量化交易主要有哪些經(jīng)典的策略
2024-09-24 17:59:44 來源：美股交易網(wǎng)
其實(shí)要說種類其實(shí)很簡單，完全可以按照炒股的類型來對策略模型分類，從這個(gè)角度來說，認(rèn)為可以分成技術(shù)分析型、價(jià)值分析型、機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能。當(dāng)然了，還有一大類是多因子模型，但是多因子從廣義來說其實(shí)概念很廣泛，任何的技術(shù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)因子都可以作為多因子模型的因子。
①技術(shù)分析型主要是結(jié)合各種技術(shù)指標(biāo)來對動量效應(yīng)或反轉(zhuǎn)效應(yīng)做研判交易；
時(shí)變夏普率的擇時(shí)策略、情緒擇時(shí)-GSIS、RSRS指標(biāo)擇時(shí)及大小盤輪動
②價(jià)值分析則偏重股票標(biāo)的的基本面分析；
查爾斯·布蘭德斯價(jià)值投資法、邁克爾?普萊斯低估價(jià)值選股策略、阿梅特·歐卡莫斯集中投資法則
③機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能可以算作是區(qū)別于前兩類一種新興的方式，主要利用一些統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做出預(yù)測而量化；
基于KMeans的指數(shù)擇時(shí)策略、利用隨機(jī)森林進(jìn)行因子選擇、基于HMM的指數(shù)擇時(shí)策略
供參考！
量邦科技資深人士總結(jié)：
(1)股票、基本面、新聞消息之間的關(guān)系不停變化
記得2009年美股到達(dá)低點(diǎn)的時(shí)候，很多“低質(zhì)”公司的回報(bào)大大高于“優(yōu)質(zhì)”公司的回報(bào)。很多3塊錢的“垃圾股”可以在很短時(shí)間內(nèi)漲到10塊錢，而高價(jià)的優(yōu)質(zhì)公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段時(shí)間跨度或者另一個(gè)市場里，可能又是另一番情景。所以跨市場、長期有效的量化交易系統(tǒng)極少甚至可以說沒有。
(2)有些關(guān)鍵信息并不容易量化
微博是市場突發(fā)消息和傳聞的最大出處，所有投資者都不會無視這里傳出的訊息。但是這里的消息格式往往不規(guī)范，語法也千奇百怪，你無法讓計(jì)算機(jī)程序挑選出有效信息并運(yùn)用于自動交易中。
(3)過去并不代表未來
多數(shù)時(shí)候，通過歷史數(shù)據(jù)測試可以證明的你的設(shè)計(jì)交易策略在過去的表現(xiàn)，這是量化交易世界中非常重要的一塊內(nèi)容。不過并不是所有人都能意識到，過去不代表未來。這意味著一些交易策略在過去表現(xiàn)的很好，但是在未來可能會帶來巨大的虧損
量化選股之多因子選股模型
量化擇時(shí)--雙均線（MA）、DMA、TRIX、MACD擇時(shí)
量化擇時(shí)--PE擇時(shí)
還有趨勢型，網(wǎng)格型，剝頭皮，概率法則，高頻交易，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，基因算法
論點(diǎn)，是正確、鮮明闡述作者觀點(diǎn)的句子，是一篇文章的靈魂、統(tǒng)帥。任何一篇文章只有一個(gè)中心論點(diǎn)，一般可以有分論點(diǎn)。 論點(diǎn)應(yīng)該正確、鮮明、概括，是一個(gè)完整的判斷句，絕不可模棱兩可。 ①正確性：論點(diǎn)的說服力根植于對客觀事物的正確反映，而這...
沒用的，你講一堆，人都不聽。99
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"量化交易主要有哪些經(jīng)典的策略"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"量化交易主要有哪些經(jīng)典的策略"的相關(guān)知識的，敬請關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
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客戶對我們的評價(jià)
外匯交易來自合肥的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：
外匯模擬操作有哪些不足或弊端呢？
1、容易讓外匯交易者忽視資金管理，冒進(jìn)投資。因?yàn)橥鈪R模擬操作的情況下，是沒有真實(shí)的市場風(fēng)險(xiǎn)的，同時(shí)，模擬賬戶上通常會有大額的本金給投資者進(jìn)行模擬操作，所以模擬操作可能讓交易者會忽視對資金的管理，而養(yǎng)成冒進(jìn)的投資習(xí)慣，導(dǎo)致后續(xù)在真實(shí)市場中冒險(xiǎn)過多，風(fēng)險(xiǎn)加大；
2、模擬交易時(shí)面對的市場并非真實(shí)的外匯市場，交易者心態(tài)不同。模擬賬戶資金損失，交易者心態(tài)相對穩(wěn)定。而在真實(shí)市場中，市場動態(tài)瞬息萬變，交易者可能會因?yàn)槭袌錾系囊稽c(diǎn)風(fēng)吹草動或者收益變化就更改自己的
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什么是移動止損訂單？
移動止損訂單是用來限制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也在交易中鎖定一些盈利。假如你已經(jīng)1.1740做多EUR/USD，并想限制自己的風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)還鎖定一些盈利的話，你可以在開倉后設(shè)定移動止損訂單。
當(dāng)EUR/USD的價(jià)格上升時(shí)，移動止損訂單將隨著你設(shè)定的點(diǎn)數(shù)向上移動。要是價(jià)格上升到1.1790，移動止損單將隨著市場價(jià)格的上升繼續(xù)向上移動，并確保目前的盈利受到保障，同時(shí)也會在市場突然下跌的情況下自動平倉。
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