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期貨套利模式有哪幾類
2022-11-22 17:11:40 來源：期貨交易規(guī)則
期貨套利模式有哪幾類？套利交易模式主要分為股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計和期權套利四種。
1、股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場的不合理
1、股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場的不合理
期貨套利模式有哪幾類？套利交易模式主要分為股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計和期權套利四種。
1、股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場的不合理價格，同時參與股指期貨票現(xiàn)貨市場的交易，或者同時進行不同期限、不同類別(但相似)的股指合約交易，以賺取差價的行為。股票指數(shù)期貨套利分為期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。
2、商品期貨套利
類似于股指期貨對沖，商品期貨也有套利策略。在買賣某種期貨合約的同時，賣出或買入另一種相關合約，并在一定時間內(nèi)同時平倉。在交易形式上，類似于套期保值，但套期保值是在現(xiàn)貨市場買入(或賣出)實貨，在期貨市場賣出(或買入)期貨合約；但套利只在期貨市場買賣合約，不涉及現(xiàn)貨交易。商品期貨套利主要有四種:有期套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。
3、統(tǒng)計套利
與無風險套利不同，統(tǒng)計套利是利用證券價格的歷史統(tǒng)計規(guī)律進行套利，是一種風險套利。風險在于這種歷史統(tǒng)計規(guī)律在未來是否會繼續(xù)存在。統(tǒng)計對沖的主要思路是先找出幾個相關性最好的投資品種(股票或期貨等)。然后找出每對投資品種的長期均衡關系(協(xié)調(diào)關系)。當某一對品種的價差(協(xié)調(diào)方程的殘差)偏離到一定程度時，開始開倉——買入被相對低估的品種，賣空被相對高估的品種，等價差回歸均衡時盈利。統(tǒng)計對沖的主要內(nèi)容包括股票匹配交易、股指套利、證券借貸對沖和外匯套利交易。
4、期權套利
期權，又稱選擇權，是在期貨的基礎上產(chǎn)生的衍生金融工具。本質(zhì)上，期權本質(zhì)上是在金融領域?qū)嗬土x務進行單獨定價，使權利的受讓人在規(guī)定時間內(nèi)對是否交易行使權利，義務方必須履行。在期權交易中，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方稱為賣方；買方是權利的受讓人，賣方是必須履行買方行使權利的義務人。期權的優(yōu)勢在于收益無限，風險損失有限。所以在很多情況下，用期權代替期貨做空，套利交易會比單純使用期貨套利風險更小，收益率更高。
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客戶對我們的評價
黃金T+D交易來自大連的客戶分享評論：
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外匯交易來自青島的客戶分享經(jīng)驗：
波段交易 (英文稱為 Swing Trading): 這種策略適合喜歡中線的交易者，可以讓他們在幾天之內(nèi)退場。此策略的目的是想從波段高點和低點的變化中賺取盈利。交易者需要小心分析價格變動才可以看得出入場和離場點，方能從此策略套利。雖然交易者不必一直盯著熒幕，隔夜和價格缺口的風險還是存在的。