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程序化模型四種設(shè)計思路

2024-07-22 23:39:44 來源：外匯入門基礎(chǔ)

程序化模型四種設(shè)計思路
一是形態(tài)描述的程序模塊設(shè)計，主要依據(jù)K線的形態(tài)來進行模型描述，例如，某一階段內(nèi)最高價最低價的突破、十字星、三陰線或三陽線的K線合并、兩根母子線的趨勢終結(jié)確認(rèn)形態(tài)、錘子線或底部穿刺等的轉(zhuǎn)市信號、三角形旗形突破、箱體區(qū)間游走的盤整形態(tài)等。

二是關(guān)于趨勢和震蕩的，最常見的就是長短周期的均線穿透，未來是趨勢或是振蕩市無法預(yù)知的，純粹的價格均線突破不能完全反映市場（比如3日線突破，5浪上升3浪下跌，31%價格回撤等），價格如果是衣服的話，交易和持倉量的能量才是人本身，因此在趨勢和震蕩的

程序化模型四種設(shè)計思路

一是形態(tài)描述的程序模塊設(shè)計，主要依據(jù)K線的形態(tài)來進行模型描述，例如，某一階段內(nèi)最高價最低價的突破、十字星、三陰線或三陽線的K線合并、兩根母子線的趨勢終結(jié)確認(rèn)形態(tài)、錘子線或底部穿刺等的轉(zhuǎn)市信號、三角形旗形突破、箱體區(qū)間游走的盤整形態(tài)等。

二是關(guān)于趨勢和震蕩的，最常見的就是長短周期的均線穿透，未來是趨勢或是振蕩市無法預(yù)知的，純粹的價格均線突破不能完全反映市場（比如3日線突破，5浪上升3浪下跌，31%價格回撤等），價格如果是衣服的話，交易和持倉量的能量才是人本身，因此在趨勢和震蕩的模型設(shè)計中要融入交易量和持倉量的參數(shù)，價量的能量轉(zhuǎn)換比單獨的價格形態(tài)更具前瞻性，但是在窄幅震蕩行情里，其不確定性也增多，交易成本會增加。

三是運用統(tǒng)計的分析方法抓住大概率事件，例如農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)性波動特征，以歷史數(shù)據(jù)為樣本，分析某一品種的價格在某一個較長周期內(nèi)的運行規(guī)律，或以單個交易日為基礎(chǔ)，以開盤價，收盤價，最高價，最低價四個價格為參數(shù)，運用時間序列的分析方法，建立某一品種的自相關(guān)模型，從而做出階段性的預(yù)測，輔助交易策略的制定。

四是事件觸發(fā)的模型設(shè)計，例如國內(nèi)大鋼廠鋼材出廠的調(diào)價幅度對螺紋鋼期貨合約價格影響的幅度，美國當(dāng)月公布的重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)對美元的影響幅度，或短期內(nèi)滬銅的波動幅度對滬鋅的影響幅度等。

當(dāng)然傳統(tǒng)的技術(shù)分析方法，較全面地闡述了價格，交易量和持倉量在模型設(shè)計中的運用，那么如何將這些方法運用到程序化交易中呢？

首先擬定變量，將交易模型抽象成數(shù)學(xué)模型，比如表達(dá)價格在某一周期內(nèi)速率的變動率，A=Y\/X2，Y為周期內(nèi)價格變動，X為單位周期數(shù)，并且X>1，A為速率的變動率，借用極限的思想，如果X無限的趨近于1，存在相鄰兩個A的差量無限趨近于零，那么就意味著此輪趨勢正開始逐漸衰竭，也就是通常意義上的價格波幅收窄的速率減小。

論證模型在理論上的有效性后，選擇一個交易編輯平臺，用計算機程序語言將模型描述出來（涉及源碼版權(quán)問題，在文章中不予公布），描述過程不是簡單的模型套用，量與量之間正確的邏輯關(guān)系是表達(dá)模型真實涵義的基礎(chǔ)。

模型設(shè)計完成后，放入待檢驗品種中進行檢驗，做后續(xù)的調(diào)整和約束條件的補充，并進行績效評測，一套交易模型基本完成。

以上為初級的程序化交易模型設(shè)計方法，其本源是交易者自身的交易思路，而更高級別的程序設(shè)計應(yīng)該被納入到整個交易策略中，也就是還要涵蓋資金的有效管理，止盈止損策略，不同階段的交易模型最優(yōu)選擇策略等。程序化交易模型可以量身定制，針對不同的投機者，不同的套利者，交易者不同的性格特點，不同的資金規(guī)模等，可以設(shè)計出很多不同的程序化交易模型，但是，就好比一個成功的投資者擁有一套適合自己并在實踐中證實是有效的投資方法一樣，程序化交易模型沒有最好的，只有最適合自己的。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"程序化模型四種設(shè)計思路"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"程序化模型四種設(shè)計思路"的相關(guān)知識的，敬請關(guān)注本財經(jīng)網(wǎng)站吧。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。

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外匯交易來自天津的客戶分享評論：

風(fēng)險衡量是衡量外匯交易所帶來潛在損失的可能性及其概率。風(fēng)險衡量常常使用到數(shù)學(xué)建模的方法，利用模型定量地分析出所面臨外匯風(fēng)險所帶來的損失，如VaR在險價值模型、二元離散選擇模型等等。當(dāng)然，也可以利用模型預(yù)測匯率走勢，測算出外匯風(fēng)險程度，如向量自回歸模型，可利用匯率以前及現(xiàn)在的變化規(guī)律，預(yù)測未來匯率的走勢。
外匯交易來自合肥的客戶分享經(jīng)驗：

外匯模擬操作有哪些不足或弊端呢？
1、容易讓外匯交易者忽視資金管理，冒進投資。因為外匯模擬操作的情況下，是沒有真實的市場風(fēng)險的，同時，模擬賬戶上通常會有大額的本金給投資者進行模擬操作，所以模擬操作可能讓交易者會忽視對資金的管理，而養(yǎng)成冒進的投資習(xí)慣，導(dǎo)致后續(xù)在真實市場中冒險過多，風(fēng)險加大；
2、模擬交易時面對的市場并非真實的外匯市場，交易者心態(tài)不同。模擬賬戶資金損失，交易者心態(tài)相對穩(wěn)定。而在真實市場中，市場動態(tài)瞬息萬變，交易者可能會因為市場上的一點風(fēng)吹草動或者收益變化就更改自己的
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K線起伏，恰似人生浮沉。中小投資者在股市中的每一點經(jīng)驗、每一滴教訓(xùn)，都是時間熬出來的。仔細(xì)分析股民構(gòu)成不難發(fā)現(xiàn)，無論是在哪個年代，“30歲至40歲”以及“40歲至50歲的投資者始終是A股市場中的絕對主力。無論是經(jīng)驗、資源和財富積累，上述兩個年齡段都是投資者大展身手的“黃金時代”。然而A股市場依然不乏感性、盲從的人群。我們可以看到，相較于機構(gòu)投資者，體量龐大但專業(yè)性、控制力較弱的一些中小散戶對相關(guān)個股的非理性甚至無厘頭的炒作仍在上演。