請問期貨如何套利呢,請舉例說明
一、請問期貨如何套利呢,請舉例說明
做期貨十來年了 這些非常精通
跨期套利:同一品種不同合約之間的價差變化,如TA1209合約和TA1301合約之間的價差變動
期現(xiàn)套利:比方正向市場中,期貨價格比現(xiàn)貨價格高出不少,除去運費和倉儲費,還有利潤空間,就會選擇交割套利。
跨市套利:利用同一品種在不同市場中價差的變化獲取收益,如倫銅和滬銅之間的關系
跨品種套利:豆油、豆粕、大豆之間的套利。黃金白銀之間的套利。豆油,菜籽油,棕櫚油之間的套利
二、期貨有哪些產品可以套利?
套利只是投機中的一種方式,比如你到西城菜市場1元買顆白菜,跑東城菜市場2元賣掉這也是套利。其原理是“一價定律”。即理論上同一商品的價格應該一致。期貨上的所有品種均可套利,比如期現(xiàn)套利或者跨期套利,國內主要就這兩種
三、期貨套利種類介紹牛市套利怎樣操作
理論上買入近期合約、賣出遠期合約稱之為牛市套利;賣出近期合約、買入遠期合約稱之為熊市套利。分析價差如果是認為將來會擴大或是縮小,那么要做的是買入套利或賣出套利。而買入套利不等同于牛市套利也不等同于熊市套利,賣出套利亦然。
牛市套利和熊市套利的定義,是以分析未來的行情是牛市還是熊市為主決定的,并不是主要通過價差,因為牛市中近期合約的上漲速度會比遠期合約的上漲速度快,遠期合約的下跌速度會比近期合約快;熊市中則相反。
實踐就不用說了,國內還沒有推出套利的交易指令。
四、什么是期貨套利!
目前國內套利可做跨期套利和跨商品套利,套利必須是兩個不同商品或不同月份的合約相互組合。做兩者的價差。有什么不懂可以詳聊,金元期貨。
五、期貨中的套利交易
首先,套利的原理在于價差的變化,你所說的就是價差變化了,但你說了等于沒說,因為兩個合約或者品種間,誰漲的快誰漲的慢你是看不出來的,你所看出來的都是過去式,你不知道將來還會不會這樣。如果你憑猜測或預計去做,那就不叫套利了,叫雙邊投機。
嚴格意義上講,套利不關注大勢的漲跌,每個品種或合約的漲跌也不關心,我們只研究一個數據,那就是價差。通常采用概率研究的辦法,從歷史價差中找到波動的范圍,就可以知道現(xiàn)在是偏大還是偏小,比如豆和豆粕,歷史上價差是500到2000,而現(xiàn)在是2000了,我們就說他價差過大,多豆粕空豆子
當然了,價差的研究方法有很多,這個你可以找相關資料看看。
普遍運用的套利方法是無風險套利,通常是跨期套利,比如銅1007和銅1008,這兩個合約的合理價差是可以算出來的,無非利息,倉儲費,交易費等,如果實際價差比合理價差高,那就是買近月空遠月,如果價差平復,就平倉賺錢,如果價差不平復,就最后交割賺錢,這就叫無風險套利
說了一堆,不知道你能理解不能,有問題聯(lián)系我再問吧,希望對你有所幫助
六、什么是套利
若A股票報價為40元,該股票在2年內不發(fā)放任何股利;2年期期貨報價為50元.2年后.某投資者按10%年利率借入4000元資金(復利記息),并購買該100股股票;同時賣出100股2年期期貨。交易者買進自認為是便宜的合約,從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時: ;合約,同時賣出那些高價的",期貨合約交割,投資者可以盈利多少元,指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約,交易者注意的是合約之間的相互價格關系,而不是絕對價格水平。
舉一個期貨套利的例子套利( arbitrage)
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客戶對我們的評價
A股市場交易來自廈門的客戶分享評論:
做好股票必須具備的幾大條件:時間、資金、技術、消息、心態(tài),你占幾條我相信大家都缺資金和消息面,而這樣只有機構、游資最不缺,那作為散戶只有讓自己技術精通一些,技術不能100%完全的相信,都有一定的滯后性。
外匯交易來自濟南的客戶分享經驗:
什么是移動止損訂單?
移動止損訂單是用來限制風險的同時也在交易中鎖定一些盈利。假如你已經1.1740做多EUR/USD,并想限制自己的風險同時還鎖定一些盈利的話,你可以在開倉后設定移動止損訂單。
當EUR/USD的價格上升時,移動止損訂單將隨著你設定的點數向上移動。要是價格上升到1.1790,移動止損單將隨著市場價格的上升繼續(xù)向上移動,并確保目前的盈利受到保障,同時也會在市場突然下跌的情況下自動平倉。
股指期貨交易來自鄭州的客戶分享評論:
1、假定股指期貨合約的保證金為10%,每點價值100元。若在3000點買入一手股指期貨合約,則合約價值為30萬元。保證金為30萬元乘以10%,等于30000元,這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金,必須繳存。
2、如果第二天期指升至3060點,則客戶的履約保證金為30600元,同時獲利60點,價值6千元。盈虧當日結清,這6千元在當日結算后就劃至客戶的資金帳戶中,這就是每日無負債結算制度。同樣地,如果有虧損,也必須當天結清。