期貨強制減倉什么意思？期貨擴板的規(guī)則
2025-07-04 00:21:31 來源：期貨網(wǎng)
期貨強制減倉什么意思?
期貨強制減倉是期貨品種的價格連續(xù)出現(xiàn)多個同方向漲跌停板的時候，交易所采取的風(fēng)控措施中的其中一種。
1、期貨擴板的規(guī)則
以上海期貨交易所為例，當(dāng)該合約出現(xiàn)停板且單邊市的，該合約D2日擴板;如果D2日該合約出現(xiàn)同向停板且單邊市的，該合約D3日繼續(xù)擴板。
舉例：例如2025年2月3日螺紋鋼2005合約出現(xiàn)了跌停單邊市，那么2月4日擴大漲跌停板幅度，如果2月4日跌停單邊市繼續(xù)出現(xiàn)，2月5日繼續(xù)擴大漲跌停板幅度，其中2月3日為D1日，2月4日為D2日，2月5日為D3日;
2、強制減倉的概念：
以上期所為例，強制減倉是指交易所將D3交易日收市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以D3交易日的漲跌停板價，與該期貨合約凈持倉盈利交易者按持倉比例自動撮合成交;同一交易者持有雙向持倉的，首先平自己的持倉，再按上述方法平倉。
除了以上方法外期貨交易所在品種連續(xù)出現(xiàn)三個同方向漲跌停板有哪些風(fēng)控措施呢?
提示：投資者如果持有與行情方向相反的虧損持倉，并希望參與交易所的強制減倉，則需要在D3交易日收市前將平倉單進行掛單申報，否則交易所不會對投資者的虧損持倉進行強制減倉。反之，如果不希望交易所執(zhí)行強制減倉措施，在D3交易日收市前不進行平倉申報即可。
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外匯交易來自青島的客戶分享經(jīng)驗：
波段交易 (英文稱為 Swing Trading): 這種策略適合喜歡中線的交易者，可以讓他們在幾天之內(nèi)退場。此策略的目的是想從波段高點和低點的變化中賺取盈利。交易者需要小心分析價格變動才可以看得出入場和離場點，方能從此策略套利。雖然交易者不必一直盯著熒幕，隔夜和價格缺口的風(fēng)險還是存在的。
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外匯交易系統(tǒng)是指在交易市場中能實現(xiàn)穩(wěn)定贏利的一套規(guī)則，一個交易系統(tǒng)是交易員交易思維的物化。
一個完善的交易系統(tǒng)必須具備的三大特征
1、穩(wěn)定性：表現(xiàn)為收益的穩(wěn)定性，有可能有大起，但決不能有大落，一切可能造成重大損失的交易都不應(yīng)該存在，哪怕這種可能性微乎其微。
2、去感性：一個完善的交易系統(tǒng)其交易過程一定是理性的甚至是枯燥的，交易系統(tǒng)經(jīng)過驗證可行以后，每天只是枯燥的去執(zhí)行，具體交易不需要摻雜任何的個人感情，是去感性化的，因此會很枯燥，但很有