計算期貨套利的盈虧需要注意什么？

2022-11-23 23:10:04 來源：期貨手續(xù)費

期貨套利的盈虧計算需要注意什么？首先你要知道套利的原理。由于人們經(jīng)常做的套利是跨期套利和跨品種套利，所以對應(yīng)的盈虧實際上是兩單的盈虧之和。舉個簡單的例子，橡膠期貨1月

期貨套利的盈虧計算需要注意什么？首先你要知道套利的原理。由于人們經(jīng)常做的套利是跨期套利和跨品種套利，所以對應(yīng)的盈虧實際上是兩單的盈虧之和。

舉個簡單的例子，橡膠期貨1月和9月合約的價差比較大，比如1909和2001合約。7月份，你發(fā)現(xiàn)了套利機會，多做了1909合約，做空了2001合約，所以差價會隨著時間變化。

實際上，你同時把你的兩個訂單打開，然后等待合適的時機平倉，這樣多單和空單的盈虧總和就是你交易的利潤。我們假設(shè)開倉后，期貨價格下跌。1909年開盤價每噸12000元，收盤價每噸11500元。

這種套利策略是在2001年買入1909多份合約。2001年賣出開盤價為每噸11600元，買入收盤價為每噸11000元。然后分別計算盈虧。這個結(jié)果就是你套利訂單的實際數(shù)據(jù)：

909以上票據(jù)：(11500-12000)*10=-5000元

2001空單：(11600-11000)*10=6000元

所以這張?zhí)桌麊蔚挠澥?000-5000=1000元，結(jié)果是盈利1000元。這個期貨套利的盈虧怎么算？分別結(jié)算，然后求和。這種策略考慮了差價的回報，但不同合約的幅度不同。相對來說，這種思路風(fēng)險較小，可以等待一些無風(fēng)險的套利機會。

套利實際上就是在不同月份同時做相同數(shù)量但方向相反的期貨合約，或者做不同品種的合約。操作方式是一樣的。如果操作中有的品種波動很小，有的品種波動很大，那么建議先開波動小的合約。

這樣，如果你接下來操作波動大的合約，期貨價格的波動對我們套利單的影響就小一些。為了在期貨市場獲得長期穩(wěn)定的期貨利潤，期貨投資客戶還需要學(xué)習(xí)更多的期貨知識和各種期貨交易技巧。祝大家投資順利。

以上是關(guān)于“期貨套利計算盈虧要注意什么”的簡單介紹。希望能幫到你。期貨交易可以讓生活富足，也可以讓財產(chǎn)縮水。交易時，控制風(fēng)險和保住本金很重要。炒好期貨，必須從期貨賬戶開始。

期貨公司有很多期貨賬戶。選擇一家可靠的期貨公司，期貨費用便宜就好。V Ce Finance邊肖進一步解釋了期貨賬戶中期貨費用的低標(biāo)準(zhǔn)。最后再次提醒大家，投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎！祝你在期貨市場一切順利。

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