業(yè)用其擁有或掌握的資源去生產經(jīng)營什么、生產經(jīng)營多少以及如何生產經(jīng)營，不僅直接關系到企業(yè)本身的生產經(jīng)濟效益，而且還關系到社會資源的合理配置和社會經(jīng)濟效益提高。而企業(yè)生產經(jīng)營決策正確與否的關鍵，在于能否正確地把握市場供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業(yè)能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企業(yè)生

產經(jīng)營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業(yè)通過套期保值來規(guī)避市場價格風險提供了場所，在增進企業(yè)經(jīng)濟效益方面發(fā)揮著重要的作用。 四、套期保值策略

為了更好實現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。

（1）堅持均等相對的原則。均等，就是進行期貨交易的商品必須和現(xiàn)貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數(shù)量上相一致。相對，就是在兩個市場上采取相反的買賣行為，如在現(xiàn)貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反。

（2）應選擇有一定風險的現(xiàn)貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩(wěn)定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用。

（3）比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值。

（4）根據(jù)價格短期走勢預測，計算出基差（即現(xiàn)貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，并據(jù)此作出進入和離開期貨市場的時機規(guī)劃，并予以執(zhí)行。

期市的交易品種較少，基本面資料相對也少，而且均可以在公開的媒體上查閱；股市的股票數(shù)量較多，且每只股票的資料均需要研究，還要配合綜合指數(shù)，常出現(xiàn)“賺了指數(shù)賠了錢”的情況。

2、以整體價格波動幅度看，大豆十年來基本上在 1700-4000 之間波動，銅在 13000-33000 之間波動，即最高價僅是最低價的 2－3 倍，期貨價格的高低和現(xiàn)貨息息相關；而股票由于個股質地和投資者喜好不同，成熟市場股票價格低的僅有 0.01 元，高的有上百元甚至更高，而且，價格高低難以有一個統(tǒng)一的衡量基準。

3、期貨市場的交易費用低，一次買賣的費用為交易額的千分之一左右，且期貨盈利暫不收取所得稅；股票市場的交易費用高，一次買賣的費用為交易額的百分之一左右。

4、期貨市場的操作可以當天進出買賣，即 T＋0 交易，發(fā)現(xiàn)操作失誤可以馬上平倉離場；股票市場的操作是當天買進，第二天才可以賣出，即 T＋1 交易，盤中即使發(fā)現(xiàn)操作失誤也只能眼巴巴的看到收盤，而無能為力。

5、期貨市場的交易結果是“零和搏弈”（交易費用除外），從參與者的虧損面來看，不考慮手續(xù)費因素，期貨市場始終是一半人賺錢，一半人虧損；股票市場的交易結果是“共贏同賠”，且股市的系統(tǒng)性風險目前無法規(guī)避。

6、以單日價格波動幅度看；期貨一般僅為 3% ；股票目前是 10％ ，而且，隨著市場的成熟，股票的漲跌幅限制將會取消。

7、從風險監(jiān)控角度看，期貨市場交易的品種多是大宗農產品或工業(yè)原料，事關國計民生，價格的波動受到交易所、證監(jiān)會乃至國務院有關部委的監(jiān)控；而股票由于上市公司眾多，目前已經(jīng) 1400 多家，股票價格的形成受多種因素支配，對價格的合理波動范圍認定十分困難，難以實施有效的監(jiān)管，市場上價格操縱現(xiàn)象屢禁不止。

8、從定價基礎和價格秩序看，期貨市場商品的價格以價值為基礎，隨供求關系而波動，還有現(xiàn)貨作參考，而且相對來說，多空雙方可控制的資源都是無限的，多空雙方地位平等，任何一方都不敢脫離現(xiàn)貨價格胡作非為，并且市場操作公開、透明，每日成交、持倉情況均對外公布，內幕交易少，大戶操縱較難；；而股票市場操作的詳細資料很難獲取，內幕交易多。由于股票的可流通股份是相對有限的，股票的“莊家”可以通過自己的信息、資金優(yōu)勢提前暗地介入，收集大部分籌碼，可以相對掌握股價的“定價權”，坐莊者和跟莊者地位嚴重不平等，往往出現(xiàn)價格和價值嚴重脫節(jié)，跟莊者、后來者一般難以撼動。

9、期市是開放的市場，影響因素多，知識面需求廣，股票市場則相對封閉，需要更及時了解微觀經(jīng)濟主體的情況。

10、期貨市場的保證金交易制度使投資者可以“以小搏大”，只要操作得當，就可以獲取高額回報；但如果操作失誤，損失也就更大，而且資金不足時還需追加保證金，所以期市更強調資金管理；股票市場是全額保證金買賣，無追加保證金之虞。

11、期貨市場的操作是“雙程道”，可以先買后賣，也可以先賣后買；股票市場的操作是“單程道”，只能是“先買后賣”。

12、期貨市場的操作需要注意時間因素，現(xiàn)有期貨合約的“壽命”均在一年半之內，到期必須平倉或者實物交割；股票市場操作的時間性不強，除非上市公司倒閉清算，否則可以長期持有。

13、期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入，持倉總量增加；資金流出，持倉總量減少；股票市場的單只股票的可流通股本是固定的，但總的份額不會變化。

14、期貨市場交易手段豐富，既可以單純買賣交易，也可以跨期套利、跨市套利、跨品種套利等；股票市場交易手段單一。

15、期貨市場的研究重點在于期貨品種的供求關系、經(jīng)濟波動周期、政府政策、季節(jié)性因素等；股票市場的研究重點是宏觀經(jīng)濟環(huán)境和個股企業(yè)的生產、經(jīng)營情況。

期貨的三種交易方式。

1、套期保值(hedge)：就是買入(賣出)與現(xiàn)貨市場數(shù)量相當、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補償現(xiàn)貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。

保值的類型最基本的又可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是指通過期貨市場買入期貨合約以防止因現(xiàn)貨價格上漲而遭受損失的行為；賣出套期保值則指通過期貨市場賣出期貨合約以防止因現(xiàn)貨價格下跌而造成損失的行為。

套期保值是期貨市場產生的原動力。無論是農產品期貨市場、還是金屬、能源期貨市場，其產生都是源于生產經(jīng)營過程中面臨現(xiàn)貨價格劇烈波動而帶來風險時自發(fā)形成的買賣遠期合同的交易行為。這種遠期合約買賣的交易機制經(jīng)過不斷完善，例如將合約標準化、引入對沖機制、建立保證金制度等，從而形成現(xiàn)代意義的期貨交易。企業(yè)通過期貨市場為生產經(jīng)營買了保險，保證了生產經(jīng)營活動的可持續(xù)發(fā)展?？梢哉f，沒有套期保值，期貨市場也就不是期貨市場了。

2、投機(speculate)：“投機”一詞用于期貨、證券交易行為中，并不是“貶義詞”，而是“中性詞”，指根據(jù)對市場的判斷，把握機會，利用市場出現(xiàn)的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。投機者可以“買空”，也可以“賣空”。投機的目的很直接---就是獲得價差利潤。但投機是有風險的。

根據(jù)持有期貨合約時間的長短，投機可分為三類：第一類是長線投機者，此類交易者在買入或賣出期貨合約后，通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個月，待價格對其有利時才將合約對沖；第二類是短線交易者，一般進行當日或某一交易節(jié)的期貨合約買賣，其持倉不過夜；第三類是逐小利者，又稱“搶帽子者”，他們的技巧是利用價格的微小變動進行交易來獲取微利，一天之內他們可以做多個回合的買賣交易。

投機者是期貨市場的重要組成部分，是期貨市場必不可少的潤滑劑。投機交易增強了市場的流動性，承擔了套期保值交易轉移的風險，是期貨市場正常運營的保證。

3、套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是“便宜的”合約，同時賣出那些“高價的”合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。

套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。

跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現(xiàn)幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低于SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。

跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯(lián)商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。

六，套期保值、投機、套利三者之間的關系

套期保值、投機、套利作為期貨市場交易的主要形式，具有相同的特點。首先，三者都是期貨市場的重要組成部分, 對期貨市場的作用相輔相成；其次，都必須依據(jù)對市場走勢的判斷來確定交易的方向；第三，三者選擇買賣時機的方法及操作手法基本相同。但三者又有一定區(qū)別：第一，交易目的不同，套期保值的目的是回避現(xiàn)貨市場價格風險；投機目的是賺取風險利潤；套利則是獲取較為穩(wěn)定的價差收益。第二，承擔的風險不同，套期保值承擔的風險最小，套利次之，投機最大。保值量超過正常的產量或消費量就是投機，跨期套利、跨市套利如果伴隨著現(xiàn)貨交易，則也可以當做保值交易。

七，交易策略。

這里，我們向大家介紹一條切實可行的期貨投資方法，閱讀本文后如果你能夠從中領悟并且贊同這種投資方法的話，那么我們將倍感欣慰，因為你離成功已經(jīng)不遠了。

在三十六行中，幾乎很難找出一個行業(yè)能象做期貨一樣會使一個人在短時間內成為百萬富翁，而且做期貨比其他行業(yè)更具有獨特的魅力，比如他的巨大收益會使許多人縮短了奮斗的時間與必備的物質與減少了復雜的社會關系，因此期貨市場雖然充滿著巨大的風險，但是他獨有的魅力還是吸引著無數(shù)投資者為他競折腰。

很多投資者都計算過投資10萬元資金進入期貨市場，如果每個月的利潤是10％的話，那么一年以后，10萬元將達到31萬多元，2年以后將達到近百萬元，如果每周的利潤是5％每個月的利潤是20％的話，那么一年以后，10萬元將達近90萬元，二年以后將達到近800萬元。

投資10萬元月盈利10％資金增長表； 投資10萬元月盈利20％資金增長表：

第1個月 11萬元 第13個月 34.52萬元 第1個月 12萬元 第13個月 106.99萬元

第2個月 12.10萬元 第14個月 37.97萬元 第2個月 14.4萬元 第14個月 128.39萬元

第3個月 13.31萬元 第15個月 41.77萬元 第3個月 17.28萬元 第15個月 154.07萬元

第4個月 14.64萬元 第16個月 45.94萬元 第4個月 20.74萬元 第16個月 184.88萬元

第5個月 16.10萬元 第17個月 50.54萬元 第5個月 24.88萬元 第17個月 221.86萬元

第6個月 17.71萬元 第18個月 55.59萬元 第6個月 29.86萬元 第18個月 266.23萬元

第7個月 19.48萬元 第19個月 61.10萬元 第7個月 35.83萬元 第19個月 319.48萬元

第8個月 21.43萬元 第20個月 67.27萬元 第8個月 43.00萬元 第20個月 383.37萬元

第9個月 23.57萬元 第21個月 74.00萬元 第9個月 51.60萬元 第21個月 460.05萬元

第10個月 25.93萬元 第22個月 81.40萬元 第10個月 61.91萬元 第22個月 552.06萬元

第11個月 28.53萬元 第23個月 89.54萬元 第11個月 74.30萬元 第23個月 662.47萬元

第12個月 31.38萬元 第24個月 98.50萬元 第12個月 89.16萬元 第24個月 794.96萬元

實際上，對于一個期貨投資者來說，每月獲利10％或者每周獲利5％，每月獲利20％的話，并不是一件很困難的事情，有時候一天的短線行情獲利就超過了20％，所以從10萬進入期貨市場做到百萬元是完全可以實現(xiàn)的，并非是一種神話，通過正確的方法及自身的努力是完全可以達到的。

對于上述的資金增長情況，也許你很早就已經(jīng)知道，就是沒有做到，今天賺了，明天又虧了，而后又嘗試去做波段，做中長線，結果方向相反，虧損累累，那么有沒有解決這種每月獲利10％或者每周獲利5％每月獲利20％的方法呢，答案是肯定的，因為這個世界上有盾就必然會有矛，只要方法正確，就一定會成功。

期貨是一種跨越時間的交易方式。買賣雙方透過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數(shù)量的現(xiàn)貨。通常期貨集中在期貨交易所，以標準化合約進行買賣，但亦有部分期貨合約可透過柜臺交易進行買賣，稱為場外交易合約。

按標的物種類劃分，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類，商品期貨通常為某種大眾產品如棉花、大豆、石油等，金融期貨一般為股票、債券等。投資者可以對期貨進行投資或投機。

本條內容來源于：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

顧名思義。期貨就是有具體交貨時間（一般在一年以內）的商品。目前有鋁銅鋅金、橡膠、燃料油、大豆、豆粕、豆油、玉米、棕櫚油、塑料、PTA、小麥、菜籽油、白糖。

交易方式實行T+O，可多、可空。

并實行保證金制度?？梢孕〔┐?。

美國是期貨市場的發(fā)源地。1848年，82位商人發(fā)起組織了芝加哥期貨交易所，最主要的目的是改進運輸與儲存條件，為會員提供信息，這是現(xiàn)代期貨交易的雛形；1865年，交易所推出第一張標準化合約，同時實行保證金制度（不超過合約價值的10%），這是具有歷史意義的制度創(chuàng)新；1882年，交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。這也使得期貨交易的制度進一步完善。

國際期貨市場的發(fā)展，經(jīng)歷了由商品期貨到金融期貨，交易品種不斷增加，交易規(guī)模不斷擴大的過程。商品期貨主要包括農產品期貨、金屬期貨和能源期貨，農產品期貨除小麥、玉米、大豆等作物期貨外，還包括棉花、咖啡、可可等經(jīng)濟作物。

最早的金屬期貨交易誕生于英國。1876年成立的倫敦金屬交易所，開金屬期貨交易之先河，其中以銅最為著名，至今依然是國際有色金屬市場的晴雨表。

上世紀70年代以來，期貨交易的品種結構發(fā)生了重大變化，金融期貨發(fā)展迅速。期貨選擇權交易出現(xiàn)并得到了迅速發(fā)展。1982年10月1日，美國長期國債期貨期權合約在芝加哥交易所上市，引發(fā)了期貨交易的又一場革命。目前，國際期貨市場上的大部分期貨交易品種都引進了期權交易方式。

目前，國際期貨市場的基本態(tài)勢是商品期貨保持相對穩(wěn)定，金融期貨后來居上，期貨期權方興未艾.

期貨簡介

比如兩年前的今天我拿一百塊去買豬肉，那時候豬肉10塊錢一斤，我本來應該是買10斤豬肉回家。但是我直接花100塊買了10斤的豬肉期貨，約定是兩年后的今天交貨，那兩年的時間就是期貨的期，10斤豬肉就是期貨的貨，這就是期貨。

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