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股指期貨程序化交易的收益率可以做到多大啊?

2024-10-01 03:12:39 來源：期貨交易網(wǎng)

股指期貨程序化交易的收益率可以做到多大啊?.股指期貨程序化交易是一種個性化交易期貨程序化交易軟件，每個普通投資者或機構(gòu)投資者都可以根據(jù)自己的投資經(jīng)驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩(wěn)定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結(jié)合在一起，幫助我們獲取良好、穩(wěn)定的投資收益。程序化交易在投資實戰(zhàn)中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，實現(xiàn)理性投資。程序化交易策略通常包括三個方向：高頻交易、趨勢交易和套利交易。高頻交易就是根據(jù)期指的交易規(guī)則，在日內(nèi)頻繁做T+0交易。以當(dāng)前期指合約價格為準，開（平）倉1手期指合約的交易成本大約為100元。期指合約每波動0.2點即60元，當(dāng)盈利超過0.4點即可平倉頭寸，同樣當(dāng)浮虧達到0.4點需要及時止損。高頻交易的優(yōu)勢在于風(fēng)險相對較小，因為每次交易產(chǎn)生的盈虧有限，主要依靠交易次數(shù)實現(xiàn)總體盈利，因此其累計手續(xù)費過高的缺點也同樣明顯。趨勢交易主要以技術(shù)分析為交易依據(jù)，通過使用大量的技術(shù)指標來判斷當(dāng)前市場的行情發(fā)展方向。由于不同指標的判斷結(jié)果不盡相同，因此需要給所使用的技術(shù)指標設(shè)置權(quán)重，比如均線系統(tǒng)與MACD趨勢指標在判斷行情出現(xiàn)多空轉(zhuǎn)變的中期趨勢時較為準確，當(dāng)選擇交易方向時可將此類指標權(quán)重上調(diào)；而KD、RSI等強弱指標判斷行情走勢短期有效，中長期較為滯后，因此當(dāng)決定開（平）倉買賣點時可增加此類指標的權(quán)重。趨勢交易屬于中長線交易類型，短期可能存在浮虧風(fēng)險，但中長期盈利較為穩(wěn)定。套利交易主要以低風(fēng)險的對沖交易為主，類型有期現(xiàn)套利、跨期套利等。雖然目前期指市場同時存在4個月份的合約，但只有主力合約的成交量活躍，遠期合約的成交量普遍較低，不具備跨期套利的交易條件。因此目前期指的套利模式只能選擇期現(xiàn)套利。當(dāng)期指合約價格與現(xiàn)指指數(shù)的價差超過套利成本時，程序化交易被觸發(fā)，買入現(xiàn)貨同時開倉賣出期指合約，持倉至合約交割日時雙向平倉?，F(xiàn)貨交易對象以50ETF、180ETF、深100ETF為主體，在設(shè)置買入組合時還需根據(jù)不同ETF品種與現(xiàn)指指數(shù)的相關(guān)性調(diào)整買入份額。套利交易的優(yōu)勢在于交易風(fēng)險較低，但執(zhí)行程序化交易時，由于不同ETF品種與現(xiàn)指存在跟蹤誤差，對于買入份額的準確性要求較高。
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客戶對我們的評價

黃金T+D交易來自大連的客戶分享評論：

黃金T+D的交割品種可以分為哪兩類？
這個黃金投資品種交易時，交割的品種可以分為標準品和替代品，兩種品級的質(zhì)量要求是不一樣的?；鶞式桓钇贩N為標準重量3千克、成色不低于99.95％的金錠。替代交割品種為標準重量1千克、成色不低于99.99％的金錠。黃金t+d的特點是以保證金方式進行買賣，交易者可以選擇當(dāng)日交割，也可以無限期的延期交割。
外匯交易來自合肥的客戶分享經(jīng)驗：

外匯模擬操作有哪些不足或弊端呢？
1、容易讓外匯交易者忽視資金管理，冒進投資。因為外匯模擬操作的情況下，是沒有真實的市場風(fēng)險的，同時，模擬賬戶上通常會有大額的本金給投資者進行模擬操作，所以模擬操作可能讓交易者會忽視對資金的管理，而養(yǎng)成冒進的投資習(xí)慣，導(dǎo)致后續(xù)在真實市場中冒險過多，風(fēng)險加大；
2、模擬交易時面對的市場并非真實的外匯市場，交易者心態(tài)不同。模擬賬戶資金損失，交易者心態(tài)相對穩(wěn)定。而在真實市場中，市場動態(tài)瞬息萬變，交易者可能會因為市場上的一點風(fēng)吹草動或者收益變化就更改自己的
股指期貨交易來自湖州的客戶評價：

影響股指期貨的因素：
(1)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，例如GDP、工業(yè)指數(shù)、通貨膨脹率等。
(2)宏觀經(jīng)濟政策，例如加息、匯率改革等。?
(3)與成份股企業(yè)相關(guān)的各種信息，例如權(quán)重較大的成份股上市、增發(fā)、派息分紅等。
(4)國際金融市場走勢，例如道瓊斯指數(shù)價格的變動、國際原油期貨市場價格變動等。
(5)和股票指數(shù)不同，股指期貨有到期日，因此股指期貨價格還要受到到期時間長短的影響。