如何進行股指期貨的蝴蝶套利？
2022-12-06 11:32:55 來源：股指期貨套利
套利指的是期貨，每個投資者都想用期貨，因為它可以讓投資者獲得巨大的收益。指的是期貨套利的手法，很多投資者朋友都控制不好。有一種蝴蝶套利，有些朋友可能沒聽說過。今天我們就來研究一下如何在股市期貨中進行蝴蝶套利。
什么是蝴蝶套利？是指期權組合形成的套利組合。期權的溢價收益的特點，以及不同買賣方向帶來的不同風險敞口，形成了一個風險有限、收益穩(wěn)定、組合很少的套利組合。如何進行期指的蝴蝶套利操作？詳細介紹如下。
蝴蝶套利的整個套利過程涉及三個合約，分別稱為近端、中間端和遠端。鏡頭無開口，在位置安排上采用1:2:1的比例，其中近端合約和遠端合約方向一致，中間合約方向相反。根據(jù)三個合約的買賣方向不同，可分為中間收益型和兩端收益型，代表不同的市場預期。
因為期貨和期權本質(zhì)上是共通的，投資者可以將蝴蝶套利應用于到期指數(shù)套利。不同交割月份的期貨合約價格水平存在差異，隨著市場環(huán)境的變化，中間交割月份和兩個交割月份的合約價格波動可能更大。因此，蝴蝶套利可以更好地規(guī)避價差反向變動的風險。
在股指期貨的蝴蝶套利中，根據(jù)對各合約價格走勢的判斷，筆者建議采用近端價差擴大、遠端價差縮小的思路，在套利合約的選擇上采用交易量最大的三個合約，即當月合約IF1012、下月合約IF1101和下一季度合約IF1103。
在實際操作中，買入1份IF1012合約，賣出2份IF1103合約，同時買入1份IF1106合約，形成短期看跌、短期看漲、長期看漲的蝴蝶套利組合。在實際操作中，當和的價差減小，和的價差放大，或者其中一個價差如預期的那樣大于另一個價差的反向變化時，蝴蝶套利就可以獲利。
如何進行期指的蝴蝶套利操作？這就是所有的答案。投資者朋友套利時，也要根據(jù)實際情況操作。如果想獲取相關知識，可以訪問股票期權專欄。在K財經(jīng)網(wǎng)，你可以學習江恩理論，然后運用江恩理論進行綜合分析，可以讓你的利潤最大化。關注K財經(jīng)網(wǎng)微信，可以隨時隨地關注動態(tài)資訊。(微信：yingjiajiangen)
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1、假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。若在3000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為30萬元。保證金為30萬元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。
2、如果第二天期指升至3060點，則客戶的履約保證金為30600元，同時獲利60點，價值6千元。盈虧當日結清，這6千元在當日結算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當天結清。