CTA策略稱為商品交易顧問策略，也稱作管理期貨。商品交易顧問對商品等投資標的走勢做出預判，通過期貨期權等衍生品在投資中進行做多、做空或多空雙向的投資操作，為投資者獲取來自于傳統(tǒng)股票、債券等資產(chǎn)類別之外的投資回報。

趨勢交易是通過大量的指標排除市場噪音，設定交易系統(tǒng)，判斷當前市場趨勢，然后建立頭寸，而調(diào)整頭寸的臨界點都是特定計算機算法所規(guī)定的。CTA策略的趨勢交易之所以會取得成功，不僅是因為投資者相信市場并非那么有效，更重要的是他們觀察到市場是存在趨勢的。

事件性影響會導致標的物價值在短期內(nèi)迅速提升，但其價格卻需要一段時間后才提升，之后價格還可能會繼續(xù)攀升以致超出其價值。在這期間，趨勢跟蹤策略就可以買入獲利。

擴展資料：

CTA策略研究方法：對單個品種歷史上的量價數(shù)據(jù)進行分析，包括開盤價，收盤價，最高價，最低價，成交量，持倉量這些數(shù)據(jù)，提煉出具有概率優(yōu)勢的規(guī)律，這就是通常意義上的因子或者策略，并將此規(guī)律用代碼實現(xiàn)，并假設這類規(guī)律在未來會依然存在。

最后用此類規(guī)律來判斷品種未來的方向，進行開倉，平倉，加倉，減倉等操作，并以此來獲利。通常來說，演化至今的CTA策略基本都是全自動交易，但也依然有輔之以手工判斷的交易存在。

CTA基金更可能是以信托投資的形式出現(xiàn)，收入的主要來源也更可能是盈利分成而非管理費，這一點與現(xiàn)有的證券投資基金不同，更接近于私募基金。

因此，與公募的證券投資基金只有投資者、管理人（基金公司）、托管人（商業(yè)銀行）三方參與，各方的權利義務相對清晰不同，CTA基金涉及的利益方更多，管理的難度也更大。這對監(jiān)管機構也將是一個巨大的挑戰(zhàn)。

參考資料：百度百科---CTA Fund

CTA策略研究對象：狹義上來說，CTA策略的研究對象只包括期貨，像國內(nèi)的股指期貨，大宗商品期貨和國債期貨（利率期貨），這些品種是目前國內(nèi)CTA策略的主要研究對象和利潤來源；

廣義上來說，可以是大宗商品期貨，國債期貨（利率期貨），股票，外匯（包括spots和futures），甚至期權等任何有一定歷史公開量價數(shù)據(jù)的品種。

CTA策略研究周期：通常來說，以分鐘、小時和日線數(shù)據(jù)為主。少部分CTA策略也會用到tick數(shù)據(jù)，包括level2的bidprice，askprice，bidvolume，askvolume。

CTA策略研究方法：對單個品種歷史上的量價數(shù)據(jù)進行分析，包括開盤價，收盤價，最高價，最低價，成交量，持倉量這些數(shù)據(jù)，提煉出具有概率優(yōu)勢的規(guī)律，這就是通常意義上的因子或者策略，并將此規(guī)律用代碼實現(xiàn)，并假設這類規(guī)律在未來會依然存在。最后用此類規(guī)律來判斷品種未來的方向，進行開倉，平倉，加倉，減倉等操作，并以此來獲利。通常來說，演化至今的CTA策略基本都是全自動交易，但也依然有輔之以手工判斷的交易存在。

CTA策略稱為商品交易顧問策略，也稱作管理期貨。商品交易顧問對商品等投資標的走勢做出預判，通過期貨期權等衍生品在投資中進行做多、做空或多空雙向的投資操作，為投資者獲取來自于傳統(tǒng)股票、債券等資產(chǎn)類別之外的投資回報。

趨勢交易是通過大量的指標排除市場噪音，設定交易系統(tǒng)，判斷當前市場趨勢，然后建立頭寸，而調(diào)整頭寸的臨界點都是特定計算機算法所規(guī)定的。CTA策略的趨勢交易之所以會取得成功，不僅是因為投資者相信市場并非那么有效，更重要的是他們觀察到市場是存在趨勢的。

事件性影響會導致標的物價值在短期內(nèi)迅速提升，但其價格卻需要一段時間后才提升，之后價格還可能會繼續(xù)攀升以致超出其價值。在這期間，趨勢跟蹤策略就可以買入獲利。

CTA策略稱為商品交易顧問策略，也稱作管理期貨。商品交易顧問對商品等投資標的走勢做出預判，通過期貨期權等衍生品在投資中進行做多、做空或多空雙向的投資操作，為投資者獲取來自于傳統(tǒng)股票、債券等資產(chǎn)類別之外的投資回報。

應答時間：，最新業(yè)務變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準。

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CTA策略稱為商品交易顧問策略，也稱作管理期貨。商品交易顧問對商品等投資標的走勢做出預判，通過期貨期權等衍生品在投資中進行做多、做空或多空雙向的投資操作，為投資者獲取來自于傳統(tǒng)股票、債券等資產(chǎn)類別之外的投資回報。