套利交易是什么意思？套利交易的特點
2025-07-03 23:37:58 來源：期貨網
套利交易是什么意思?套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發(fā)生變化而獲利的交易行為。
在進行套利交易時，投資者關心的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。投資者買進自認為價格被市場低估的合約，同時賣出自認為價格被市場高估的合約。如果價格的變動方向與當初的預測相一致;即買進的合約價格走高，賣出的合約價格走低，那么投資者可從兩合約價格間的關系變動中獲利。反之、投資者就有損失。
套利交易在期貨市場起到兩方面的作用：其一，套利方式為投資者提供了對沖機會;其二，有助于將扭曲的市場價格重新拉回來至正常水平。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：
1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是回避了突發(fā)事件對盤面沖擊的風險。
2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由于雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩(wěn)定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由于套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。
2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯(lián)的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯(lián)商品相近交割月份期貨合約。
主要有(一)：相關商品間套利(這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利)。(二)：原料與成品之間套利(如大豆與豆粕之間的套利)
3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入(賣出)某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出(買入)同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業(yè)開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發(fā)展，以更加積極的姿態(tài)將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越來越受到投資者關注。
套利的缺點：收益受限制
也許在許多交易者心目中套利的最大缺點是潛在的收益受限制。當然，確實如此，當你限制了交易中的風險，你通常也會限制你的潛在收益。不過，最終是否選擇套利交易，你還得權衡套利的諸多優(yōu)點和有限的潛在收益。
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什么是套利訂單？
套利訂單 (英文稱為 take-profit order, 又稱TP) 是根據你的退場價格而設置的。更棒的是，套利訂單在 MT4和MT5軟件里面是自動化執(zhí)行的，根本不需要你親近動手。就如止損是為了控制損失而設；反之套利訂單是根據盈利水平來設置的。
套利訂單將在交易者所指定的價格自動平倉并把一些盈利套現。假如你已在1.1740做多EUR/USD并想在價格上漲到1.1770時平倉套利，就必須在開倉后設定套利訂單。如果把套利設定在1.1770，套利訂單會幫助你在價格達