企業(yè)套期保值的幾個(gè)誤區(qū)
2022-12-06 11:10:15 來源：期指知識(shí)
在投資市場(chǎng)上，很多投資者都在不斷的學(xué)習(xí)和積累一些期貨知識(shí)，希望在期貨投資市場(chǎng)上展示自己的風(fēng)采。然而，當(dāng)我們真正進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，很難找到利潤(rùn)。所以，今天我就介紹一些企業(yè)套期保值的誤區(qū)，供大家參考。
誤區(qū)一：期貨市場(chǎng)虧損等于套期保值失敗。
企業(yè)的發(fā)展需要源源不斷的資金作為發(fā)展的動(dòng)力和支撐。一些投資者依靠套期保值來獲得資金。然而，在市場(chǎng)上，總有一些企業(yè)將套期保值的成敗歸結(jié)于期貨市場(chǎng)的盈利能力。其實(shí)并不是。這種想法是非常錯(cuò)誤的。在市場(chǎng)上，一旦期貨市場(chǎng)出現(xiàn)一些好的價(jià)格，企業(yè)就認(rèn)為自己套期保值已經(jīng)成功。一旦期貨市場(chǎng)出現(xiàn)低迷，企業(yè)家就認(rèn)為套期保值失敗了。否則，當(dāng)期貨市場(chǎng)失靈時(shí)，企業(yè)或許還能有不錯(cuò)的盈利。但如果對(duì)沖的話，可能是巨虧。
誤區(qū)二：對(duì)沖可以對(duì)沖所有風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)期貨市場(chǎng)套期保值并不意味著消除風(fēng)險(xiǎn)，只是降低風(fēng)險(xiǎn)。套期保值的原理是用現(xiàn)貨期貨市場(chǎng)的盈虧來抵消風(fēng)險(xiǎn)。但由于基差等因素的存在，不可能有完全理想的對(duì)沖方案。企業(yè)只能利用自己的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)來達(dá)到相對(duì)理想的對(duì)沖效果。在某些特殊情況下，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)不利于套期保值的異常情況，導(dǎo)致套期保值基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大或縮小，導(dǎo)致套期保值組合的損失越來越大。如果不及時(shí)止損，會(huì)給套期保值者造成巨大損失。
誤區(qū)三：只能對(duì)沖合約對(duì)應(yīng)的品種。
很多企業(yè)認(rèn)為沒有相應(yīng)的商品期貨合約就無法套期保值，所以很多企業(yè)也放棄了套期保值的機(jī)會(huì)。事實(shí)上，企業(yè)可以利用“交叉套期保值交易”進(jìn)行套期保值，從而達(dá)到盈利的目的。
以上是企業(yè)套期保值的幾大誤區(qū)。希望廣大投資者能夠多學(xué)習(xí)一些基本的金融知識(shí)，從而提高自己的交易能力。
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標(biāo)簽：股指期貨基礎(chǔ)知識(shí) 股指期貨學(xué)習(xí)資料 本文來源：期指知識(shí)責(zé)任編輯：股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)
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