期貨套利的原理是什么?期貨套利的分類
對于期貨,我們可以進(jìn)行套利交易。在此之前,我們需要了解期貨套利的原則。那么期貨套利的原理是什么?
期貨套利是利用兩種相關(guān)期貨合約之間的價差波動來盈利的。其原則是:當(dāng)預(yù)期價差擴(kuò)大時,可以做空價格較低的期貨,做更多價格較高的期貨。價差擴(kuò)大后,可以同時收盤;當(dāng)預(yù)期價差縮小時,可以做空價格較高的期貨,做更多價格較低的期貨。
期貨套利不是任何兩種期貨,而是兩種相關(guān)期貨。
根據(jù)相關(guān)性,期貨套利可分為三種:跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。
1、跨期套利:同一期貨品種不同月份的兩種合約;
2、跨市場套利:同一期貨合約在不同交易所上市;
3、跨品種套利:一般套利有上下游關(guān)系、互補(bǔ)關(guān)系、替代關(guān)系的兩種期貨品種。
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標(biāo)簽:期貨入門知識 期貨基礎(chǔ)知識 期貨技術(shù)分析 本文來源:期貨網(wǎng)責(zé)任編輯:期貨小白
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