另幾個(gè)是日內(nèi)也做，但嫌日內(nèi)太慢，要拿大的。行情好時(shí)，一天800多萬也搞過，而上面的兩位仁兄仍是天天十萬幾十萬的搞搞，最瘋狂的月份也就一天兩三百萬的賺過。

　　做到今天的結(jié)果呢？賺得最多的仍是日內(nèi)細(xì)水長流的人，正在向億萬級別上行，其他的人最多的也只做到3000多萬。

　　細(xì)水長流，不在于多賺，而在于天天賺著。時(shí)間累積，一回頭就發(fā)現(xiàn)，哇，原來我賺了這么多啦。

　　雖然放棄隔夜會(huì)少很多利潤，但是沒有風(fēng)險(xiǎn)，而且可以睡安穩(wěn)覺，期貨這東西一直是細(xì)水長流的！一夜暴富，和一夜暴倉也就一字之間?。?/p>

如何購買期貨？

交易期權(quán)的第一步首先開立期貨賬戶：首先需要找到一家期貨經(jīng)紀(jì)公司，并向其提交相關(guān)申請材料開立期貨賬戶。在開立賬戶時(shí)，需要提供個(gè)人身份信息、投資經(jīng)驗(yàn)和資金來源等相關(guān)信息。期貨的交易機(jī)制
1.T+0交易機(jī)制：期貨可以隨時(shí)買，隨時(shí)賣，當(dāng)天不限制交易次數(shù)
2.雙向交易制度皮老：可以買漲，可以買跌，只要方向做對就賺錢！
3.保證金交易機(jī)制：和買房子付首付類似，期貨只要10%左右保證金就可以買到手。
每個(gè)品種一手的單位不同，螺紋一手是10噸，一噸波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)1元收益，那么一手螺紋10噸，一手波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)的收益就是10元。如果螺紋2110合約5453買漲——漲到5553：5553-5453=100個(gè)點(diǎn)，那么一手收益=100*10=1000元如果螺紋2110合約5453買跌——跌到5353：5453-5353=100個(gè)點(diǎn)，那么螺紋一手的收益=100*10=1000元（無論買漲、買跌，只要方向做對就盈利）

注意：

1.期貨計(jì)算盈虧不看漲跌幅百分比（期貨漲跌幅百分比是按照前一天結(jié)算價(jià)算的）只按照買賣點(diǎn)位計(jì)算

2.對于一個(gè)品種漲跌1個(gè)點(diǎn)，一手盈利多少錢，主要看這個(gè)品種單位：例如焦炭一手100噸，一手一個(gè)點(diǎn)100元，原油一手1000桶，一個(gè)點(diǎn)1000元收益！

3.最小變動(dòng)單位：就是一個(gè)品種跳一燃嫌升下幾個(gè)點(diǎn)：例如螺紋最小變動(dòng)單位是1，就是1個(gè)點(diǎn)一跳，瀝青最小變動(dòng)單位2，就是2個(gè)點(diǎn)跳。

期貨合約后面的數(shù)字代表的是交割的年份+月份

例如：螺紋2310代表23年10月份交割

注意：

1、交割是指的期貨實(shí)物之間的交換，只有機(jī)構(gòu)戶（公司名義開戶可以進(jìn)行交割，一般是交割月份中旬附近交割）2、普通賬戶是不能進(jìn)行實(shí)物交割的，最多持者州有到交割月份 前一個(gè)月最后一個(gè)交易日所以您買了螺紋2310合約，最多持有到9月底最后一個(gè)交易日。

（如果這天您還不平倉，交易所會(huì)在進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日，按照某一價(jià)格強(qiáng)制平倉）

相關(guān)內(nèi)容擴(kuò)展閱讀:

如何運(yùn)用滬深300股指期貨管理投資風(fēng)險(xiǎn)？

?????? 如何運(yùn)用滬深300指數(shù)期貨管理投資風(fēng)險(xiǎn)？
??????股指期貨自1982年產(chǎn)生以來已經(jīng)成為投資風(fēng)險(xiǎn)管理的重要金融工具，無論是機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者，都可利用股指期貨來套期保值。
??????當(dāng)投資者在對未來市場走向無法把握的情況下，為防止股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過做空或做多股指期貨合約來達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的，從而實(shí)現(xiàn)套期保值的功乎逗能。股指期貨之所以能夠套期保值，其基本原理在于股票價(jià)格和股指期貨價(jià)格的變動(dòng)趨勢具有相關(guān)性。
??????以下例子說明如何決定套期保值應(yīng)交易的股指期貨的數(shù)量，即套期保值率。
??????以滬深300股指期貨為例，套期保值率H=V×β/(滬深300×300)
??????H=應(yīng)交易的股指期貨的數(shù)量，V=投資組合價(jià)值，β=投資組合β，來自資產(chǎn)定價(jià)模型。
??????滬深300是滬深300指數(shù)現(xiàn)價(jià)，滬深300股指期貨合約的乘數(shù)擬定為300倍。
??????這里投資組合β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù)，反映了投資組理是非常重要的，主要是在歷史的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行修正，從而準(zhǔn)確反映未來投資組合與市場預(yù)期年化預(yù)期收益的關(guān)聯(lián)程度。同時(shí)股指期貨也可用來按投資者對市場的預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)的偏好來調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，從而加大可能的盈利空間。
??????投資者擁有的股票往往不止一只，當(dāng)擁有一個(gè)股票投資組合時(shí)，就需要測算這個(gè)投資組合的β系數(shù)。假設(shè)一個(gè)投資組合P中有n個(gè)股票組成，第n個(gè)股票的資金比例為Xn(X1+X2......+Xn)=1，βn為第n個(gè)股票的β系數(shù)。
??????則有：β=X1β1+X2β2+......+Xnβn
??????下面以兩只股票的投資組合為例對買入套期保值加以說明：
??????假設(shè)某機(jī)構(gòu)在9月29日得到承諾，12月22日會(huì)有100萬資金到賬，該機(jī)構(gòu)看中A、B兩只股票，現(xiàn)在價(jià)位分別是5元、10元，打算每只股票各投資50萬，分別買進(jìn)10萬股和5萬股。
??????歲源賣但該機(jī)構(gòu)資金要到12月份才能到位，在行情看漲的情況下等到資金到位時(shí)股價(jià)會(huì)上漲很多，面臨踏空的風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)構(gòu)決定買進(jìn)股指期貨合約鎖定成本。
??????12月份到期的滬深300期指為1403點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)300元，兩只股票的β系數(shù)分別是1.3和1.1。要計(jì)算買進(jìn)幾張期貨合約，先要計(jì)算該股票組合的β系數(shù)：
?????裂棚?該股票組合的β系數(shù)為1.3×1/2+1.1×1/2=1.2
??????應(yīng)買進(jìn)期指合約為1000000×1.2÷(1403×300)≈3張
??????假設(shè)保證金比例為10%，需保證金1403×300×3×10%≈12.6萬
??????到了12月22日，該機(jī)構(gòu)如期收到100萬元，但這時(shí)期指已經(jīng)上漲15%，漲到1613.5點(diǎn)，A股票上漲15%×1.3=19.5%，漲到5.975元;B股票上漲15%×1.1=16.5%，漲到11.65元。如果分別買進(jìn)10萬股、5萬股，則需資金5.975×100000+11.65×50000=118萬元，資金缺口為18萬元。
??????由于他們在指數(shù)期貨上做了多頭保值，12月22日那天將期指合約賣出平倉，預(yù)期年化預(yù)期收益為(1613.5-1403)×300×3=189450，彌補(bǔ)了資金缺口。
??????由此可見，該機(jī)構(gòu)用了不到13萬元的資金實(shí)現(xiàn)了對100萬元資產(chǎn)的套期保值，避免了踏空行情的風(fēng)險(xiǎn)，收到了很好的保值效果。這里應(yīng)該注意，市場和個(gè)股的關(guān)系可能不完全按計(jì)算出的β系數(shù)關(guān)系變動(dòng)，這會(huì)引起套期保值風(fēng)險(xiǎn)，但套期保值還是能夠起到有效的管理投資風(fēng)險(xiǎn)的作用。

如何理解“期貨”和“遠(yuǎn)期”的定義與區(qū)別

1）、交易場所不同。期貨合約在交易所內(nèi)交易，具有公開性，而遠(yuǎn)期合約在場外進(jìn)行交易。
2）、合約的規(guī)范性不同。期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約，除了價(jià)格，合約的品種、規(guī)格、質(zhì)量、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式等內(nèi)容者有統(tǒng)一規(guī)定。遠(yuǎn)期合約的所有事項(xiàng)都要由交易雙方一一協(xié)商確定，談判復(fù)雜，但適應(yīng)性強(qiáng)。
3）、交易風(fēng)險(xiǎn)不同。期貨合約的結(jié)算通過專門的結(jié)算公司，這是獨(dú)立于買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負(fù)責(zé)，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，而只有價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期合約須到期才交割實(shí)物、貨款早就談妥不再變動(dòng)，故無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，它的風(fēng)險(xiǎn)來自屆時(shí)對方是否真的前來履約，實(shí)物交割后是否有能力付款等，即存在信用風(fēng)險(xiǎn)。
4）、保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規(guī)定比例繳納保證金，而遠(yuǎn)期合約因不是標(biāo)準(zhǔn)化，存在信用風(fēng)險(xiǎn)，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統(tǒng)一性。
5）、履約責(zé)任不同。期貨合約具備對沖機(jī)制、履約回旋余地較大，實(shí)物交割比例極低，交易價(jià)格受最小價(jià)格變動(dòng)單位限定和日交易振幅限定。遠(yuǎn)期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意愿是無法取消合約的，其實(shí)物交割比例極高。
6）、期貨有每日無負(fù)債結(jié)算制度。如果期貨和遠(yuǎn)期都上漲了100塊，期貨的贏利就是100元，而遠(yuǎn)期的贏利是100元的貼現(xiàn)值。同理，如果期貨和遠(yuǎn)期都下跌了100塊，期貨的虧損就是100元，而遠(yuǎn)期的虧損是100元的貼現(xiàn)值。來源：網(wǎng)頁鏈接

期貨做空如何操作。新手。請通俗易懂的說說。

1.對 但是要確定成交2.當(dāng)然可以現(xiàn)場平倉.只要你在交易時(shí)間內(nèi)3.不想割肉理論是可以抗.但是抗到一定程度會(huì)爆倉.時(shí)間限制倒沒有.有人能熬到頭.也有人會(huì)熬白了頭.只要不爆倉你就沒有時(shí)間限制

相關(guān)鏈接：https://www.vcaijing.com/futures/