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晚上10點(diǎn)掛單和凌晨12點(diǎn)掛單有什么區(qū)別嗎？

2024-10-25 16:15:48 來源：港股網(wǎng)

晚上10點(diǎn)掛單和凌晨12點(diǎn)掛單有什么區(qū)別嗎？.您好，晚上10點(diǎn)掛單和凌晨12點(diǎn)掛單是有區(qū)別的，掛單時(shí)間越早排單的越靠前，對于打扮來說，10點(diǎn)掛單比12點(diǎn)掛單的買進(jìn)去的概率高一些。掛單在證券市場電子化交易中，等同于委托，即投資者決定買賣股票時(shí)通過電話，電腦等形式向交易系統(tǒng)發(fā)出的掛單交易是指由

晚上10點(diǎn)掛單和凌晨12點(diǎn)掛單有什么區(qū)別嗎？.您好，晚上10點(diǎn)掛單和凌晨12點(diǎn)掛單是有區(qū)別的，掛單時(shí)間越早排單的越靠前，對于打扮來說，10點(diǎn)掛單比12點(diǎn)掛單的買進(jìn)去的概率高一些。

掛單在證券市場電子化交易中，等同于委托，即投資者決定買賣股票時(shí)通過電話，電腦等形式向交易系統(tǒng)發(fā)出的掛單交易是指由客戶指定交易幣種、金額以及交易目標(biāo)價(jià)格后，一旦報(bào)價(jià)達(dá)到或優(yōu)于客戶指定的價(jià)格，即執(zhí)行客戶的指令，完成交易，成交價(jià)格為該銀行的即時(shí)報(bào)價(jià)。掛單匯率應(yīng)優(yōu)于該銀行即時(shí)匯率，否則，按即時(shí)匯率成交。掛單指令當(dāng)日有效。在成交之前，客戶也可以主動(dòng)撤消未成交指令?？蛻粼谶M(jìn)行掛單交易操作后，掛單的金額立即被凍結(jié)，在該交易日內(nèi)該筆金額不能用于支付或其他用途，除非該筆交易取消。

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客戶對我們的評價(jià)

股指期貨交易來自合肥的客戶評價(jià)：

我舉例給你說說股指期貨的本質(zhì)：
假定當(dāng)前某一股票市場的指數(shù)是1000點(diǎn)，即這個(gè)市場目前指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格是1000點(diǎn)，現(xiàn)在有一個(gè)12月底到期的這個(gè)市場指數(shù)期貨合約。如果市場上大多數(shù)投資者看漲，可能目前這一指數(shù)期貨的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1100點(diǎn)了。假如你認(rèn)為到12月底時(shí)，這一指數(shù)的價(jià)格會(huì)超過1100點(diǎn)，你就會(huì)買入這一股指期貨，也就是說你承諾在12月底時(shí)，以1100點(diǎn)的價(jià)格買入這個(gè)市場指數(shù)。當(dāng)這一指數(shù)期貨繼續(xù)上漲到1150點(diǎn)時(shí)，你有兩個(gè)選擇，或者是繼續(xù)持有該期貨合約，或者是以當(dāng)前新的價(jià)格(即1150點(diǎn))賣出這一
外匯交易來自天津的客戶分享評論：

風(fēng)險(xiǎn)衡量是衡量外匯交易所帶來潛在損失的可能性及其概率。風(fēng)險(xiǎn)衡量常常使用到數(shù)學(xué)建模的方法，利用模型定量地分析出所面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失，如VaR在險(xiǎn)價(jià)值模型、二元離散選擇模型等等。當(dāng)然，也可以利用模型預(yù)測匯率走勢，測算出外匯風(fēng)險(xiǎn)程度，如向量自回歸模型，可利用匯率以前及現(xiàn)在的變化規(guī)律，預(yù)測未來匯率的走勢。
外匯交易來自內(nèi)蒙的客戶分享評論：

選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。針對特定的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)及其類型，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，可有效降低外匯風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。具體來說，外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理可分為內(nèi)部管理和外部風(fēng)險(xiǎn)管理兩大類。
外部風(fēng)險(xiǎn)管理利用金融市場中的金融工具進(jìn)行外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著金融市場的快速發(fā)展，金融工具不斷創(chuàng)新，為外匯風(fēng)險(xiǎn)管理提供了多樣化的管理手段。具體來說，經(jīng)濟(jì)主體可利用遠(yuǎn)期交易、掉期交易、期貨交易、期權(quán)交易、互換交易、外幣票據(jù)貼現(xiàn)等金融工具進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。